IMMポジション

9/13 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) 9/16 NYクローズ後(日本時間 9/17早朝)公表分

「円」ロングは前週比 5653枚(11.7%)の増加で 53778枚(前週：48125枚)、「円」ショートは前週比 3485枚(22.7%)の増加で 18823枚(前週：15338枚)。この結果、売買比は買越し継続。買越し枚数は前週比 2168枚(6.6%)の増加で 34955枚(前週：32787枚)、売買計は前週比 9138枚(14.4%)の増加で 72601枚(前週：63463枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 25.5%(前週：21.5%)で 4.1%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 9.3%(前週：9.2%)で 0.1%の増加となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で77.53円→77.50円と円高、前火曜→今火曜終値では77.53円→76.91円と円高、今火曜→今金曜では 76.91円→76.79円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では77.53円→76.79円で円安。という事になりました。

SNB(スイス中銀)によるユーロペッグ制とも言えるユーロスイス下限目標1.20政策の影響を最も受けるかと思われた円は、前週末まではしぶとくも77円台をキープしましたが、週が変わってからは77円から滑り落ち、しかしながら76.50円を割ることもなく底堅く推移しています。

と言うのもこのドル円の下落はフラン買いが円買いに移った事の影響よりも、ユーロ主導のクロス円安に引きずられた事によるものが大であり、枚数ではなく金額で見た場合、スイスフラン買いの減少も円買い増加も約2億ドルとなりますが、対ユーロの買い越し増加の約30億ドルに比べたら1割にも満たない事から見てもお解りになれるかと思いますが、来週に予定されている期間延長版FOMCを睨んでの神経質な動きが停滞感を生んでいるのも事実です。

「ユーロ」ロングは前週比 -7463枚(-22.5%)の減少で 25704枚(前週：33167枚)、「ユーロ」ショートは前週比 10553枚(15.2%)の増加で 80163枚(前週：69610枚)。前週に続いてのロング減・ショート増の結果、売買比は売り越しをさらに拡大。売り越し枚数は前週比 18016枚(49.4%)の増加で 54459枚(前週：36443枚)、売買計は 3090枚(3.0%)の増加で 105867枚(前週：102777枚)と言う結果となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の12.2%(前週：14.8%)で -2.6%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の39.6%(前週：42.0%)で -2.4%の減少となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.4005→1.3686とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.4005→1.3679とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3679→1.3797とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4005→1.3797とユーロ安となりました。

SNBの対ユーロ下限値設定、シュタルク専務理事の辞意表明、ギリシャデフォルト秒読み、次はイタリア/スペインか？と、ユーロの不安材料はこれでもかと言うほどに次から次へと出てきますが、IMMでの取り組み変化はこれを如実に映し出しているかのようです。
枚数でなく金額で見た場合、ユーロとポンドだけで他の5通貨を売り越してしまい、ユーロにおいては売越額が93億1200万ドルと、ポンドの25億8300万ドルの3倍強の金額となっているだけに市場への影響は計り知れないと言ったところでしょうか。
それを危惧してかどうかは定かではありませんが、先週15日には各国中央銀行共同声明としてドルの流動性供給を打ち出し、主に対欧州通貨でのドル高/欧州通貨安の是正に乗り出しましたが、市場はその瞬間には敏感に反応したもののFOMCを直近に控えての今現在ではまだその成果は顕著なものとしては出てきていないようですね。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -13813枚(-6.2%)の減少で 210514枚(前週：224327枚)、ショートは前週比 36561枚(22.0%)の増加で 202423枚(前週：165862枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -50374枚(-86.2%)の減少で 8091枚(前週：58465枚)と、10万枚割れを示現した前週を更に超え、イーブン目前に迫る結果となりました。売買計では前週比 22748枚(5.5%)の増加で 412937枚(前週：390189枚)となりました。

今回集計ではユーロ・ポンドに次いで加ドルまでが売り越しとなっており、枚数ではイーブンまであと少し。ですが金額換算では264.7億ドルのロングに対し、272.8億ドルのショートと、8.1億ドルの売り越しになっており、この売り越し反転は昨年7/6以来のこととなります。

各通貨とも買い越し・売り越しまちまちではあっても、売買僅差というものはなく、売買の片方が片方の2倍近くという売買構成は、売買指向がはっきり現れているという点で特徴的ですね。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は円・豪ドル・ポンド。ショートベスト3は先週に同じくユーロ・ポンド・加ドルとなっております。

■ 資料ダウンロード
『9/13集計-9/16公表のIMMポジション』
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9/6 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) 9/9 NYクローズ後(日本時間 9/10早朝)公表分

「円」ロングは前週比 -6011枚(-11.1%)の減少で 48125枚(前週：54136枚)、「円」ショートは前週比 2387枚(18.4%)の増加で 15338枚(前週：12951枚)。この結果、売買比は買越し継続。買越し枚数は前週比 -8398枚(-20.4%)の減少で 32787枚(前週：41185枚)、売買計は前週比 -3624枚(-5.4%)の減少で 63463枚(前週：67087枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 21.5%(前週：22.0%)で -0.6%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 9.2%(前週：11.0%)で -1.8%の減少となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.73円→76.79円と円安、前火曜→今火曜終値では76.73円→77.53円と円安、今火曜→今金曜では 77.53円→77.50円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では76.73円→77.50円で円安。という事になりました。

9/6 東京午後にSNB(スイス中銀)がユーロペッグ制とも言えるいきなりのユーロスイス下限目標1.2000を打ち出し、対スイスフランを中心に欧州通貨も米ドルも一斉に大きな変動を示現しましたが、避難通貨であるスイスフランの直撃を最も受けるはずの円には他通貨ほどの影響はなく、スイスフラン円においては8円にも及ぶ円高フラン安を見せましたが、ドル円においてはむしろ円安ドル高、それも瞬間でも80銭の変動に止まりました。
しかしこれが底上げとなり、以降週末まで77円台をキープしている状況になっています。

「ユーロ」ロングは前週比 -10727枚(-24.4%)の減少で 33167枚(前週：43894枚)、「ユーロ」ショートは前週比 25332枚(57.2%)の増加で 69610枚(前週：44278枚)。ロング大量減・ショート大量増の結果、売買比は売り越しを拡大。売り越し枚数は前週比 36059枚(9390.4%)の増加で 36443枚(前週：384枚)、売買計は 14605枚(16.6%)の増加で 102777枚(前週：88172枚)と言う結果となり、売買逆転状態で10万枚台に復帰となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の14.8%(前週：17.8%)で -3.1%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の42.0%(前週：37.7%)で 4.2%の増加となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.4439→1.4205とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.4439→1.4005とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.4005→1.3686とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4439→1.3686とユーロ安となりました。

対円の項でも書きましたが、スイスフランの対ユーロ下限値設定により、ユーロスイスでは1.1000→1.2000と約1000ポイントのユーロ上昇となりましたが、同時にユーロドルにおいては1.4060→1.4280と約200ポイントのユーロ上昇をしました。しかしその後、前週来の下落トレンドに復帰し1.4000割れを示現したところで反発しつつNYを終了し、このときの数字が今回のIMMポジションの数字となった訳ですが、その後更に下落が進みつつ週末金曜日にシュタルク専務理事が突然の辞意表明との報道をきっかけに下落は速度を速め、1.3660レベルでの週引けになっております。

ここからはトレードヒントになりますが、ユーロスイスはユーロドルとドルスイスの合成通貨になります。ユーロスイスが固定相場と仮定した場合、ユーロドルが下がると言うことはドルスイスがシーソーの反対側として上がる。という事は覚えていた方が良いかも知れませんね。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -21679枚(-8.8%)の減少で 224327枚(前週：246006枚)、ショートは前週比 48516枚(41.3%)の増加で 165862枚(前週：117346枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -70195枚(-54.6%)の減少で 58465枚(前週：128660枚)と、10万枚割れを示現。売買計では前週比 26837枚(6.9%)の増加で 390189枚(前週：363352枚)となりました。

今回集計では全ての通貨に対してショート増となっており、特に対ユーロ・対ポンド・対加ドルでのショート増が著しく、同時に同じ通貨に対してのロング減が特徴的な物となっています。また、対豪ドル・対NZドルでは売買とも増加と、リスク選好なのか資金大移動なのかよく解らない状態ですが、渦中のスイスフランにおいては元々の取引が少ない事も手伝い、ショート増・ロング減であってもそれほど目立つ存在にはなっておりません。
なお、先回からユーロが売り越しとなっておりますが、今回ポンドが再度売り越しに転じております。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は先週に同じく豪ドル・円・ユーロ。ショートベスト3はユーロ・ポンド・加ドルとなっております。

■ 資料ダウンロード
『9/6集計-9/9公表のIMMポジション』
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8/30 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) 9/3 NYクローズ後(日本時間 8/27早朝)公表分

「円」ロングは前週比 -6695枚(-11.0%)の減少で 54136枚(前週：60831枚)、「円」ショートは前週比 -741枚(-5.4%)の減少で 12951枚(前週：13692枚)。この結果、売買比は買越し継続。買越し枚数は売買双方減少の結果、前週比 -5954枚(-12.6%)の減少で 41185枚(前週：47139枚)、売買計は前週比 -7436枚(-10.0%)の減少で 67087枚(前週：74523枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 22.0%(前週：23.7%)で -1.7%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 11.0%(前週：11.7%)で -0.7%の減少となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.66円→76.68円と円安、前火曜→今火曜終値では76.66円→76.73円と円安、今火曜→今金曜では 76.73円→76.79円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では76.66円→76.79円でいずれの期間でも円安。という事になりました。

先回、先回集計後の木曜～金曜にかけジャクソンホールにおけるバーナンキ講演前日の高騰、講演日の下落で行って来いのような状況になり、月末フローとも併せて相当な売買増加になるかも知れないと言うことを書きましたが、結果はこの通り売買とも減少、かつ、結果として円買いが目減りという事から、ドル円レートもそれに合わせて僅かながら上昇した事になります。

また、先週は週前半は月末フロー(輸出の円買い）、週後半月初フロー(輸入の円売り)及び雇用統計初めとする重要指標で荒れることが予想されていましたが、こちらも結果は単にもみ合いと言うことになり、次回売買数にはさほどの影響を出さないのではないでしょうか。

「ユーロ」ロングは前週比 -3817枚(-8.0%)の減少で 43894枚(前週：47711枚)、「ユーロ」ショートは前週比 -894枚(-2.0%)の減少で 44278枚(前週：45172枚)。双方減少ながらロング減少が大であった結果、売買比は再度売り越しに転換。売り越し枚数は前週比 2923枚(115.1%)の増加で 384枚(前週：-2539枚)、売買計は -4711枚(-5.1%)の減少で 88172枚(前週：92883枚)と言う結果となり、10万枚割れ継続という結果になりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の17.8%(前週：18.6%)で -0.8%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の37.7%(前週：38.6%)で -0.9%の減少となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.4435→1.4500とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.4435→1.4439とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.4439→1.4205とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4435→1.4205とユーロ安となりました。

ユーロは8月前半は1.4150～1.4380ほどの、8/12以降の8月後半からは1.4320～1.4500のレンジを行ったり来たりしていましたが、今回の集計以降断続的に売られ続け、先週末は1.4205引けと8月前半の水準に戻ってしまいました。しかし売買比がほぼイーブンの状態が続いていることもまた事実なので、レンジレベルを下げてのイーブン状況が継続するのでしょうか。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -10578枚(-4.1%)の減少で 246006枚(前週：256584枚)、ショートは前週比 292枚(0.2%)の増加で 117346枚(前週：117054枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -10870枚(-7.8%)の減少で 128660枚(前週：139530枚)。売買計では前週比 -10286枚(-2.8%)の減少で 363352枚(前週：373638枚)となりました。

先回のロング増ショート減と全く逆に今回はロング減ショート増となった結果、先回よりは買い越しが減少しましたが、先回のロング増の影響がまだ残り、8月前半の11万枚レベルまでまだ落ちてきていません。それでも8月第1週の22万枚レベルから見れば半分近い水準での推移となっています。

個別に見ると、豪ドル・加ドル以外はロング減、NZドル・豪ドル・ポンドがショート増他は減と言ったところで、円・ユーロ・スイスと言った主要リスクオンオフ通貨の売買とも減少というところが興味を引くところかと思います。特にスイスは先回では売買とも増だったのに対し今回は売買とも減と、ほぼ行って来い状態とも言えます。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は豪ドル・円・ユーロ。ショートベスト3は先週に同じくユーロ・ポンド・豪ドルとなっております。

■ 資料ダウンロード
『8/30集計-9/2公表のIMMポジション』
 → IMM_20110830.pdf をダウンロード

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8/23 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) 8/26 NYクローズ後(日本時間 8/27早朝)公表分
「円」ロングは前週比 1771枚(3.0%)の増加で 60831枚(前週：59060枚)、「円」ショートは前週比 1980枚(16.9%)の増加で 13692枚(前週：11712枚)。この結果、売買比は買越し継続。買越し枚数は売買とも増加の結果、前週比 209枚(-0.4%)の減少で 47139枚(前週：47348枚)、売買計は前週比 3751枚(5.3%)の増加で 74523枚(前週：70772枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 23.7%(前週：24.7%)で -1.0%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 11.7%(前週：9.2%)で 2.5%の増加となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.83円→76.54円と円高、前火曜→今火曜終値では76.83円→76.66円と円高、今火曜→今金曜では 76.66円→76.68円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では76.83円→76.68円で円高。という事になりました。

先回集計後の週末金曜日、たった1日で週値幅を作るほどの史上最安値更新を伴った大変動があったので、次回では売買とも相当量の増加が見込まれると言うことを書きましたが、週末1日で行って来いを演じたようなものなので結果として双方増加で打ち消し合い、買越し微減という数字での集計結果となりました。

そしてまたも先回集計後の変動となりますが、週末26日のジャクソンホールにおけるバーナンキ講演前日の高騰、講演日の下落でこちらも行って来いのような状況になりますので、次回も双方増加が見込めますが、今週は月末月初週となり月末(週前半)は輸出の売り、月初(週後半)は雇用統計初めとする重要指標で荒れることが予想されます。また、次回FOMCに持ち越しとなった緩和策に関する思惑もさることながら、現在米国を襲っているハリケーン：Ireneの影響で経済活動が滞っていたり、早くも保険会社が被害算出に乗り出していると言った報道も為されていますので、こちらのフローも影響が出てくるかと思います。

「ユーロ」ロングは前週比 617枚(1.3%)の増加で 47711枚(前週：47094枚)、「ユーロ」ショートは前週比 4804枚(11.9%)の増加で 45172枚(前週：40368枚)。双方増ながらショート優勢の結果、売買比は辛うじて買い越し継続。買い越し枚数は前週比 4187枚(-62.3%)の減少で 2539枚(前週：6726枚)、売買計は 5421枚(6.2%)の増加で 92883枚(前週：87462枚)と言う結果となり、10万枚割れ継続という結果になりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の18.6%(前週：19.7%)で -1.1%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の38.6%(前週：31.8%)で 6.8%の増加となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.4400→1.4398とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.4400→1.4435とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.4435→1.4500とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4400→1.4500とユーロ高となりました。

ユーロは8月前半は1.4150～1.4380ほどの、8/12以降の8月後半からは1.4320～1.4500のレンジを行ったり来たりしていますが、売買比がほぼイーブンの状態であるがゆえの、という事はIMMの売買状況グラフからも伺うことが出来ますね。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 17254枚(7.2%)の増加で 256584枚(前週：239330枚)、ショートは前週比 -10029枚(-7.9%)の減少で 117054枚(前週：127083枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 27283枚(24.3%)の増加で 139530枚(前週：112247枚)。売買計では前週比 7225枚(1.96%)の増加で 373638枚(前週：366413枚)となりました。

ここ最近はロング減ショート増の傾向でしたが、今回集計ではロング増ショート増となり、ロング側にシフトしたような形になっており、結果として買い越し増ではありますが、2回前のロング大量減の効果が続いており、8月初旬に比べれば6割ほどの数字となっております。

個別に見ると、対NZドル以外はロング増、豪ドル・ポンドは売買とも盛んと言った傾向が見えますが、ポンドでのロング増ショート減の結果、ポンドは前週の売り越しから再度買い越しに転じました。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は円・豪ドル・ユーロ。ショートベスト3は先週に同じくユーロ・ポンド・加ドルとなっております。

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『8/23集計-8/26公表のIMMポジション』
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