1月 4 2015
先週(～2015/1/2)の動向と主要通貨4本値及び今週のPivot
先週(12/29～1/2)の動向及び過去4週(12/8～1/2)の主要通貨4本値＆チャート、及び次週(1/5～)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
年またぎ週となった先週のドル円は、欧米ではクリスマス休暇明けで事実上の2015年シーズン開幕戦でしたが、本邦ではひたすら閑散となり、12/30の東証大納会までジリ上げしてきたものの欧州タイムに移ってからは大急落、年が明け最初の大型指標でもあるISM製造業指数まで反発したもののいざ発表となればネガティブサプライズに急落と、主役は完全に欧米市場･･･と言った週となりました。
初日12/29(月)は日経の堅調を後押しに仲値に向けた買いが集まり120.60円と先週末の高値を上抜く、しかし午後から日経が先週末比200円近くを落とすとドル円も連れて120.17円付近まで急落、欧州時間から徐々に反発していたドル円はNY時間に入りダウの堅調等から120.67円と高値を更新。明けて12/30(火)は東証大納会、しかし日経は寄り付きから軟調な展開でドル円もじり安となる中、大納会を終えて欧州にバトンタッチの後、欧州株や原油安から軒並み連鎖安、ドル円は120円を割れるとそのままストップを巻き込み119.15円付近まで急落、NY時間には一旦は119.83円付近まで反発したものの浮沈の度に下値を切り下げ、日付の変わる頃には119円をも割り込み118.86円まで押されるが、119.60円付近まで戻してNYを終了。明けて12/31(水)東京は大晦日。市場としては休場だがFXとしては単に年末及び月末日は一進一退の中、徐々に下値を切り上げる展開、新規失業保険や住宅指標等を無難に通過のあと本邦では年が変わり119.79円付近で新年を迎える。明けて1/1(木)は市場は完全休場。最終日1/2(金)東京は正月休みだが休み前の堅調が継続し午前中には120円台に復帰、そのまま上昇を続け欧州時間には120円中盤、NY時間には120.66円付近まで上昇したがISM製造業指数が予想を下回るとネガティブサプライズ、断続的に下降し119円割れ、NY午後から終盤にかけては売られすぎの調整などから120.45円付近まで徐々に戻して1週間を終了。
資料PDFダウンロード → Pivot_2015_0102.pdf
■PDF資料(計3p)の内容
●P1：ドル円/ユーロ円/ユーロドル/ポンド円/ポンドドルの過去5日分日足及び過去4週分(週足)の4本値と値幅、及びそこから算出されるWilderピボット/Demarkピボット/Demarkレンジ/フィボナッチゾーン
●P2：IMMで扱われる主要対ドル8通貨とダウ先/日経/金/オイルの過去5日分日足及び過去5週分週足の4本値
●P3：IMM取り扱いの対ドル主要8通貨の先週1週間チャート(1H足＆週間Hi-Lo＆SuperBollinger＋スパンモデルもどき)
■次週(1/5～)用 主要通貨の週間Fibonacci Zone
| Fibonacci Zone USD/JPY | |||
| R2 | 121.89 | ～ | 122.60 |
| R1 | 120.96 | ～ | 121.18 |
| S1 | 119.09 | ～ | 118.86 |
| S2 | 118.15 | ～ | 117.44 |
| Fibonacci Zone EUR/USD | |||
| R2 | 1.2293 | ～ | 1.2376 |
| R1 | 1.2184 | ～ | 1.2210 |
| S1 | 1.1966 | ～ | 1.1940 |
| S2 | 1.1857 | ～ | 1.1774 |
■次週(1/5～)用 主要通貨の週間TD Range Projection
| TD Range Projection | ||||
| USD/JPY | High： | 121.54 | Low： | 119.67 |
| EUR/JPY | High： | 147.15 | Low： | 145.07 |
| EUR/USD | High： | 1.2112 | Low： | 1.1894 |
| GBP/JPY | High： | 186.25 | Low： | 182.81 |
| GBP/USD | High： | 1.5475 | Low： | 1.5185 |
先週(12/29～1/2)の動向及び過去4週(12/8～1/2)の主要通貨4本値＆チャート、及び次週(1/5～)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
資料PDFダウンロード → Pivot_2015_0102.pdf
こちらも併せてご覧ください。『なじらね流 Pivot_Trade (連載4回)』
～pivotの多様な考え方とその応用～
第1回：PIVOTという概念
第2回：WilderのPivotとその概念図
第3回：Wilder “以外の” Pivot
第4回：BollingerBandとの関係
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1月 11 2015
CFTC IMMポジション(1/6付集計-1/9公開分)
2015年最初のCFTC IMMポジションが公表されました。また、新年休暇のため公表が予定順延されていた12/30付けIMMポジションも資料のみとなりますが作成しておきましたのでお持ち帰りください。
1/6付IMM集計、対円では共に反転のロング増・ショート減から、売り越しは90083枚へと約0.6万枚の減・売買計は156403枚へと約0.2万枚の増。 対ユーロは2週連続のロング増・3週連続のショート増から、売り越しは161040枚へと約0.8万枚の増・売買計は253072へと約1.4万枚の増。IMM全体では売り越しは367510枚と約2.6万枚の増・売買計は731510枚と約2.7万枚の増となり、全体の傾向としては2,3週前を頂点としたショート方向への反転と伺えます。
CFTC IMMポジション(12/30付集計-1/5公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_201401230.pdf
CFTC IMMポジション(1/6付集計-1/9公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20150106.pdf
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
データ参照先：CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
CFTC IMMポジション(12/30付集計-1/5公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_201401230.pdf
CFTC IMMポジション(1/6付集計-1/9公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20150106.pdf
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By najirane • IMMポジション • Tags: CFTC, IMMポジション, 売り越し, 実需筋, 投機筋, 米証券先物取引委員会, 買い越し