najirane

2014年最初の集計はクリスマス休暇以降の新規ポジション傾向や月初の重要指標を鑑みた物として有用な材料となりますが、先週のドル円は週初1/4(月)から上昇機運にありながら軟調な日経と予想割れのISMで大きく下落し1円弱の大きなN字を描く乱高下、1/8(水)ADP雇用統計を好感して高値維持したものの、1/10(金)全米雇用統計ではしごを外されたような形となっております。今回の集計はISMからADPに向かう反発上昇中の集計となります。

1/7付IMM集計、対円では反転のロング減・2種連続のショート減の双方減となり、売り越しは12万枚台に後退・売買計も減少。 対ユーロは2週連続のロング減・3週連続のショート増となり、買い越しは半減・売買計も減少。
なお、IMM全体においては、5週連続の横ばいから縮小傾向となっております。

CFTC IMMポジション(1/7付集計-1/10公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20140107.pdf

■資料PDF内容

・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数

・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先：CFTC Historical Compressed

※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。

CFTC IMMポジション(1/7付集計-1/10公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20140107.pdf

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CFTC IMMポジション 12/31付集計分は新年の予定順延のため、1/6に遅延公開となりました。

先週のIMM集計はカレンダー上の年末最終日が集計日となりましたが、集計前日の12/30と集計後の1/2の2回に渡りドル円は高値を更新しました。今回の集計は丁度その2回の高値の狭間＝押し目の日の集計となります。

12/31付IMM集計、対円では反転のロング増・反転のショート減となり、売り越しは13万枚台に後退・売買計も減少。 対ユーロは反転のロング減・2週連続のショート増となり、買い越しは若干減少・売買計は微増。

なお、IMM全体においては、ショート優勢の割合のまま5週連続してほぼ横ばいの状況です。

CFTC IMMポジション(12/31付集計-1/6遅延公表分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20131231.pdf

■資料PDF内容

・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数

・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先：CFTC Historical Compressed

※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。

CFTC IMMポジション(12/31付集計-1/6遅延公表分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20131231.pdf

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先週は104円からスタートし約1円値幅を1週間かかって階段を上がり、週末には2008年10月以来の105円台に上っての終了となりましたが、先日もお知らせしたように、12/24付けIMM集計はクリスマス休暇による既定遅延にて12/30のNY終了後(日本時間では大晦日未明)に公開となりました。
なお、今週に入り初日月曜日に既に105.40円と年初来高値を更新しており、本年最終日の今日(12/31 火)、これを更に伸ばした形でのIMM集計を迎えることになるかどうかも注目されるところです。

12/24付IMM集計、対円では反転のロング減・2週連続のショート増となり、売り越しはついに14万枚台(2007年5/29集計に次ぐ歴代9位)・売買計は若干減少。 対ユーロは4週連続のロング増・反転のショート増の双方増となり、買い越しは3.2万枚に増加・売買計も微増。

なお、IMM全体においては、3週連続してほぼ横ばいの状況です。

CFTC IMMポジション(12/24付集計-12/30遅延公表分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20131224.pdf

■資料PDF内容

・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数

・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先：CFTC Historical Compressed

※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。

CFTC IMMポジション(12/24付集計-12/30遅延公表分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20131224.pdf

なお、先日もお知らせしましたが、CFTCのサイトでは2014年分のリリーススケジュールが公開されています。
これによると2014年は
1/3→1/6(NewYear)
7/4→7/7(独立記念日)
11/28→12/1(感謝祭)
12/26→12/29(クリスマス)が
既に遅延を予定しているようです。

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