11月 20 2010
CFTC IMMポジション(11/16集計-11/20公表分)
11/16 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間11/20朝、公表されました。
「円」 は、ロングが前週比 -12.3%の減少で 47595枚(前週:54256枚)、ショートは前週比 40.5%の増加で 24737枚(前週:17602枚)、この結果、買い越しは前週比 -37.6%の大幅減少となり 22858枚(前週:36654枚)へと、9/15の日銀介入時を除けば6/29以来約半年ぶりに20000枚台まで減少しました。
レート的には、火曜時点、金曜終値とも83円中盤を維持し、前週同様に戻り基調となっております。ただ、上値は重く84円超えまで確実視できるほどの十分な上昇力までは持っていないようにも思われます。
チャート的に言えば、ここまで日足の一目雲下を下降してきたものが、先週後半で雲上端を抜けたのか抜け切らないのかの攻防で終わったという感じです。
続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 -11.0%の減少で 54708枚(前週:61477枚)、ショートは前週比 20.7%の増加で 46102枚(前週:39194枚)、この結果、買い越しは前週比 -63.0%の大量減少で 8606枚(前週:23283枚)と、こちらも買い越しに転じた9/21以来の10000枚以下レベルまで減少しました。
レートから見ると、金曜終値ではさほどの差なく1.3600台での引けですが、火曜日では1.3400台での引けと、ショート優勢(ドル買い戻し優位)が顕著です。
このように先週も対円、対ユーロとも明確にドル買い戻しが進んでおりますが、異常な円高の調整、QE2の認知、ユーロ圏の再びの不安などが複雑に絡んだ結果であり、真のドル回帰とまでは言えないのではないかと言う観もあります。
CFTCで扱われる通貨全体では、対円・対ユーロそれぞれでの売買逆転が功を奏し、買い越し枚数も20万枚を切り、16万1126枚となりました。
内訳はロングが前週比 約8%減で 30万5752枚、ショートが前週比 約8%増で 14万4626枚となっています。(いずれもメキシコペソ除く)
また、前週はカナダドル及びポンドが投機対象の的となっておりましたが、先週は売買が縮小した模様で、それだけに対円・対ユーロの売買逆転が大きく数字に出た。と言う形のようですね。
■ 資料ダウンロード
『11/16集計-11/20公表のIMMポジション』
→ IMM_20101116.pdf をダウンロード
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11月 21 2010
先週(11/15~11/19)の為替動向
先週の各主要相場は下記のような流れでした。
■米国株式市場 = もみ合い
■原油先物市場 = 下落
■NY金先物市場 = もみ合い
■ドル円 = 上昇
■ユーロドル = もみ合い・週中下落
■ユーロ円 = 上昇
形の上では円売り戻し・ドル買い戻しですが、これがいわゆる大転換なのか、過剰の是正なのか、はたまたヘッジファンド勢の年末調整なのか、非常に読みづらい相場になっています。
月曜日週明けは前週からの堅調を引き継ぎ、82.50円レベルからスタート。その後も堅調。欧州時間入り頃、FRBのQE2を批判する公開書簡が話題となり米債利回りが上昇から83円台乗せ。
明けて火曜日、米CNBCがダドリーNY連銀総裁の弁として「現在の政策からの脱却には数年を要する」との報道から米債利回りが低下、一時82.50円まで下押しするも底堅さを確認するとこれが押し目となり再上昇。
欧州経済指標、米国経済指標、ユーロ圏問題再燃の相乗効果から米債利回り低下につながり、ユーロ売り・ドル買いが優勢になり、83.60円付近まで上昇。
しかしその後は達成感からか調整一段落なのか頭打ち。
木曜日深夜発表のフィラデルフィア連銀指数が予想を大幅に上回ると米年債利回り急騰からドル円も83.80円近くまで急騰するも、ここでまた頭打ち。
金曜日、中国が利上げするとの噂からドル円は83円前半へ。欧州時間、中国人民銀行による預金準備率引き上げが、事前噂の政策金利変更と混同されしばらく乱高下。
その後、落ち着きを取り戻したが、週中盤以降、83円台後半は重く、83円前半は堅く、ドル復調なのかあくまで調整なのか判断に迷うレベルで1週間を終了。と言った流れでした。
ユーロ問題・HF勢決算・満月に金星順行・ドル復調?今週中に答えは出るでしょうか?
■週足デマーク指標/フィボナッチゾーン
(Demark Range Projection / Fibonacci Zone)
TD Range Projection
USD/JPY Upper: 84.32 / Lower: 82.91
EUR/JPY Upper:114.82 / Lower:110.84
EUR/USD Upper:1.3717 / Lower:1.3413
GBP/JPY Upper:134.83 / Lower:132.76
GBP/USD Upper:1.6069 / Lower:1.5754
Fibonacci Zone USD/JPY
R2 84.61 ~ 85.15 / R1 83.91 ~ 84.07
S1 82.33 ~ 82.50 / S2 81.25 ~ 81.79
Fibonacci Zone EUR/USD
R2 1.3931 ~ 1.4047 / R1 1.3779 ~ 1.3815
S1 1.3439 ~ 1.3475 / S2 1.3207 ~ 1.3323
■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
『先週(11/15~11/19)の為替動向』
→ 2010_1119.pdf をダウンロード
◎先週の主要8相場チャート
◎先週限のドル円/ユーロドル日足1年分
◎先週の4本値と今週のPivot
◎週間為替リポート保存版PDF
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By najirane • 為替動向と予想 • Tags: デマーク指標 Demark Range Projection Fibonacci Zone ユーロドル ドル円 クロス円 原油 為替 株式 米国 指標 ダウ 介入 日銀 金融緩和 FRB ECB QE2 QE3 FOMC バーナンキ 出口戦略 ギリシャ イタリア スペイン 緊縮財政 雇用統計