2月 22 2015
先週(～2015/2/20)の動向と主要通貨4本値及び今週のPivot
先週(2/16～2/20)の動向及び過去4週(1/26～2/20)の主要通貨4本値＆チャート、及び次週(2/23～)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
先週前半はギリシャ債務協議打ち切りのリスクオフ、中盤は協議再開観測とFOMCでの鷹派発言期待でリスクオン、そして後半は再開困難とFOMCでのハト派発言で意気消沈の軟化とギリシャに振り回された週となりましたが、終わってみれば未だ3週前から続く4時間上昇チャネル内でのほぼ中央、加えて2週前からの下降チャネル上端と、頭を突破すれば120円復帰期待、頭を押さえられれば118円割れも視野と、次週も上下に約1円の値幅が想定できると言う事になります。
初日2/16(月)前週からの流れから早朝は下窓を空けて開始、しかし日経平均の堅調や本邦GDPの好結果などから反発も早く先週終値まで戻しましたが、午後から日経の上げ幅が縮小すると一時118.36円付近まで下押しし下値模索のような展開となり、加えて米市場が祝日休場のため動意無く折角の2007年7月以来となる日経18000円回復も底堅さに貢献する程度の効果。明けて2/17(火)序盤は反落して始まった日経に嫌気されドル円は118.23円付近まで週安値を更新、しかし午後からは日経のプラス浮上や本邦20年国債入札の好調などから円安となり118.63円付近まで反発、欧州午後からNYにかけて米10年債の利回り上昇などからドル円は堅調となり119円台を回復。明けて2/18(水)日経は反発しての寄り付きとなりドル円は仲値需要とも相まって119.32円付近まで上昇、JGBが現状維持となったため一時119円付近まで緩んだが午後からの黒田総裁会見で追加緩和に対してのマイナス効果を否定する発言から再び119.34円付近まで反発、しかしNY時間に発表の米指標が軒並み予想割れとなりまたも119円付近まで軟化して迎えたFOMCでは鷹派発言期待に相反してのハト派発言となり118.54円付近まで急落。明けて2/19(木)東京市場では一応の下げ止まりを見せたが反発は鈍く118円台後半を小動き、欧州以降は米債利回り上昇や、ギリシャ債務協議再開の期待買いが先行したユーロが思惑難航から売られ始め、これがドル堅調に繋がり119円台を回復。最終日2/20(金)ギリシャ問題の滞り以外特段の材料に欠け市場は徐々にリスクオフの流れ、ドル円もユーロを中心としたクロス円の下落に連れ118円中盤へ、ところが深夜行われたユーロ圏財務相会合において、ギリシャ支援の4ヶ月の延長で合意との報が伝わるとリスク回避の巻き戻しからユーロが急進、ドル円もクロス円に連れて119円を回復して1週間を終了。
資料PDFダウンロード → Pivot_2015_0220.pdf
■PDF資料(計3p)の内容
●P1：ドル円/ユーロ円/ユーロドル/ポンド円/ポンドドルの過去5日分日足及び過去4週分(週足)の4本値と値幅、及びそこから算出されるWilderピボット/Demarkピボット/Demarkレンジ/フィボナッチゾーン
●P2：IMMで扱われる主要対ドル8通貨とダウ先/日経/金/オイルの過去5日分日足及び過去5週分週足の4本値
●P3：IMM取り扱いの対ドル主要8通貨の先週1週間チャート(1H足＆週間Hi-Lo＆SuperBollinger＋スパンモデルもどき)
■次週(2/23～)用 主要通貨の週間Fibonacci Zone
| Fibonacci Zone USD/JPY | |||
| R2 | 120.07 | ～ | 120.52 |
| R1 | 119.48 | ～ | 119.62 |
| S1 | 118.30 | ～ | 118.16 |
| S2 | 117.71 | ～ | 117.26 |
| Fibonacci Zone EUR/USD | |||
| R2 | 1.1541 | ～ | 1.1606 |
| R1 | 1.1455 | ～ | 1.1475 |
| S1 | 1.1284 | ～ | 1.1264 |
| S2 | 1.1199 | ～ | 1.1133 |
■次週(2/23～)用 主要通貨の週間TD Range Projection
| TD Range Projection | ||||
| USD/JPY | High： | 119.82 | Low： | 118.64 |
| EUR/JPY | High： | 137.50 | Low： | 132.31 |
| EUR/USD | High： | 1.1416 | Low： | 1.1245 |
| GBP/JPY | High： | 185.01 | Low： | 182.34 |
| GBP/USD | High： | 1.5432 | Low： | 1.5269 |
先週(2/16～2/20)の動向及び過去4週(1/26～2/20)の主要通貨4本値＆チャート、及び次週(2/23～)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
資料PDFダウンロード → Pivot_2015_0220.pdf
こちらも併せてご覧ください。『なじらね流 Pivot_Trade (連載4回)』
～pivotの多様な考え方とその応用～
第1回：PIVOTという概念
第2回：WilderのPivotとその概念図
第3回：Wilder “以外の” Pivot
第4回：BollingerBandとの関係
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3月 1 2015
CFTC IMMポジション(2/24付集計-2/27公開分)
先週はギリシャ問題が一応の決着を見せてスタートの後、イエレン議長証言から利上げが遠のき、週後半になり米コアインフレ率上昇から再度リスクオンにて終了と、米金融政策に視点が戻ってきた流れとなりましたが、今回の集計は週初のイエレン議長証言期待～失望と言った流れ途上のものとなります。
2/24付IMM集計、対円では3週連続のロング増・8週連続のショート減から、売り越しは47512枚と2012年11月以来の5万枚割れを更新減・売買計は110734枚へと約0.1万枚の減。 対ユーロは5週連続のロング減・3週連続のショート減から、売り越しは177736枚へと約0.8万枚の減・売買計は268758枚へと約1.1万枚の減。IMM全体では売り越しは355932枚と約0.6万枚の減・売買計は712368枚と約0.4万枚の増となり、全体の傾向としてはロング・ショート共小幅な浮沈を繰り返し僅かにショート方向へ傾いている状態となっています。
CFTC IMMポジション(2/24付集計-2/27公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20150224.pdf
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
データ参照先：CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
CFTC IMMポジション(2/24付集計-2/27公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20150224.pdf
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By najirane • IMMポジション • Tags: CFTC, IMMポジション, 売り越し, 実需筋, 投機筋, 米証券先物取引委員会, 買い越し