11月 5 2011
CFTC IMMポジション(11/01集計-11/04公表分)
「円」ロングは前週比 -32328枚(-42.5%)の減少で 43671枚(前週：75999枚)、「円」ショートは前週比 -3953枚(-18.2%)の減少で 17767枚(前週：21720枚)。10月末日の日銀介入ショックからか先回のロング大量増を巻き返すかのような変動の結果、売買比は買越しも半減。買越し枚数は前週比 -28375枚(-52.3%)の減少で 25904枚(前週：54279枚)、売買計は前週比 -36281枚(-37.1%)の減少で 61438枚(前週：97719枚)と、買い越し枚数売買数とも今夏以前の水準まで縮小しました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 22.4%(前週：36.9%)で -14.6%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 6.9%(前週：8.2%)で -1.3%の減少となりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.08円→75.82円と円高、前火曜→今火曜終値では76.08円→78.38円と円安、今火曜→今金曜では 78.38円→78.24円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では76.08円→78.24円で円高。と、介入を経てこちらも今夏以前の水準まで戻した形になっております。
別なエントリーにも書きましたが、月末なおかつ月曜日の仲値直後と言う「近々に介入の想定はしていてもまさかここじゃないだろう…」実需も仮需も唖然とするタイミングで入った日銀介入はそれなり効果を残したようで、10/31午前に79円超えした後、現在まで永らく82円前半を維持している状況です。
今回の介入について安住財務相は「投機的な動きが見られるため」としておりますが、Twitter等では「ダラ下がりのこのドル円のどこが投機的なんだよ」等々の懐疑的…と言うよりもただ単にケチ付け発言が散見されましたが、左記グラフを見れば一目瞭然のように、先回のIMM集計では異様に売買が増加しており今回はそれを抑制した効果は認められるべきであり、8/4介入にあってもその前週まで拡大一途であった売買を抑制した効果は高いと思います。チャート上のレート変化だけを見ていたら気付きにくいことでも、こういう形のグラフだと理解が容易ですね。
「ユーロ」ロングは前週比 4988枚(23.4%)の増加で 26311枚(前週：21323枚)、「ユーロ」ショートは前週比 -11464枚(-11.7%)の減少で 86371枚(前週：97835枚)。ショート大量減の結果、売買比は売り越しを縮小。売り越し枚数は前週比 -16452枚(-21.5%)の減少で 60060枚(前週：76512枚)、売買計は -6476枚(-5.4%)の減少で 112682枚(前週：119158枚)と言う結果となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の13.5%(前週：10.4%)で 3.1%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の33.7%(前週：36.9%)で -3.2%の減少となりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3909→1.4148とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.3909→1.3663とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3663→1.3791とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3909→1.3791とユーロ安となりました。
先々週、10/26から10/27にかけての400ポイント近いユーロの爆騰は結局ショートカバーの一環なのか、単にデフォルト回避のご祝儀だったのか定かではありませんが、先週もギリシャを巡る一喜一憂で幅は中規模ながらも大きくうねり、トレード対象としての旨味はあっても落ち着き先の見えない展開が続いております。
先週末もG20で熱心にギリシャ及びEU諸国の行く末を案じているその最中であってもパパンドレウ首相の挙動は親子心子知らず状態で自由奔放。本当に秩序あるデフォルトか排除かどちらしかないことが望まれます。
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -10600枚(-5.2%)の減少で 195213枚(前週：205813枚)、ショートは前週比 -8523枚(-3.2%)の減少で 256506枚(前週：265029枚)、この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 2077枚(30.5%)の増加で 61293枚(前週：59216枚)。売買計では前週比 -19123枚(-4.2%)の減少で 451719枚(前週：470842枚)となりました。
個別に見た場合、今回は日銀介入の影響か対円ロングの減少が著しく、同時にユーロショート減少が加わった結果、総売買数が減少という事になるかと思います。
他には対スイスでのロング・ショートとも減少、対豪ドル・対ポンドでのロング・ショートとも増加が目立つような形です。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は豪ドル・円・加ドル。ショートベスト3は前回に同じくユーロ・ポンド・加ドルとなっております。
■ 資料ダウンロード
『11/01集計-11/04公表のIMMポジション』
→ IMM_20111101.PDF をダウンロード
※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International
Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先：CFTC Historical Compressed
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11月 13 2011
CFTC IMMポジション(11/08集計分は-11/14公表)
CFTCのページをそのままコピペですが、毎週集計～公表のIMMポジションは米国の祝日等により年に数回公表日に変更があり、今回は先週末のベテランズデイによる変更日になっております。
2010
Dates
December
3
10
17
27*
2011
Dates
January
3*
7
14
21
28
February
4
11
18
25
March
4
11
18
25
April
1
8
15
22
29
May
6
13
20
27
June
3
10
17
24
July
1
8
15
22
29
August
5
12
19
26
September
2
9
16
23
30
October
7
14
21
28
November
4
14*
18
28*
December
2
9
16
23
30
*Delayed release date due to a Federal holiday.
ただ単に変更になると言うだけなら良いのですが、IMMポジションはある意味指標として機能することを考えると、ポジション変動の公表が遅れることを見越しての買い仕掛け/売り仕掛けも多分にあることも、考慮材料として多少気にとめておいても良いかも知れません。
火曜日(11/8)の建玉情報が見えていたら月曜朝や週初の対抗策にもそれなり自信や確信を持てるわけですが、それが11/14(日本時間では11/15朝)まで解らないというのは暗中模索止むなしと言うことになるかも知れません。
APECも終わり、TPP交渉参加やIMFの公然強請、ギリシャ/イタリアの材料出尽くし(？)と言う状況の中、先週末の動きを投機的な買い仕掛け/売り仕掛けと見た場合、個人的にはドル円は明確に76円台を付けてからの本邦対応。ユーロは戻り売りで良いかとは思ってますが。
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By najirane • IMMポジション • Tags: 米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮