6月 3 2012
CFTC IMMポジション(5/29集計-6/1公表分)
資料ダウンロード 『5/29集計-6/1公表のIMMポジション』 → IMM_20120529.pdf (計4p)をダウンロード
【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 1137枚(5.6%)の増加で 21620枚(前週：20483枚)、ショートは前週比 -5548枚(-14.4%)の減少で 32950枚(前週：38498枚)。ロングは5週連続増・ショートは7週連続減の結果、売買比は7週連続の売り越し縮小。売越し枚数は前週比 -6685枚(-37.1%)の減少で 11330枚(前週：18015枚)。売買計は前週比 -4411枚(-7.5%)と7週連続の減少で 54570枚(前週：58981枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 12.4%(前週：10.4%)で 2.0%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 7.8%(前週：9.3%)で -1.5%の減少となりました。
ドル換算では34.0億ドルのロング、51.8億ドルのショートにより、17.8億ドルの売越しという事になります。
【対円】商業ポジション(実需筋)
ロ ングは前週比 -2511枚の減少で 103632枚(前週：106143枚)、ショートは前週比 6420枚の増加で 69457枚(前週：63037枚)。この結果、売買比は8週連続で買越しを縮小。買越し枚数は前週比 -8931枚の減少で 34175枚(前週：43106枚)。売買計は前週比 3909枚の増加で 173089枚(前週：169180枚)となりました。
投機筋＋実需筋の合計では 125252枚のロング、102407枚のショートにより 22845枚の買越し。総売買枚数は 227659枚と言うことになりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で79.95円→79.65円と円高、前火曜→今火曜終値では79.95円→79.51円と円高、今火曜→今金曜では 79.51円→77.99円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では79.95円→77.99円と円高。前週80円台を目前に79円台での引けとなりましたが、先週は更に落ち込み78円を割れたまま77円台での引けとなりました。
5月に入って以来ユーロの続落が続き、若干のドル高円高からドル円は緩やかな下降でしたが月末近くからは円独歩高の様相となり、クロス円の下落が加速するとドル円も下落。6/1に発表の雇用統計も状況改善には遠いものとなりドル安へと移ったようなイメージです。逆にユーロは悪材料出尽くしなのか雇用統計によるドル陥落の反動か底打ちのような挙動を見せておりますので週明けからのリバランスがあるのかどうか更に注視したいと思います。
【対ユーロ】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 5573枚(16.1%)の増加で 40287枚(前週：34714枚)、ショートは前週比 13627枚(5.9%)の増加で 243702枚(前週：230075枚)。ロング増を遥かにしのぐショート増の結果、売買比は売り越しを拡大。売り越し枚数は前週比 8054枚(4.1%)の増加で 203415枚(前週：195361枚)となりました。売買計は 19200枚(7.3%)の増加で 283989枚(前週：264789枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の23.1%(前週：17.6%)、ショートはIMM全ショート枚数の57.4%(前週：55.6%)と過半数越えを拡大継続となりました。
金額換算では62.9億ドルのロング、380.4億ドルのショートにより、317.5億ドルの売り越しという事になります。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.2679→1.2514とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.2679→1.2486とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.2486→1.2427とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.2679→1.2427とユーロ安となっております。
今回のショート大量増により、対ユーロショート枚数はIMM史上最高値を再度更新して歴代1位。加えて売り越し枚数、売買高も記録更新の歴代1位と不名誉な三冠王(pdf)を3週連続して更新しておりますが、ドル円の項でも書いたように材料出尽くしか諦めか、単にドル安の反動か日足レベルでは底打ち反騰の兆候も見えておりますので、底打ちなのか単なる戻りでその先に未曾有の崩落があるのか、引き続き要注視といったところでしょうか。
【全体概況】非商業ポジション(投機筋)
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -22714枚(-11.5%)の減少で 174220枚(前週：196934枚)、ショートは前週比 11063枚(2.7%)の増加で 424736枚(前週：413673枚)。この結果、売り越し枚数は前週比 33777枚(15.6%)の増加で 250516枚(前週：216739枚)と、売り越しを再度大幅に拡大。売買計は前週比 -11651枚(-1.9%)の減少で 598956枚(前週：610607枚)となりました。
ドル換算では、207.7億ドルのロング、586.9億ドルのショートにより、379.2億ドルの売り越し(MXN除く7通貨計)という事になります。
連週の豪ドルロング減は今回50.7%減と前週比半減となり、ユーロのショート増は終わりが見えないほど膨らみ、NZドルのロング減ショート増も継続、そしてポンドは買い越し縮小傾向を継続し次回は売り越し転換さえ視野と、グラフで見た場合まるでチャネルを引いたかのように右肩下がりとなっております。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 加ドル・ユーロ・ポンド。ショートベスト3はユーロ・豪ドル・フランとなっております。
データ参照先：CFTC Historical Compressed
資料ダウンロード 『5/29集計-6/1公表のIMMポジション』 → IMM_20120529.pdf (計4p)をダウンロード
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6月 5 2012
たられば
全国の合い間トレーダーの皆様いかがお過ごしでしょうか。Twitterで私のツイートをご覧頂いている方は既に私の悲痛なツィートをご覧頂いているかと思いますが、いくら仕事の合間合間にしかトレード出来ないにしても、あまりにも悔しいのでなにがどうしてどうなったかと言うトレード振り返りを披露したいと思います。
このときのＳ根拠は昨晩ロンドンで上昇一途、NYで頭打ち風だったにしても日本時間から再度上昇、しかしFibo-PivoのR2タッチで反転、加えてRBAでは大方の予想通り利下げと見てたので道連れ下落の公算大。さらにボリンジャーバンド+1σの割り時ともそれなら符合する。と言う考えだったので「ここが売り目」と2回に分けてＳ建てしました。(文末にトレード履歴掲載)
そして結果は0.25%の利下げとなりましたがやはり大方の予想通りというのはいわゆる織り込み済みと言う事になり、大きな下落もなく小一時間してようやく落ち始め、このときたまたまチャートを確認出来たのが運の尽き。
(ん？BB+1付近でのもみ合い模様？基調はユーロ底打ち反発でもあるからこれを押し目として反発上昇するかも)と、利確を急ぎ決済してしまったわけです。
14:30頃に決済していなかったらそこから更に100ポイントの下落…。
見事なまでのたらればですね。
でも、見逃してしまった超絶ガラとか爆上げなんてこれまでにも数十回以上あるわけで、あの時フルレバで全力売買していたら…なんて事も数十回以上。そんなの積み重ねたら下手すりゃ数億って話ですよ。
で、気を取り直しドテンを考えたわけですが、ツイッタ上では既に多くの人が早過ぎるドテンで損切りも多数出ている中、(最低でもFibo-PivoのS1待ちでしょ？)と冷静に考え、18時頃に1.2415付近での反転を確認してドテンＬ。しかしこれも戻りが弱そうだった＋帰宅途中の車の中だったので利確。…現在に至る。という次第です。
もしかして本邦初公開かな？上記の一部始終のトレード記録です。どこで売ってそこで利確して、どこでドテンＬしてどこで利確したかあからさまに公開ですが、確かに損は出していないどころか全て勝ちトレードではありますが…目の前の小アジに気を取られて逃した魚がマグロ級なんて考えると悔しくて悔しくて、でもこんなにを引きずると気負いが過ぎて失敗を生むかも知れないし、これまでにもそういう失敗は多々あったと思い、自身への戒めと皆様への注意喚起という意味合いから「たられば」考えはじめたらきりがないと言う事を記事にしてみた次第です。
しかし、つくづく勿体なかったなぁ…。(笑)
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By najirane • FXに関する雑感, 分析・相場観・手法 • Tags: たられば ユーロドル 超絶ガラ 爆騰 爆下げ ナイアガラ