PivotTrade _3

 

各種のPivotお復習いの続きです。なお、前回あげたWilderのPivot概念図を少し修正加筆したので最初に再掲しておきます。

■Wilder “以外の” Pivot

Wilder以外のPivotとしてはまず私が信奉するTom DeMark氏のよる物からご紹介したく思いますが、Tom DeMarkによるそれは高値・安値・終値だけでなく、始値も考慮することで値動きの方向(陰線なのか陽線なのか)の参入を試みたものです。
なお厳密には前日の始値でなく前々日の終値という事になっていますが、24時間連続する為替の世界では「窓開け」でもない限りは前々日終値＝前日始値になります。

■Demarkによる計算式?
・IF 始値＞終値(陰線)の場合
X＝(O＋H＋C)＋L とし
Resistance (R)＝X/2－L　　Support (S)＝X/2－H
・IF 始値＜終値(陽線)の場合
X＝(O＋H＋C)＋H とし
R＝X/2－L　　S＝X/2－H
・IF 始値＝終値(同値)の場合
X＝(O＋H＋C)＋C とし
R＝X/2－L　　S＝X/2－H

次いでWoodie’sによる計算式では終値を加重評価する考え方を採用しています。

■Woodie’sによる計算式
・Pivot (P) = (H + L + 2 X C) / 4
・Resistance
R1 = (2 X P) ? L
R2 = P + H – L
・Support
S1 = (2 X P) ? H
S2 = P – H + L

またCamarillaによる計算式はNick Scottによる Camarilla equation method と言う考え方により、supportとresistanceを8つのレベルに分け、middle pivot point を置かない考え方となります。
(なおresistanceにあっては数値を上限、supportにあっては数値を下限と考える)?Camarillaのピボットを算出するパラメータは多少不明瞭ですが、「不思議と機能する」ことから採用する人や機関も多いと聞いております。

■Camarillaによる計算式
・Resistance
R4 = (H – L) X 1.1 / 2 + C　　R3 = (H – L) X 1.1 / 4 + C
R2 = (H – L) X 1.1 / 6 + C　　R1 = (H – L) X 1.1 / 12 + C
・Support
S1 = C – (H – L) X 1.1 / 12　　S2 = C – (H – L) X 1.1 / 6
S3 = C – (H – L) X 1.1 / 4　　S4 = C – (H – L) X 1.1 / 2

参考図版(各種Pivotによる差異)

バリエーションは考案者が「この方がハマる」と考えた結果であり、それは考案者のトレードスタイルや対象通貨(もしくは商品や株なども)による”クセ”のようなモノだと思います。よって、どの方法を採用するかは「自分にとってどれがハマるか」という選択基準でよろしいかと思います。

さて、次回は「なじらね流」の真骨頂、Bollinger BandとPivotの関係を取り上げます。

→ 第4回：BollingerBandとの関係へ

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