8月 5 2017
CFTC IMMポジション(8/1付集計-8/4公開分)
■Weekly 2017/7/31-8/4 Report
・CFTC IMMポジション 8/1付集計-8/4公開分
・先週(~2017/8/4)の主要通貨,ダウ,日経,金,オイル等 4本値、及び次週(8/7~)のPivot/Fibonacci Zone他。
・CME Option Daily Volume 2週(7/21~8/3)分 新形式データ版。
■先週の重要指標結果
8/1 米7月ISM製造業景況指数
_前回: 57.8、予想: 56.4、結果: 56.3
8/2 米7月ADP雇用統計
_前回:+15.8万人(改訂:+19.1万人)、予想:+19.0万人、結果:+17.8万人
8/3 米新規失業保険申請件数(前週分)
_前回:24.4万件(改訂:24.5万件)、予想:24.3万件、結果:24.0万件
8/3 米7月ISM非製造業景況指数
_前回:57.4、予想:56.9、結果:53.9
8/4 米7月非農業部門雇用者数
_前回:+22.2万人(改訂:+23.1万人)、予想:+18.0万人、結果:+20.9万人
8/4 米7月失業率
_前回:4.4%、予想:4.3%、結果:4.3%
■資料PDF(ScreenShot)
■8/1付IMM集計の概略(詳細は資料PDFデータでご確認ください)
対円では反転のロング増・2週連続のショート減から、売り越しは 112196枚へと約9.3千枚(-7.6%)の減・売買計は 185086枚と約7.6千枚(4.3%)の減。
対ユーロでは週連続のロング減・反転のショート増から、買い越しは 82637枚へと約8.2千枚(-9.0%)の減・売買計は 300317枚と約4.2千枚(-1.4%)の微減。
IMM全体での買い越しは 19320枚(32.5%)を積み増して 78717枚・売買計は 941304枚と約3.0万枚(3.3%)の増、全体としては買い幅増化・売り幅停滞浮沈で買い相場一途の情況。
Weekly 2017/7/31-8/4資料を PDF(計9p)でダウンロード → IMM_20170802.pdf
■次週(8/7~)用 主要通貨の週間Fibonacci Zone
Fibonacci Zone USD/JPY | |||
R2 | 111.73 | ~ | 112.19 |
R1 | 111.13 | ~ | 111.27 |
S1 | 109.93 | ~ | 109.78 |
S2 | 109.33 | ~ | 108.87 |
Fibonacci Zone EUR/USD | |||
R2 | 1.1991 | ~ | 1.2062 |
R1 | 1.1898 | ~ | 1.1920 |
S1 | 1.1711 | ~ | 1.1689 |
S2 | 1.1618 | ~ | 1.1547 |
■次週(8/7~)用 主要通貨の週間TD Range Projection
TD Range Projection | ||||
USD/JPY | High: | 111.47 | Low: | 110.27 |
EUR/JPY | High: | 131.07 | Low: | 129.07 |
EUR/USD | High: | 1.1938 | Low: | 1.1752 |
GBP/JPY | High: | 145.60 | Low: | 143.04 |
GBP/USD | High: | 1.3156 | Low: | 1.2914 |
■資料PDF内容
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋+実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋+実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P6:CME(シカゴ・マーカンタイル取引所) OPTION&FUTURE Daily Volume (IMM集計対象通貨分を収録)
・P7:ドル円/ユーロ円/ユーロドル/ポンド円/ポンドドルの過去5日分日足及び過去4週分(週足)の4本値と値幅、及びそこから算出されるWilderピボット/Demarkピボット/Demarkレンジ/フィボナッチゾーン
・P8:IMMで扱われる主要対ドル8通貨とダウ先/日経/金/オイルの過去5日分日足及び過去5週分週足の4本値
・P9:IMM取り扱いの対ドル主要8通貨の先週1週間チャート(1H足&週間Hi-Lo&SuperBollinger+スパンモデルもどき)
Weekly 2017/7/31-8/4資料を PDF(計9p)でダウンロード → IMM_20170802.pdf
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8月 6 2017
LION FXの週毎証拠金変更を翌週のシグナルとして利用したらどうなるかをシミュってみた (USD/JPY編)
長いタイトルですがタイトルの通りです。(笑)
LION FX(ヒロセ通商)のユーザーには毎週金曜午後に、左のような「【重要】○月○日から○月○日の必要証拠金のお知らせ」と言うメールが送られてきて、翌週の必要証拠金額の変更内容がわかるようになっておりまして、週またぎにハイレバギリギリにあった場合などロスカット対象になるようなポジションを事前整理してくださいね。と言う用途で使われることを想定しているわけですが、そこを私ならでは!
もしかして必要証拠金が上がる=翌週その通貨ペアの上昇が見込まれる。下がる=下落が見込まれる。
なんて風なシグナルに使えるんじゃね?と考えまして、タイトルのように昨年4月から直近のものまでを手元に揃えてレートと照らし合わせて実証してみることにしました。
検証方法としては必要証拠金の上下が翌週のレート推移の方向性とあっているのか?そしてどのようなタイミングでの売買が望ましいのか?と言った事を測るため、週足でのOHLC/4(=始値+高値+安値+終値の平均)をもって方向性の確認をしたところ、昨年4月から変更のあった32回中、なんと23回までその方向性は合っていました。
しかしながら、ではどのようなタイミングで売買をすれば?と
前週終値→次週終値,当該週始値→当該週終値,当該週始値→当該週最終日始値,当該週初日終値→当該週終値,当該週初日終値→当該週最終日始値に関して調べたところ、勝率では18勝14敗または19勝13敗と明らかな有意までは見いだせなかったものの、先に書いた「方向性は合っている」ことが効いているのか、結果的にプラスで終われる。と言う結果は得られました。
さて、この翌週必要証拠金のシグナル転用、皆さんはどう活用なさいますか?(笑)
シミュレーションシート(USD/JPY編) → LION_翌週証拠金.pdf
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By najirane • FXに関する雑感, FX業者情報, 分析・相場観・手法, 為替動向と予想 • Tags: LION, USD/JPY, シグナル, ヒロセ通商