10月 31 2010
先週(10/25～10/29)の為替動向
先週の各主要相場は下記のような流れでした。
■米国株式市場 ＝ やや下落基調
■原油先物市場 ＝ やや下落基調
■NY金先物市場 ＝ もみ合い
■ドル円 ＝中盤迄上昇・中盤以降下落
■ユーロドル＝中盤迄下落・中盤以降上昇
■ユーロ円 ＝下落
週末＋月末調整そして中間選挙+FOMCを控え、週初から半ばまでは米国金利上昇に伴い、底打ち反転かと思わせるように81.98円まで上昇しましたが、82円を目前に頭打ち、再度反転し週末引け値間際には80.37円と、15年来安値を更新する形で引けました。
週明け東京では、トヨタ自動車が下期の社内レートを１ドル＝90円から80円に引き下げるとの報道や、米系レポートによる米追加金融緩和拡大などが材料視され、ロンドン開始直後には80.41円と15年来安値を更新。
明けて火曜日、ロンドン時間開始直後から時間外の米国債利回りの上昇に連れて上昇し始め、ロンドン序盤に邦銀が大規模なル買いをきっかけに急騰、81.20円に到達で一旦押し返されるも、時間外の米国債利回りの上昇や米国指標に後押しされ、翌水曜日東京時間も上昇継続。81.98円と週高値を更新。
しかし82円の壁は厚く、ここから反転を開始。
木曜日、ロンドン時間開始後、一部通信社が「FRBが国債買切予想額等に関する聞き取り調査実施」との報道が材料視され、米長期金利の下落伴い続落。なんとか81.00-10円前後を維持して最終日を迎える。
最終日、東京時間は実需筋からの大口売りの噂等からドル円・クロス円を中心に全般的に下落。80.50円台。
ロンドン開始後はしばらくもみ合うもNY時間となり、7-9月期ＧＤＰが市場予想通りの結果になると米追加金融緩和期待から再度の下押し開始。NYクローズ間際に80.37円の週最安値・15年来安値更新で1週間を終わった。と言う流れでした。
さて、今週は月初の好例米国重要指標ウィークですが、今週はこれだけに止まらず、米国中間選挙、FOMC、そして前倒し開催の日銀金融政策決定会合とイベント満載。QE2の実施観測を基調に、ドル円相場はこのまま続落続行し史上最安値を見るのか、それともここから反転上昇なのか。今年最大の山場を迎えそうです。
■週足デマーク指標/フィボナッチゾーン
(Demark Range Projection / Fibonacci Zone)
TD Range Projection
USD/JPY Upper： 81.19 / Lower： 79.58
EUR/JPY Upper：113.45 / Lower：110.79
EUR/USD Upper：1.4014 / Lower：1.3666
GBP/JPY Upper：130.85 / Lower：127.66
GBP/USD Upper：1.6232 / Lower：1.5851
Fibonacci Zone USD/JPY
R2 82.52 ～ 83.14 / R1 81.72 ～ 81.91
S1 79.92 ～ 80.11 / S2 78.69 ～ 79.30
Fibonacci Zone EUR/USD
R2 1.4268 ～ 1.4401 / R1 1.4094 ～ 1.4135
S1 1.3705 ～ 1.3746 / S2 1.3439 ～ 1.3572
■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
◎先週の主要８相場チャート
◎先週限のドル円/ユーロドル日足１年分
◎先週の4本値と今週のPivot
◎週間為替リポート保存版PDF
『先週(10/25～10/29)の為替動向』
→ Pivot_2010_1029.pdf をダウンロード
| ↓ ↓ お役に立ちましたらこちらもよろしくお願いします ↓ ↓ | |||
 |
 |
 |
 |
| デマークのチャート分析テクニック―マーケットの転換点を的確につかむ方法 | |||
| DVD 外為ディーラーのテクニカル分析 デマーク指標に学ぶ普遍的テクニック | |||
11月 7 2010
CFTC IMMポジション(11/06公表分)
「円」 は、ロングが前週比 2.9％の増加で 63061枚(前週：61305枚)、ショートは前週比 -8.6%の増加で 16606枚(前週：18176枚)、この結果、買い越しは前週比 7.7%の減少となり 46455枚(前週：43129枚)へと、3週連続のロング減から一転し、枚数増減から見ると前週分の増減がひっくり返されたような数字になっています。
怒濤の1週間となる様相だった先週を過ぎ、FOMC、雇用統計とも無難どころか反発材料にしたような雰囲気ですが、このロング増・ショート減はそれらを材料としたドル円下落を狙ったものではないでしょうか。
それであれば次週の数字は再度反転し、前週までのロング減・ショート増に戻るのかなと言う気もしますが、いかんせん、雇用統計時の「この数字でこの程度？」のドル円上昇では2桁増加・減少ではなく、1桁に収まってしまうような気もします。
先々週から先週は下値攻めの流れそのままに、先々週最終日に80.37円の15年来安値を記録した勢いそのまま11/1(月)には、80.22円と再更新しましたが、今週はこの上昇機運が継続なのか売り場作りなのか。要注視ですね。
数字だけで見るとさほどではないように見えますが、11/4(木)BOE(英中銀)の金利据え置きを受けたポンド急進からドル急落の流れに乗りユーロも上昇。一時1.4281と年初当時の高値水準まで高騰し、若干下降しながらも最終日金曜の東京時間までは維持、ロンドン～NY時間にはドル上昇に押され1.4000台で引けた形ではありますが、実はこのラインが11/2、IMMポジションの集計時点のレートにほぼ並んでいます。
と言うことは、今回の数字で建てられている玉は損切りされたか、未消化のままと言うことになります。そして1.4200台まで上昇したことによる新たなショート増がどのくらい数字の上乗せとなるか興味津々ですね。
またBOEの金利据え置きを予想してなのかGBPの２桁増加・２桁減少が目立ちますね。
他にはAUDがショート増なのにNZDがショート減と言うところもなかなか興味深いものがあります。
■ 資料ダウンロード
『11/06公表のIMMポジション』
→ IMM_20101102.pdf をダウンロード
にほんブログ村
為替・FXランキング
By najirane • IMMポジション • Tags: 米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮