3月 22 2015
先週(～2015/3/20)の動向と主要通貨4本値及び今週のPivot
先週(3/16～3/20)の動向及び過去4週(2/23～3/20)の主要通貨4本値＆チャート、及び次週(3/23～)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
先週はECBのSQに想起される金利格差からのユーロ安とドル高、しかし反面、SQによる欧州株高とFRBによる早期利上げの期待薄によるユーロ反発とドル軟化に揺れた週となりました。
ここで久々に月足で見ると2007年6月の124.133円や2007年7月の123.659円には及ばないものの、2007年1月の122.192円や2007年2月の122.054円は充分に狙えるターゲットであり、3月10に122.027円でほぼ並んだ･･･だけでは終わらせたくないのでは？と思うのはこれまたHF勢などの策略にはまる事となるのかやはり意地を見せてくれたと言うことになるのかが直近の関心事と言うことになりますね。
初日3/16(月)前週末に大きく値を崩したユーロの反発やFRBの早期利上げ期待薄にドルは上値を抑えられ鳴かず飛ばずの展開となるが、辛うじて欧州株や日経の堅調に支えられている情況。明けて3/17(火)BOJでは現状維持に加えインフレ率見通しを引き下げたことで緩和期待が継続し121.40円付近で底堅く推移。明けて3/18(水)NY時間に控えたFOMCを迎えるポジション調整的な動きとなり、序盤こそ堅調を保っていたものの徐々に早期利上げ期待が後退することとなりユーロの復調の反面ドル円は軟化、NY時間に入ると続落して始まったダウの嫌気も手伝い121円をも割り込む、FOMC声明発表後のイエレン議長会見で「辛抱強い」の文言削除はFOMCの焦りを意味しないと言うことが早期利上げは無いと取られたことや、ドルの上昇は低インフレの長期化を招く等の発言に市場は一気にドル売りに傾倒、NY終了間際にはドルロングの大量の投げ売りを巻き込み、瞬間的に119.299円まで急落したが、辛うじて120円台前半で終了。明けて3/19(木)午後から前日比マイナス圏にあった日経が午後からプラ転するとドル円も午前も戻り高値を上抜き120.61円まで上昇、欧州参入後も反発は続きNY時間の各種指標を無難に過ごすとNY午後には121円台を回復。最終日3/20(金)東京時間は戻り売りから120円台前半まで押されたが欧州時間以降は再び反発、しかし121円台を回復した直後から米債利回りの伸び悩みやユーロの復調、また対ドル通貨買いなどの反動からドル売りの流れとなりNY終了までかけ120円を割り込んだところでようやく下げ止まりを見せ、120円丁度付近で1週間を終了。
資料PDFダウンロード → Pivot_2015_0320.pdf
■PDF資料(計3p)の内容
●P1：ドル円/ユーロ円/ユーロドル/ポンド円/ポンドドルの過去5日分日足及び過去4週分(週足)の4本値と値幅、及びそこから算出されるWilderピボット/Demarkピボット/Demarkレンジ/フィボナッチゾーン
●P2：IMMで扱われる主要対ドル8通貨とダウ先/日経/金/オイルの過去5日分日足及び過去5週分週足の4本値
●P3：IMM取り扱いの対ドル主要8通貨の先週1週間チャート(1H足＆週間Hi-Lo＆SuperBollinger＋スパンモデルもどき)
■次週(3/23～)用 主要通貨の週間Fibonacci Zone
| Fibonacci Zone USD/JPY | |||
| R2 | 122.47 | ～ | 123.31 |
| R1 | 121.38 | ～ | 121.64 |
| S1 | 119.20 | ～ | 118.95 |
| S2 | 118.11 | ～ | 117.28 |
| Fibonacci Zone EUR/USD | |||
| R2 | 1.1290 | ～ | 1.1490 |
| R1 | 1.1029 | ～ | 1.1090 |
| S1 | 1.0506 | ～ | 1.0444 |
| S2 | 1.0244 | ～ | 1.0044 |
■次週(3/23～)用 主要通貨の週間TD Range Projection
| TD Range Projection | ||||
| USD/JPY | High： | 120.79 | Low： | 118.61 |
| EUR/JPY | High： | 132.74 | Low： | 129.12 |
| EUR/USD | High： | 1.1173 | Low： | 1.0650 |
| GBP/JPY | High： | 182.09 | Low： | 178.40 |
| GBP/USD | High： | 1.5306 | Low： | 1.4798 |
先週(3/16～3/20)の動向及び過去4週(2/23～3/20)の主要通貨4本値＆チャート、及び次週(3/23～)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
資料PDFダウンロード → Pivot_2015_0320.pdf
こちらも併せてご覧ください。『なじらね流 Pivot_Trade (連載4回)』
～pivotの多様な考え方とその応用～
第1回：PIVOTという概念
第2回：WilderのPivotとその概念図
第3回：Wilder “以外の” Pivot
第4回：BollingerBandとの関係
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3月 29 2015
CFTC IMMポジション(3/24付集計-3/27公開分)
先々週のFOMC以来、利上げ先送りの幻滅感を追い打ちするような発言や状況が続き、3/24の米CPIに若干の好感、3/25の耐久消費財に若干の嫌感を示しつつも、先週のドル円は一貫して精彩を欠いた緩やかな下降となりましたが、今回の集計は若干の好感を誘ったCPI発表直後のものとなります。
3/24付IMM集計、対円では反転のロング減・反転のショート減の双方減から、売り越しは45905枚と約0.2万枚の減・売買計は124217枚へと約1.3万枚の減。
対ユーロは2週連続のロング減・3週連続のショート増から、売り越しは2012/06/05の214418枚を上抜きIMM集計開始以来最多となる220963枚へと約2.7万枚の増・売買計はIMM集計開始以来の32万枚台となる321259枚へと約1.5万枚の増と共に最多枚数記録を更新。
IMM全体では売り越しは371270枚と約3.1万枚の増・売買計は813804枚と約5.3万枚の減となり、全体の傾向としては先週を頂点にロング/ショート共縮小模様となっています。
CFTC IMMポジション(3/24付集計-3/27公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20150324.pdf
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
データ参照先：CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
CFTC IMMポジション(3/24付集計-3/27公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20150324.pdf
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By najirane • IMMポジション • Tags: CFTC, IMMポジション, 売り越し, 実需筋, 投機筋, 米証券先物取引委員会, 買い越し