7月 27 2014
CFTC IMMポジション(7/22付集計-7/25公開分)
先週のドル円は、チャート的には101.00-101.30円の下値抵抗帯を一旦諦め上値を追ったものの週末に至っても102円に到達せず・・・と言った形ですが、今週のIMM集計は前半の下値抵抗域から離陸し、上昇準備の踊り場にある時のものとなります。
7/22付IMM集計、対円では反転のロング増・2週連続のショート減から、売り越しは53916枚へ・売買計は77874枚と共に減少。 対ユーロは反転のロング減・2週連続のショート増から、売り越しは88823枚へ・売買計は205107枚と2013/10/29以来の20万枚台へと共に増化。IMM全体では、売り越しは48116枚へ・売買計も671778枚と共に増加し、Wトップのような形状を描いて再びショート方向への反転模様となりました。
CFTC IMMポジション(7/22付集計-7/25公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20140722.pdf
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋+実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋+実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先:CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル=特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
CFTC IMMポジション(7/22付集計-7/25公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20140722.pdf
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7月 27 2014
先週(~2014/7/25)の動向と主要通貨4本値及び今週のPivot
先週(7/21~7/25)の動向及び過去4週(6/30~7/25)の主要通貨4本値&チャート、及び次週(7/28~)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
ここ数週、毎回同じ事を書いているようですが、先週のドル円は、年初来の下値攻防ベルト上端の101.30円処からスタートし、1週間通して上昇を続けましたが、週末に101.94円と102円に及ばない中途半端な天井を見た後、101.80円弱に落ち着いての終了となりました。
ただ、日足的にディセンディング・トライアングル・パターンもどん詰まりの情況ですので、ここで上抜けなるか、更にペナント内での小動きで(刈り取り用の)ポジションを貯めるか、それとも底抜けか、まもなく結果が出てくると思います。
(左図は年初来の日足チャート)
初日7/21(月)東京は祝日休場、日中は特に材料もない中売られる展開となったが、欧州時間以降は反発に転じ米債利回りの上昇も手伝い始値からの下落分を挽回、しかしNY時間に入りガザ地区での戦闘激化を受けダウが軟化するとドル円も連れ安、しかしほどなく反発に転じ、始値を若干上回っての終了。明けて7/22(火)序盤から日経が堅調となりドル円も連れ高、東京終了時点では101.50円付近まで伸びたがNY時間に発表の米消費者物価指数が予想を下回ると10年債利回りが急落、連れてドル円も101.30円付近まで急落、しかしその後の経済指標が軒並み好調な結果となると下げ止まりを見せたがウクライナ情勢等の懸念から101.40円付近に弱含み。明けて7/23(水)豪指標の強い結果から豪ドルが躍進、反対売買のドルは売られる形となりドル円は101.30円付近に軟化、NY時間以降は豪ドル買いドル売りも落ち着き101.50円付近まで復調。明けて7/24(木)午後から日経が弱含むとドル円も101.40円付近まで軟化、欧州序盤にユーロドルがオプションバリアを抜けると仕掛けが発動し急落の後、独指標等の助けを借り下落前水準を抜く高値域まで反発、他の欧州株や日経先物の堅調も手伝い市場全体がリスクオンとなり、ドル円もNY時間には101.80円付近まで上昇。最終日7/25(金)は前日の上昇の反動か利益確定と思われる売りが先行、しかし午後からは日経の堅調も手伝い下げ止まりを見せ、欧州時間序盤には米債利回りの上昇から101.94円まで高値を伸ばすも、NY時間以降は時間切れとなり週末調整から101.80円付近まで軟化して1週間を終了。
資料PDFダウンロード → Pivot_2014_0725.pdf
■PDF資料(計3p)の内容
●P1:ドル円/ユーロ円/ユーロドル/ポンド円/ポンドドルの過去5日分日足及び過去4週分(週足)の4本値と値幅、及びそこから算出されるWilderピボット/Demarkピボット/Demarkレンジ/フィボナッチゾーン
●P2:IMMで扱われる主要対ドル8通貨とダウ先/日経/金/オイルの過去5日分日足及び過去5週分週足の4本値
●P3:IMM取り扱いの対ドル主要8通貨の先週1週間チャート(1H足&週間Hi-Lo&SuperBollinger+スパンモデルもどき)
■次週(7/28~)用 主要通貨の週間Fibonacci Zone
■次週(7/28~)用 主要通貨のTD Range Projection
先週(7/21~7/25)の動向及び過去4週(6/30~7/25)の主要通貨4本値&チャート、及び次週(7/28~)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
資料PDFダウンロード → Pivot_2014_0725.pdf
こちらも併せてご覧ください。『なじらね流 Pivot_Trade (連載4回)』
~pivotの多様な考え方とその応用~
第1回:PIVOTという概念
第2回:WilderのPivotとその概念図
第3回:Wilder “以外の” Pivot
第4回:BollingerBandとの関係
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By najirane • 為替動向と予想 • Tags: 4本値, Demark, EUR, Fibonacci, JPY, N225, Pivot, USD, Wilder, フィボナッチゾーン, 日経