6月 18 2011
CFTC IMMポジション(6/14集計-6/18公表分)
6/14 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) (日本時間 6/18朝公表分)
「円」ロングは前週比 7.6%の増加で 38618枚(前週：35883枚)、「円」ショートは前週比 -24.1%の減少で 13850枚(前週：18252枚)。この結果、売買比は買越し継続。買越し枚数は前週比 40.5%の増加で 24768枚(前週：17631枚)、売買計は前週比 -3.1%の減少で 52468枚(前週：54135枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 12.0%(前週：11.0%)で 1.0%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 11.8%(前週：12.4%)で -0.6%の減少となりました。
レート変位では、前火曜→前金曜終値で80.12円→80.30円と円安、前金曜→今火曜終値では80.30円→80.53円と円安、今火曜→今金曜では 80.53円→80.04円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では80.12円→80.04円で円高。という事になりました。
先週書いた「プロレスの試合でロープの反動を利用しての攻撃力を高めるような円高アタック」は前週の相場では成功した模様ですが先週相場では主役がユーロに移り、若干の更なる円高派以外は対円から手を引いた(円ショートの減少)ような形になっています。
先週1週間の円相場は1.05円と辛うじて1円オーバーの狭いレンジとなり、先週最終日は何回かのアタックがあっても結局NYクローズまで80円を割ることが無くぎりぎりの線で止まったような形ですが、これももう少し円買い追随があったなら80円を割れていたと思います。
「ユーロ」ロングは前週比 -12.4%の減少で 84580枚(前週：96555枚)、「ユーロ」ショートは前週比 -22.4%の減少で 34686枚(前週：44719枚)。この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -3.7%の減少で 49894枚(前週：51836枚)、売買計は -15.6%の減少で 119266枚(前週：141274枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の26.2%(前週：19.5%)で -3.3%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の29.5%(前週：30.3%)で -0.7%の減少となりました。
レート変位では、前火曜→前金曜終値で 1.4688→1.4349とユーロ安、前金曜→今火曜終値で1.4349→1.4443とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.4443→1.4308とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4688→1.4308とユーロ安となりました。
対円(ドル円)にも同時に言えることになりますが、先週末にメルケルvsサルコジ会談によりウィーン方式でのIMFとも協調したギリシャ追加支援策が支持されたとは言え、引き続き詳細対応策や各国の反応(反発?)が予想され、今週は引き続きユーロの騰落～それに伴うクロス円～そしてドル円という波及構造が予想されます。
最も懸念されるのは、今回の対応策が実行された場合、更なるギリシャの格下げからユーロ下落～回避策としての米債買い～金利低下～ドル円下落と共倒れになることですが、残念ながら最も現実的な展開なのでは無いかと思います。
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -1.44%の減少で 322319枚(前週：327033枚)、ショートは前週比 -20.52%の減少で 117401枚(前週：147720枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 14.28%の増加で 204918枚(前週：179313枚)。売買計では前週比 -7.97%の減少で 439720枚(前週：474753枚)となりました。U型にロング側へシフトしながらロングも減少しているような形となります。
個別に見ると、対ユーロのロング減少、対ポンドのロング増以外はロングは調整模様。対フランのショート増以外は軒並みショート減と構図が特徴的です。またここ最近書いていた対ポンドでのイーブンもしくは買い越し転換に関しては今回ようやく買い越しに転じたようですね。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は先週に同じくユーロ・豪ドル・円。ショートベスト3も先週に同じくユーロ・ポンド・加ドルとなっております。
■ 資料ダウンロード
『6/14集計-6/18公表のIMMポジション』
→ IMM_20110614.pdf をダウンロード
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6月 19 2011
先週(6/13～6/17)の為替動向
■米国株式市場 ＝ もみ合い
■原油先物市場 ＝ 下落
■NY金先物市場 ＝ もみ合い
■ドル円 ＝ もみ合い
■ユーロドル ＝ もみ合い
■ユーロ円 ＝ もみ合い
【6/13：月】週明けスタートは80.30円付近。仲値にかけ80.68円まで上昇するも、10時過ぎにNZで強震度の余震発生報道にNZ円が急落、ドル円も連れ安し80.40円台後半まで反落し以後小動き。
欧州時間後はドル売り優勢から80.20円付近までじり安。NY開始前に米債利回り上昇から80.46円まで反発するも寄り付き後に米国株伸び悩みから米債利回りが反落、ドル円も80.10円ほどまで反落後80.20円付近でもみ合う。
【6/14：火】中国経済指標発表を睨み若干の調整模様。昼前に発表の中国の消費者物価はほぼ予想通りとなり、上海株上昇にクロス円も反発、ドル円も80.45円まで上昇。
欧州時間以降、中国が預金準備率を引上げとの報道からクロス円が反落、ドル円も連れ安し80.12円まで反落。
NY時間序盤に発表の米指標は日本の震災影響が予想されたほどでなかったため米債利回りが急騰、ドル円はストップを巻き込み80.62円近まで上昇。その後徐々に小緩み80.45円付近で東京に交代。
欧州時間以降もユーロ悪材料が蒸し返されドル買い優勢。80.75円付近までじり高し一段落したが、NY序盤に発表の5月消費者物価の予想超えを好感し81.05円まで急騰。しかしこれは瞬間的なものとなり直後に80.58円まで反落。LDN-FIX以降は再度ドル買い優勢となり朝方まで断続的に81円を前後するが81.05円で頭打ち。(週間最高値)
【6/16：木】序盤は80.82円まで利益確定から弱含むが仲値付近から昼過ぎまで断続的に81円超えを試す。午後にオランダ中銀総裁が欧州救済基金倍増の主張から欧州債務懸念が再燃、クロス円中心に円全面高となりドル円は80.74円まで反落。欧州序盤にロンパチメドで大規模なドル売り・円買いが入るとの噂から瞬間的に80.47円まで急落。しかし断続的な買い戻しに加え米週間失業保険や住宅指標の数字が好感され81円目前まで上進するも、81円の壁は硬化した模様。日付変り前に発表の6月フィリー指数は予想外のマイナス。80.61円まで急落の行って来いで以後はもみ合う。
【6/17：金】東京時間は80.50円前後で夕刻から開催のサルコジvsメルケル会談の行方睨みで小動き。会談はウィーン方式でのギリシャ支援で妥結合意となりユーロが急騰、ドルが全面安となりドル円は断続的に下落。80.20円ほどで一旦下げ止まるがミシガンが予想割れ。断続的に81円割れを試す動きとなるが、結局NY引けまで80円割れを回避して1週間を終了。
★今週は6/22(水)のFOMCと続くバーナンキ会見に要注意。
先々週の76銭に比べれば先週の1円4銭はまだ動いた方ですが、ここ5週間は最大でも1円71銭値幅の1週間となっております。市場…を騙るマスコミやアナリストは早くもQE3催促相場などとはやし立てているようですが、これだけ動かないと何かのきっかけで大きく動くことを想定していた方がよいでしょう。凪相場の後には必ず欲求不満解消の大相場がやってきます。
◆◆◆◆週足デマーク指標/フィボナッチゾーン◆◆◆◆
TD Range Projection
USD/JPY High： 80.55 / Low ： 79.51
EUR/JPY High：119.63 / Low ：115.68
EUR/USD High：1.4402 / Low ：1.3979
GBP/JPY High：130.97 / Low ：127.98
GBP/USD High：1.6317 / Low ：1.5955
Fibonacci Zone USD/JPY
R2 81.41 ～ 81.80 / R1 80.89 ～ 81.01
S1 79.85 ～ 79.72 / S2 79.33 ～ 78.93
Fibonacci Zone EUR/USD
R2 1.4716 ～ 1.4877 / R1 1.4504 ～ 1.4554
S1 1.4081 ～ 1.4031 / S2 1.3870 ～ 1.3708
■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
『先週(06/13～06/17)の為替動向』
→ 2011_0617.pdf をダウンロード
◎先週の主要８相場チャート
◎先週限のドル円/ユーロドル日足１年分
◎先週の4本値と今週のPivot
◎週間為替リポート保存版PDF
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By najirane • 為替動向と予想 • Tags: デマーク指標 Demark Range Projection Fibonacci Zone ユーロドル ドル円 クロス円 原油 為替 株式 米国 指標 ダウ 介入 日銀 金融緩和 FRB ECB QE2 QE3 FOMC バーナンキ 出口戦略 ギリシャ イタリア スペイン 緊縮財政 雇用統計