9月 14 2014
CFTC IMMポジション(9/9付集計-9/12公開分)
先週のドル円は、週初の月曜日から前週最終日の雇用統計での下げ分を倍返しする大きな反発上昇を見せ、その後一貫して巡航上昇、2008年9月以来6年ぶりの週終値107円台を達成しての終了となりました。今週のIMM集計は106円台に乗せ、足場を固めている付近のものとなります。
9/9付IMM集計、対円では反転のロング増・反転のショート減の双反転から、売り越しは100673枚へ・売買計は135233枚へと共に減少。 対ユーロは反転のロング減・反転のショート減の双方反転減から、売り越しは157505枚・売買計は276257枚へと共に減少。IMM全体では、売り越しは182895枚・売買計は760759枚へと共に減少し、ロングは緩い微増を続けていますが、ショートは底打ち反転したようにも見えます。
また、資料5p、及び本年6月頃の当リポートを参照頂ければお解りのように、対ユーロにおいて投機筋=仮需と実需の合計売買高の拡大が13週目となりました。直近の例でも2013年12/14~2014年03/11,2014年03/18~2014年06/10と13週拡大すると一気に縮小すると言う13週周期が確認されておりますので、次週での動きが注目されるところです。
CFTC IMMポジション(9/2付集計-9/5公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20140909.pdf
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋+実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋+実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先:CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル=特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
CFTC IMMポジション(9/2付集計-9/5公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20140909.pdf
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9月 14 2014
先週(~2014/9/12)の動向と主要通貨4本値及び今週のPivot
先週(9/8~9/12)の動向及び過去4週(8/18~9/12)の主要通貨4本値&チャート、及び次週(9/15~)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
先週のドル円は、週初月曜から前週末の雇用統計での下落を倍返しする反発上昇を見せ、その後も直線的に上昇を続け2008年9月以来6年ぶりとなるの107円での終了となりました。
先週、105円での週終了時やそれ以前にTwitterなどでも「月足が示す108円台を狙うのか?」と言ったことを書きましたが、その意欲を充分に見せた週となりました。
しかし、「皆がそう思った頃には既に終わっている」と言うことも相場ではままあることですので、安易な尻馬飛び乗りには気をつけたいところです。
(左図:年初来日足チャート)
初日9/8(月)前週末に発表の雇用統計の後味の悪さからあまりはっきりしなかったドル円は、欧州時間以降加速のポンド売りやマイナスで寄り付きのダウが下げ幅を縮小したことなど反発を開始、NY午後には米債利回りの上昇も好感されドル円は直近高値105.70円を上抜けるとストップロスを巻き込みついに2008年10月以来となる106円台を示現。明けて9/9(火)ドル円は序盤から堅調、日経の連騰も後押しとなり前日高値を上抜けると106.16円付近まで上昇、利確と押し目買いのもみ合いから105円台へ反落する場面もあったが、買い意欲も高く106円前後を維持、欧州~NY時間にかけ更に上値を106.45円付近まで伸ばしたが、ダウの下げ幅が100ドルを超えたことからドル円も巻き添えを食い106.15円付近まで反落。明けて9/10(水)前日NYの雰囲気を引き継ぎ日経も反落スタートとなるとドル円は106.03円付近まで軟化、しかし底堅く106円を維持したあとは反発を開始し、午後から日経の持ち直しに伴って106.50円付近まで上昇、欧州時間以降は米債利回りの上昇も手伝いドル円は2008年9月以来となる106.80円まで高値を更新。明けて9/11(木)午後から米長期金利が再上昇すると日経も上げ幅を拡大、ドル円もこの流れに乗りついに2008年9月以来となる107円台を示現、欧州時間以降もこの流れは続き、米債利回りの再上昇からドル円は東京時間の高値を上抜け107.14円付近まで上進、NY時間に発表の米指標やダウの小幅安の寄付きからドル円は一時106.65円付近まで反落したが、黒田日銀総裁による「追加緩和策に限界はない」とのコメントが火を付け、一時107.18円付近まで急騰。その後ただしそれは今ではないとの火消し発言から再び106.68円付近まで押されたが、米債利回りの上昇などからほどなく107円台まで反発。最終日9/12(金)序盤からドル円は堅調となり、仲値に向けた本邦実需筋の買いや日経のプラス圏へと持ち直しから一段高となり、一時107.37円付近まで上進、欧州~NY時間は週末調整や急進するドル円に対する利益確定なども入り107.30円付近でもみ合いを続けたが、そのレベルを維持したまま1週間を終了。
資料PDFダウンロード → Pivot_2014_0912.pdf
■PDF資料(計3p)の内容
●P1:ドル円/ユーロ円/ユーロドル/ポンド円/ポンドドルの過去5日分日足及び過去4週分(週足)の4本値と値幅、及びそこから算出されるWilderピボット/Demarkピボット/Demarkレンジ/フィボナッチゾーン
●P2:IMMで扱われる主要対ドル8通貨とダウ先/日経/金/オイルの過去5日分日足及び過去5週分週足の4本値
●P3:IMM取り扱いの対ドル主要8通貨の先週1週間チャート(1H足&週間Hi-Lo&SuperBollinger+スパンモデルもどき)
■次週(9/15~)用 主要通貨の週間Fibonacci Zone
■次週(9/15~)用 主要通貨のTD Range Projection
先週(9/8~9/12)の動向及び過去4週(8/18~9/12)の主要通貨4本値&チャート、及び次週(9/15~)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
資料PDFダウンロード → Pivot_2014_0912.pdf
こちらも併せてご覧ください。『なじらね流 Pivot_Trade (連載4回)』
~pivotの多様な考え方とその応用~
第1回:PIVOTという概念
第2回:WilderのPivotとその概念図
第3回:Wilder “以外の” Pivot
第4回:BollingerBandとの関係
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By najirane • 為替動向と予想 • Tags: 4本値, Demark, EUR, Fibonacci, JPY, N225, Pivot, USD, Wilder, フィボナッチゾーン, 日経