IMMポジション

【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 -101枚(-0.2%)の減少で 52148枚(前週：52249枚)、ショートは前週比 11023枚(66.2%)の増加で 27672枚(前週：16649枚)。ショート大量増の結果、売買比は買越しを継続ながらさらに減少。買越し枚数は前週比 -11124枚(-31.2%)の減少で 24476枚(前週：35600枚)と４週連続コンスタントな減少。売買計は前週比 10922枚(15.9%)の増加で 79820枚(前週：68898枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 23.9%(前週：23.4%)で 0.6%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 8.2%(前週：5.1%)で 3.1%の増加となりました。

【対円】商業ポジション
ロ ングは前週比 -65053枚の減少で 62633枚(前週：127716枚)、ショートは前週比 74678枚の減少で 79993枚(前週：154671枚)。共に大量減少の結果、売買比は売越しを継続。売越し枚数は前週比 -9625枚の減少で 17330枚(前週：26955枚)。売買計は前週比 -139731枚の減少で 142656枚(前週：282387枚)となりました。

非商業ポジション＋商業ポジションの合計では7146枚の買越し、売買計222476枚という事になりますが、11/1付け数字以来、まるで対数グラフのように加速度的に増加してきた売買数が今回の数字で「ストン」と落ちたのは興味深いところです。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で77.96円→77.76円と円高、前火曜→今火曜終値では77.96円→77.82円と円安、今火曜→今金曜では 77.82円→78.07円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では77.96円→78.07円で円安。と、実需の売買とも減少による買越し減少と、仮需でのショート増が近くて遠かった78円台での週引けを実現したのでしょうか。なお、前回の78円台での週引けも11/1の週でした。

【対ユーロ】非商業ポジション
ロングは前週比 14050枚(39.6%)の増加で 49557枚(前週：35507枚)、ショートは前週比 11290枚(7.4%)の増加で 163254枚(前週：151964枚)。双方増の結果、売買比は売り越しを継続。売り越し枚数は前週比 -2760枚(-2.4%)の減少で 113697枚(前週：116457枚)と、減少とは言え、11万枚越えの売越しは今回を含め先週と昨年5/11，6/8の４回しか無く、今回は歴代２位の記録更新となります。売買計は 25340枚(13.5%)の増加で 212811枚(前週：187471枚)となり、こちらも昨年5/18，6/8と合わせ過去3回しかない20万枚超え、そして今回を含め過去2回しかない21万枚超えの達成です。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の22.7%(前週：15.9%)、ショートはIMM全ショート枚数の48.5%(前週：46.3%)で 2.2%の増加となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3034→1.3043とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.3034→1.3082とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3082→1.3043とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3034→1.3043とユーロ高と言う状況です。週引値が2週連続で1.3043というのは珍しいことですね。

今回の数字では売越し枚数や全体から見た売買数の比率などが軒並みランキングを塗り替え、加熱の域に達している様子が見て取れますし、ショートの枚数が全売倍数の48.5%を占めるというのはかなり異常な数字です。どこかで大がかりな巻き戻しが起きるのでしょうか。

【全体概況】非商業ポジション
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -5745枚(-2.6%)の減少で 217865枚(前週：223610枚)、ショートは前週比 8645枚(2.6%)の増加で 336675枚(前週：328030枚)、この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 14390枚(13.8%)の増加で 118810枚(前週：104420枚)。売買計では前週比 2900枚(0.5%)の増加で 554540枚(前週：5551640枚)となりました。

先々回、IMM全体での売り越しが13万枚超えから一転、10万枚割れに戻りましたが先回また10万枚越えとなり、今回も更に増加。先回までならユーロショートの影響大と言ったところですが、今回は円ショート増大もその一翼を担っている模様です。また、加ドル・NZドルのロング大量減少も目につくところですが、スイスフランのロング大量増(108.13%増)も同時に見過ごせない数字です。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 豪ドル・円・ユーロ。ショートベスト3は前週に同じくユーロ・ポンド・加ドルとなっております。

資料ダウンロード 『12/20集計-12/23公表のIMMポジション』
 → IMM_20111220.pdf をダウンロード

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【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 -4568枚(-8.0%)の減少で 52249枚(前週：56817枚)、ショートは前週比 -1897枚(-10.2%)の減少で 16649枚(前週：18546枚)。共に減少の結果、売買比は買越しを継続ながら減少。買越し枚数は前週比 -2671枚(-7.0%)の減少で 35600枚(前週：28371枚)と3週連続コンスタントな減少。売買計は前週比 -6465枚(-8.6%)の減少で 68898枚(前週：75363枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 23.4%(前週：26.1%)で -2.8%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 5.1%(前週：5.9%)で -0.8%の減少となりました。

【対円】商業ポジション
ロングは前週比 24891枚の増加で 127716枚(前週：102825枚)、ショートは前週比 19591枚の増加で 154671枚(前週：135080枚)。共に増加の結果、売買比は売越しを継続ながら減少。売越し枚数は前週比 -5300枚の減少で 26955枚(前週：32255枚)。売買計は前週比 44482枚の増加で 282387枚(前週：237905枚)となりました。

非商業ポジション＋商業ポジションの合計では8645枚の買越し、売買計351285枚という事になります。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で77.72円→77.65円と円高、前火曜→今火曜終値では77.72円→77.96円と円安、今火曜→今金曜では 77.96円→77.76円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では77.72円→77.76円で円安。と、仮需での売買とも減少による買越し減少と、実需での売買とも増加ながら売越しは減少の結果、全体での買越しは増加と言う需給バランスが、ドル円相場の近くて遠い78円台模様にしているのでしょうか。

【対ユーロ】非商業ポジション
ロングは前週比 986枚(2.9%)の増加で 35507枚(前週：34521枚)、ショートは前週比 21629枚(16.6%)の増加で 151964枚(前週：130335枚)。この結果、売買比は売り越しを継続。売り越し枚数は前週比 20643枚(21.5%)の増加で 116457枚(前週：95814枚)と、先回10万枚を割ったかと思えば倍返しの増加。11万枚越えの売越しは今回を含め昨年5/11，6/8の3回しか無く、今回は歴代1位の記録更新となります。売買計は 22615枚(13.7%)の増加で 187471枚(前週：164856枚)と言う結果となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の15.9%(前週：15.9%)で 前回と同値、ショートはIMM全ショート枚数の46.3%(前週：41.2%)で 5.1%の増加となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3402→1.3384とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.3402→1.3034とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3034→1.3043とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3402→1.3043とユーロ安と言う状況です。

S&P他各格付け会社による欧州一斉格下げが噂される中、意外にも下げ止まるばかりか反発模様さえ見せているのは、いざ格下げとなったときの展開に向けての瀬戸際均衡といったところでしょうか。

【全体概況】非商業ポジション
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 6183枚(2.8%)の増加で 223610枚(前週：217427枚)、ショートは前週比 11852枚(3.7%)の増加で 328030枚(前週：316178枚)と、売買ともに増加した結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 5669枚(5.7%)の増加で 104420枚(前週：98751枚)。売買計では前週比 18035枚(3.3%)の増加で 551640枚(前週：533605枚)となりました。

先回、IMM全体での売り越しが13万枚超えから一転、10万枚割れに戻りましたが今回はまた10万枚越えとなり、ユーロショートの影響大と言ったところですが、他通貨を個別に見ると対円・対ポンドでのロング・ショートとも減少
と、対ユーロ・対豪ドルのロング・ショートとも増加が好対照。対加ドル・対フライ・対NZドルでのロング増・ショート減というのが大まかな色分けですが、豪ドルは先回からの売買とも増の中で買い越しも順当に増大、対して同じオセアニアのNZドルは先回からのショート減によって買い越し増加中というのは少し面白いところではあります。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 豪ドル・円・加ドル。ショートベスト3は前週に同じくユーロ・ポンド・加ドルとなっております。

資料ダウンロード 『12/13集計-12/16公表のIMMポジション』
 → IMM_20111213.pdf をダウンロード

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【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 655枚(1.2%)の増加で 56817枚(前週：56162枚)、ショートは前週比 2931枚(18.8%)の増加で 18546枚(前週：15615枚)。この結果、売買比は買越しを継続ながら僅かに減少。買越し枚数は前週比 -2276枚(-5.6%)の減少で 38271枚(前週：40547枚)。売買計は前週比 3586枚(5.0%)の増加で 75363枚(前週：71777枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 26.1%(前週：29.9%)で -3.8%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 5.9%(前週：4.9%)で 1.0%の増加となりました。

【対円】商業ポジション
ロングは前週比 12282枚の増加で 102825枚(前週：90534枚)、ショートは前週比 9199枚の増加で 135080枚(前週：125881枚)。この結果、売買比は売越しを継続。売越し枚数は前週比 -3092枚の減少で 32255枚(前週：35347枚)。売買計は前週比 21490枚の増加で 237905枚(前週：216415枚)となりました。

非商業ポジション＋商業ポジションの合計では6016枚の買越し、売買計313268枚という事になります。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で77.95円→77.99円と円安、前火曜→今火曜終値では77.95円→77.72円と円高、今火曜→今金曜では 77.72円→77.65円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では77.95円→77.65円で円高。と、欧州不安材料軽減に伴う(ドルから見た)対外通貨買いからユーロは土俵際粘り勝ち＝その見返りのドル円形勢不利と言えるでしょうか。

【対ユーロ】非商業ポジション
ロングは前週比 6901枚(25.0%)の増加で 34521枚(前週：27620枚)、ショートは前週比 -1587枚(-1.2%)の減少で 130335枚(前週：131922枚)。この結果、売買比は売り越しを継続。売り越し枚数は前週比 -8488枚(-8.1%)の減少で 95914枚(前週：104302枚)と、先回10万枚越えだった売り越しを僅かに減少させる事となりました。売買計は 5314枚(3.3%)の増加で 164856枚(前週：159542枚)と言う結果となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の15.9%(前週：14.7%)で 1.2%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の41.2%(前週：41.5%)で -1.3%の減少となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3332→1.3391とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.3332→1.3402とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3402→1.33384とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3332→1.3384とユーロ高と言う状況です。

先回集計日翌日のFRB・ ECB・日銀・BOE・SNB・BOC各国中銀の現行ドルスワップ協定金利を50bp引き下げの報は品詞のユーロにはかなりの効果があったようで、粘り強い底堅さを見せていると言った状況のようですが、ギリシャ・イタリア・スペインの問題と言うよりも、ドイツ・ギリシャがユーロを脱退するのかどうなのかと言う方向へ見方も変わってきているようで、家をまとめるのか誰かが出るのかと言う家族問題の大型判でまだまだしばらくは一触即発状態は続くのでしょうか。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 29798枚(15.9%)の増加で 217427枚(前週：187629枚)、ショートは前週比 -1802枚(-0.6%)の減少で 316178枚(前週：317980枚)と、先回までのロング減/ショート増傾向が一転した結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 -31600枚(-24.2%)の減少で 98751枚(前週：130351枚)。売買計では前週比 27996枚(5.3%)の増加で 533605枚(前週：505609枚)となりました。

先回、IMM全体での売り越しが13万枚超えとなりましたが今回は10万枚割れに減少しました。しかし、先回数字の要因であるユーロの売り越しが10万枚超え、ポンド売り越しが4.6万枚が大きく減少したわけではなく、豪ドルのロング増を筆頭にスイスフラン・NZドル以外の全ての通貨がロング増、円・豪ドル・スイスフラン以外の全ての通貨がショート減と言った要因から売り越し減少となり売買高合計はむしろ上がっていると言う状況で、ユーロショートの13万枚越えと言う数字は未だ大きな売り越し要因として居座っている状況です。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 円・豪ドル・ユーロ。ショートベスト3は前週に同じくユーロ・ポンド・加ドルとなっております。

資料ダウンロード 『12/06集計-12/09公表のIMMポジション』
 → IMM_20111206.pdf をダウンロード

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「円」ロングは前週比 -856枚(-1.5%)の減少で 56162枚(前週：57018枚)、「円」ショートは前週比 1777枚(12.8%)の増加で 15615枚(前週：13838枚)。3週続いたロング増/5週続いたショート減が逆転した結果、売買比は買越しを継続。買越し枚数は前週比 -2633枚(-6.1%)の減少で 40547枚(前週：43180枚)。売買計は前週比 921枚(1.3%)の増加で 71777枚(前週：70856枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 29.9%(前週：29.6%)で 0.4%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 4.9%(前週：5.1%)で -0.1%の減少となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.98円→77.74円と円安、前火曜→今火曜終値では76.98円→77.95円と円安、今火曜→今金曜では 77.95円→77.99円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では76.98円→77.99円で円安。と、感謝祭後のクリスマス決算相場＆月初重要指標週を途中、FRB・ECB・日銀・BOE・SNB・BOCら各国中銀のドルスワップ協定金利50bp引き下げ合意というダルマ落としがあったにもかかわらず、上値を抑えられながらも順当に上昇中と言ったところです。

「ユーロ」ロングは前週比 1677枚(6.5%)の増加で 27620枚(前週：25943枚)、「ユーロ」ショートは前週比 20911枚(18.8%)の増加で 131922枚(前週：111011枚)。この結果、売買比は売り越しを更に増加し継続。売り越し枚数は前週比 19234枚(22.6%)の増加で 104302枚(前週：85068枚)、売買計は 22588枚(16.5%)の増加で 159542枚(前週：136959枚)と言う結果となりました。
売越しはついに10万枚の大台に乗りましたが、これは昨年6月以来1年半ぶりのことで、歴代でも第5位の売越し枚数となっております。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の14.7%(前週：13.5%)で 1.3%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の41.5%(前週：40.6%)で 0.9%の増加となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3516→1.3239とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.3516→1.3332とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3332→1.3391とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3516→1.3391とユーロ安と言う状況です。

今回の集計をした翌営業日、欧州市場においてFRB・ECB・日銀・BOE・SNB・BOCなどの各国中銀が現行のドルスワップ協定金利を50bp引き下げることで合意下との発表があり、このニュースを受けて市場は一斉にドル売りに動き、ユーロは1.3300付近から1.3540付近まで一気に240ポイントほどの上昇を果たしましたが、このショート増の直後にこの動きでは相当量のストップを付けただろうことは容易に想像出来ますが、週末の雇用統計後のユーロ下落はそのせめてものリクイデーション(long liquidation)なのでしょうか。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -5202枚(-2.7%)の減少で 187629枚(前週：192831枚)、ショートは前週比 44489枚(16.3%)の増加で 317980枚(前週：273491枚)、ロング減/ショート増の売買比傾向継続の結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 49691枚(61.6%)の増加で 130351枚(前週：80660枚)。売買計では前週比 39287枚(7.8%)の増加で 505609枚(前週：466322枚)となりました。

IMM全体での売り越しが13万枚超え、ユーロの売り越しが10万枚超え、ポンド売り越しが4.6万枚でそれに続くと、欧州通貨の売り越しだけでIMMの売り越しをまかなっているような構成になっていますが、個別に見た場合でも欧州通貨＋加ドルでのショート優勢が目立ちます。また数回前からの豪ドルの売買とも減少が今回は特に目立ちますが、FXトレード上では最近の人気を集めていただけに少し不思議な観もありますね。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は前週に同じく、円・豪ドル・加ドル。ショートベスト3も前週に同じくユーロ・ポンド・加ドルとなっております。

資料ダウンロード 『11/29集計-12/2公表のIMMポジション』
 → IMM_20111129.pdf をダウンロード

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