6月 26 2011
CFTC IMMポジション(6/21集計-6/25公表分)
6/21 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) (日本時間 6/25朝公表分)
「円」ロングは前週比 8456枚(21.9%)の増加で 47074枚(前週：38618枚)、「円」ショートは前週比 630枚(4.5%)の増加で 14480枚(前週：13850枚)。この結果、売買比は買越し継続。買越し枚数は前週比 7826枚(31.6%)の増加で 32594枚(前週：24768枚)、売買計は前週比 9086枚(17.3%)の増加で 61554枚(前週：52468枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 16.8%(前週：12.0%)で 4.9%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 10.3%(前週：11.8%)で -1.5%の減少となりました。
レート変位では、前火曜→前金曜終値で80.53円→80.04円と円高、前金曜→今火曜終値では80.04円→80.25円と円安、今火曜→今金曜では 80.25円→80.42円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では80.53円→80.42円で円高。という事になりました。
今回のロング増加はおそらく前週終値80.04円あわよくば80円切りの余波と思われる物と思われますが、その割に円高は進まず、かと言って2週続いたショート減がショート増に転じたとはそれほどの歯止めにもなっていない、何かちぐはぐな精彩に欠ける相場模様でした。
これは無理矢理に説明を付けるとしたら、後段でも触れる主要7通貨の売買状況から考えて、対ドルのみの円買いではなく、クロス円全般での円買いにより、ドル高円高状態となった事から方向性が出きらないレンジ相場となった物と思われます。
先々週から「結局80円を割ることが無くぎりぎりの線で止まっているが、もう少し円買い追随があったなら80円を割れていたと思う」というようなことを書いていますが、前述のように円買いの対象が分散しているとなると、よほどの大玉か円売り材料がないと80円割れというのは現実的ではないのかも知れません。しかし、これは単にパワーを貯めているだけと見るならどこかで大きなしっぺ返し、それも大きすぎるしっぺ返しがある可能性も否めません。つまり割れても不思議ではないけれども、割れたらチャートレスワールドも覚悟。という事です。
「ユーロ」ロングは前週比 -12427枚(-14.7%)の減少で 72153枚(前週：84580枚)、「ユーロ」ショートは前週比 7696枚(22.2%)の増加で 42382枚(前週：34686枚)。この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -20123枚(-40.3%)の減少で 29771枚(前週：49894枚)、売買計は -4731枚(-4.0%)の減少で 114535枚(前週：119266枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の25.8%(前週：26.2%)で -0.4%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の30.1%(前週：29.5%)で 0.5%の増加となりました。
レート変位では、前火曜→前金曜終値で 1.4443→1.4308とユーロ安、前金曜→今火曜終値で1.4308→1.4401とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.4401→1.4188とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4443→1.4188とユーロ安となりました。
ギリシャ問題についてはもう相当数が不可避なこととして織り込み済みかとは思われますが、先週のIEAの原油放出で更に話がややこしくなってきました。原油価格は米国のQE2に足並みを揃えて上昇してきていたわけですが、先週のバーナンキ会見でこの原油上昇とQE2の悪しき関係を理由にQE3はしないとも受け取れる発言の直後に満を持したかのようなIEAによる原油放出。米株-原油-ユーロは相互に相関する前提から考えると、米株下落-原油価格下落、そしてギリシャ問題というセットが揃ったら、ユーロは下落せざるを得ない。と言う話になってきますが、タイミング的にあまりに出来すぎている観もあります。具体的にどうこうというのは難しいのですが、個人的には何か大きな仕掛けが進行中。と、不穏な気配を感じています。
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -42908枚(-13.31%)の減少で 279411枚(前週：322319枚)、ショートは前週比 23568枚(20.07%)の増加で 140969枚(前週：117401枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -66476枚(-32.44%)の減少で 138442枚(前週：204918枚)。売買計では前週比 -19340枚(-4.60%)の減少で 420380枚(前週：439720枚)となりました。半月ほど前はU型模様であったものが今回の数字では∩型へとショート側にシフトしつつあるような形に変化してきています。
個別に見ると、対円以外では全てロング減少、対フラン・対NZドル以外ではショート増と言った構成が特徴的で、特に加ドルのロング減と対ポンドのショート増が目立ちます。また、前週に対ポンドが買い越しとなったのもつかの間、先週の数字ではポンド以外が全て買い越し、ポンドは売り越しとポンド売りに一挙集中したかのような雰囲気です。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3はユーロ・豪ドル・円。ショートベスト3はユーロ・ポンド・加ドルとなっております。
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『6/21集計-6/25公表のIMMポジション』
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7月 2 2011
CFTC IMMポジション(6/28集計-7/2公表分)
6/28 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) (日本時間 7/2朝公表分)
「円」ロングは前週比 -12755枚(-27.1%)の減少で 34319枚(前週：47074枚)、「円」ショートは前週比 6216枚(42.9%)の増加で 20696枚(前週：14480枚)。この結果、売買比は買越し継続。買越し枚数は前週比 -18971枚(-58.2%)の減少で 13623枚(前週：32594枚)、売買計は前週比 -6539枚(-10.6%)の減少で 55015枚(前週：61554枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 13.4%(前週：16.8%)で -3.4%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 13.4%(前週：10.3%)で 3.2%の増加となりました。
レート変位では、前火曜→前金曜終値で80.25円→80.42円と円安、前金曜→今火曜終値では80.42円→81.04円と円安、今火曜→今金曜では 81.04円→80.83円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では80.25円→80.83円で円安。という事になりました。
先週、調整程度の売買数で煮え切らない相場というようなことを書きましたが、今回のロング大量減、ショート増は目に見える効果が出たようで、レートとしては80.25円→81.04円と、前回集計(6/21)付近のあわや80円割れ水準から見事に切り返しました。
とは言え、これが半期末やQE2終了等の市場要因によるものなのか、ギリシャ議会での緊縮財政案採決に絡んでの投機的な動きだったのか、単に再度にわかロングを貯め込ませての仕切り直しなのかは、月初重要指標をこなして7月相場が本格化する今週以降に判断を持ち越す必要があるように思えます。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の26.9%(前週：25.8%)で 1.1%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の23.3%(前週：30.1%)で -6.8%の減少となりました。
レー ト変位では、前火曜→前金曜終値で 1.4401→1.4188とユーロ安、前金曜→今火曜終値で1.4188→1.4368とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.4368→1.4526とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4401→1.4526とユーロ高となりました。
今回集計の翌日にギリシャ議会により緊縮財政案が、そのまた翌日に関連法案が採決され可決されましたが、これに照準を合わせての動きか、前回(6/21)集計後からユーロは1.44付近まで上進した後、下落開始。週を改め1.41割れ間近からスタートして今回集計時点頃には行って来いの1.44弱。採決途中に一時反対票が上回ったその瞬間売られはしたものの、可決成立した時点から再度上進し、週を終わる頃には1.45台に復帰といった流れになっています。
先週、バーナンキ会見＋IEAによる備蓄原油放出～原油下落＋ギリシャ問題はユーロが下落せざるを得ない構図となるが何故か出来すぎていて腑に落ちない。と言うことを書きましたがまさにその通り、行って来い以上の展開となっての1.45台復帰でした。
個別に見ると、対ポンド・対加ドルでロング増以外は全てロング減少、対加ドルが売り越しに転換、対ポンドが売り越し継続と言ったところが目立ったところです。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は先週に変わらずユーロ・豪ドル・円。ショートベスト3はポンド・ユーロ・加ドルとなっております。
■ 資料ダウンロード
『6/28集計-7/2公表のIMMポジション』
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By najirane • IMMポジション • Tags: 米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮