3月 8 2015
先週(～2015/3/6)の動向と主要通貨4本値及び今週のPivot
先週(3/2～3/6)の動向及び過去4週(2/9～3/6)の主要通貨4本値＆チャート、及び次週(3/9～)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
先週＝3月第1週は月初の重要指標目白押しでもありましたが前週の米コアインフレ率上昇やGDP改定値の予想越えから利上げの明言はなくともドルに関してはリスクオン、対してユーロは金利差拡大懸念から上値が重く、最終日の雇用統計が決定打となりドル高ユーロ安の展開となりました。
先々週来このBlogで書いていた4時間チャート(左図)でのチャネル上限を突破し見事に120円復帰に留まらず、121円乗せをも達成したドル円ですが、今後は今週追加しておいた仮想線タッチを目指すのでしょうか。
初日3/2(月)前週末の中国人民銀行による利下げ等の緩和策や米長期金利上昇を材料に、ドル円は朝方から120円目前まで上昇したが日経が19000円目前で足踏みをするとドル円もそれに連れて伸び悩み、NY時間に発表の各種指標ではISM製造業が若干曇った内容ではあったがそれをものとせずリスクオン機運から120円を回復。明けて3/3(火)前日の流れから一旦は120.26円付近まで上値を追ったが、日経が前日比マイ転となると期待が大きかった反動からか119.90円付近まで反落、更に本田内閣官房参与の追加緩和自粛意向が報じられるとドル円は119.65円付近まで更に下値を拡大。明けて3/4(水)ADP雇用統計・1SM非製造業・ベージュブックと重要指標3点セットを控え市場は119.50-75円の小幅なレンジに収支、指標結果はこれまた順当な内容であったためレンジを継続。明けて3/5(木)マイナススタートした日経がプラ転するとドル円も前日レンジを上抜け119.84円付近まで上昇、欧州時間に入ると深夜のドラギECB総裁会見を待たず緩んできたユーロの反対売買や米長期金利上昇などからドル円は更に買われ120円台を回復、ドラギ総裁会見時ドル円は120円を挟んで上下に振れたが地合いの良さから120円越を維持。最終日3/6(金)東京時間は日経の堅調に支えられながらも深夜の雇用統計を前に動意は薄い展開、しかし欧州時間に入るとECBによるQEの長期化観測からユーロが売られ始め、ユーロはついに1.1を割る展開へ、そうした中発表された雇用統計は予想を大きく上回るものとなり、121.28円付近まで年初来高値となる急騰、しかしその後ダウの軟調や日経先物の下落などから120円台に反落したものの120.72円付近で1週間を終了。
資料PDFダウンロード → Pivot_2015_0306.pdf
■PDF資料(計3p)の内容
●P1：ドル円/ユーロ円/ユーロドル/ポンド円/ポンドドルの過去5日分日足及び過去4週分(週足)の4本値と値幅、及びそこから算出されるWilderピボット/Demarkピボット/Demarkレンジ/フィボナッチゾーン
●P2：IMMで扱われる主要対ドル8通貨とダウ先/日経/金/オイルの過去5日分日足及び過去5週分週足の4本値
●P3：IMM取り扱いの対ドル主要8通貨の先週1週間チャート(1H足＆週間Hi-Lo＆SuperBollinger＋スパンモデルもどき)
■次週(3/9～)用 主要通貨の週間Fibonacci Zone
| Fibonacci Zone USD/JPY | |||
| R2 | 122.34 | ～ | 123.06 |
| R1 | 121.39 | ～ | 121.61 |
| S1 | 119.49 | ～ | 119.26 |
| S2 | 118.54 | ～ | 117.81 |
| Fibonacci Zone EUR/USD | |||
| R2 | 1.1374 | ～ | 1.1526 |
| R1 | 1.1175 | ～ | 1.1222 |
| S1 | 1.0777 | ～ | 1.0730 |
| S2 | 1.0578 | ～ | 1.0426 |
■次週(3/9～)用 主要通貨の週間TD Range Projection
| TD Range Projection | ||||
| USD/JPY | High： | 121.93 | Low： | 120.03 |
| EUR/JPY | High： | 137.13 | Low： | 134.58 |
| EUR/USD | High： | 1.1044 | Low： | 1.0646 |
| GBP/JPY | High： | 183.24 | Low： | 179.82 |
| GBP/USD | High： | 1.5243 | Low： | 1.4836 |
先週(3/2～3/6)の動向及び過去4週(2/9～3/6)の主要通貨4本値＆チャート、及び次週(3/9～)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
資料PDFダウンロード → Pivot_2015_0306.pdf
こちらも併せてご覧ください。『なじらね流 Pivot_Trade (連載4回)』
～pivotの多様な考え方とその応用～
第1回：PIVOTという概念
第2回：WilderのPivotとその概念図
第3回：Wilder “以外の” Pivot
第4回：BollingerBandとの関係
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3月 15 2015
CFTC IMMポジション(3/10付集計-3/13公開分)
先週は米雇用統計の結果やECBのQE開始による円売りからドル円が序盤に122円台を付ける等リスクオンから始まりまったものの、欧米株の軟調や早期利上げの期待観測が薄れるに連れその先が続かず中盤以降は鳴かず飛ばずのもみ合い相場となりましたが、今回の集計は週初のリスクオン途上のものとなります。
3/10付IMM集計、対円では5週ぶり反転のロング減・2週連続のショート増から、売り越しは59387枚と約0.7万枚の増・売買計は125183枚へと約0.5万枚の増。 対ユーロは2週連続のロング増・5週ぶり反転のショート増から、売り越しは181073枚へと約0.9万枚の増・売買計はIMM集計開始以来初の30万枚台を記録する303615枚へと約3.4万枚の増。IMM全体では売り越しは399792枚と約4万枚の増・売買計は799660枚と約6.7万枚の増となり、全体の傾向としては僅かにショート方向へ拡大し始めた状態となっています。
なお、対ユーロでの投機筋＋実需筋の合計売買枚数は先週が拡大13週。これまでのアノマリであれば次週は激減となりますが、今回はどうなるか？
(グラフは資料PDF p4を参照)
CFTC IMMポジション(3/3付集計-3/6公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20150310.pdf
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
データ参照先：CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
CFTC IMMポジション(3/3付集計-3/6公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20150310.pdf
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By najirane • IMMポジション • Tags: CFTC, IMMポジション, 売り越し, 実需筋, 投機筋, 米証券先物取引委員会, 買い越し