IMMポジション

4/26 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間 4/30朝、公表されました。

「円」 ロングは前週比 8.7%の増加で 14063枚(前週：12935枚)、「円」ショートは前週比 -22.5%の減少で 51060枚(前週：65918枚)。この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 -30.2%の減少で 36997枚(前週：52983枚)、売買計は前週比 -17.4%の減少で 65123枚(前週：78853枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングは全ロング枚数の3.8%(前週：3.5%)で0.3%増加、ショートは全ショート枚数の36.6%(前週：42.8%)で-6.1%の減少となりました。

レート変位では、前火曜→前金曜終値で82.57円→81.88円と円高、前金曜→今火曜終値では81.88円→81.60円と円高、今火曜→今金曜では 81.60円→81.20円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では82.57円→81.20円で通期連続の円高と言うことになりました。

前週、「円売りむなしくドル独歩高」と言うことを書きましたが、先週はIMMポジションの数字通りにドル円も下落しているように見えます。全体売買比の項でも書いたように、円ショートの減少が素直に数字に出ている。という事になります。しかし数字の流れを見ると円ロング増・ショート減の色合いが濃くなってきており、「Sell in may」で円の買い戻し＝ドル円下値攻め＝2番底攻め」と言う構図も何となく信憑性が出てきそうですね。

「ユーロ」ロングは前週比 2.9%の増加で 105683枚(前週：102686枚)、「ユーロ」ショートは前週比 -7.6%の減少で 37404枚(前週：40491枚)。この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 9.8%の増加で 68279枚(前週：62195枚)、売買計は -0.1%の減少で 143087枚(前週：143177枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングは全ロング枚数の28.3%(前週：27.7%)で0.6%増加、ショートは全ショート枚数の26.8%(前週：26.3%)で0.6%の増加となりました。

レート変位では、前火曜→前金曜終値で 1.4331→1.4561とユーロ高、前金曜→今火曜終値で1.4561→1.4648とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.4648→1.4808とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4331→1.4808とユーロ高となっており、今回のIMM統計後ではありますが4/28(木)には1.4881の年初来最高値を更新し、これは2009年10月以来の高値水準となります。

本来ユーロには加盟諸国の財務状況不信や北アフリカ問題等、懸念材料はあっても高騰材料はないはずなのですが、先週のFOMCで低金利継続とドル安容認とも思える発言などによるドル売り加速と、一歩先んじて引き締めに移ったユーロ買い加速の好対照が通貨としてのユーロ高という結果を提供しているのだと思われます。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 0.88%の増加で 373535枚(前週：370264枚)、ショートは前週比 -9.55%の減少で 139442枚(前週：154168枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 8.33%の増加で 234093枚(前週：216096枚)、売買計では前週比 -2.23%の減少で 512977枚(前週：524432枚)となりました。

個別に見ると対円でのショート減が目立つ他は、対ポンドで売買とも増加、対豪ドルでショート増と言ったところで、他は調整の域のようですが、全体売買枚数構成比から見ると対円のショート減分が他の通貨に広く等しくショート増として再分配されているような数字の流れは興味があるところです。

なお、全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3はユーロ・ポンド・加ドル。ショートベスト3は円・ユーロ・ポンドと言った順列になっております。

■ 資料ダウンロード
『4/26集計-4/30公表のIMMポジション』
 → IMM_20110426.pdf をダウンロード

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4/19 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間 4/23朝、公表されました。

「円」 ロングは前週比 -8.8%の減少で 12935枚(前週：14183枚)、「円」ショートは前週比 -1.7%の減少で 65918枚(前週：67060枚)。この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 0.2%の増加で 52983枚(前週：52877枚)、売買計は前週比 -2.9%の減少で 78853枚(前週：81243枚)となりました。

レート変位では、前火曜→前金曜終値で83.55円→83.12円と円高、前金曜→今火曜終値では83.12円→82.57円と円高、今火曜→今金曜では 82.57円→81.88円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では83.55円→81.88円で通期円高と言うことになりました。

4月第2週の85.50円処までの戻り高値があまりに急上昇だったのか、その反動と思われる下落が依然続いている状況となっていますが、このブログの別記事にも載せたように、現在は昨年9月から始まっているレンジ内に戻っている状況で、下値余地を考えた場合、更に1円程度の下落(円買い)は考えても良いかも知れません。そうなるとIMMでのこの円売りもそろそろ売り戻しのネタが尽きてきたか、逆に(ドル円としての)ショートスクィーズに堪えられなくなってきた頃になるので「Sell in may」ではありませんが、円の買い戻し＝ドル円下値攻め＝2番底攻め」と言う構図も何となく信憑性が出てきそうですが、それよりも何よりも「円売りむなしくドル独歩安」がドル円相場の正体と言えば正体になりますね。今週以降の値動きのきっかけはやはりFOMCという事になりましょうか。

「ユーロ」ロングは前週比 -2.6%の減少で 102686枚(前週：105425枚)、「ユーロ」ショートは前週比 0.1%の増加で 40491枚(前週：40440枚)。この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -4.3%の減少で 62195枚(前週：64985枚)、売買計は -1.8%の増加で 143177枚(前週：145865枚)となりました。

レート変位では、前火曜→前金曜終値で 1.4477→1.4429とユーロ安、前金曜→今火曜終値で1.4429→1.4331とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.4331→1.4561とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4477→1.4561とユーロ高となっており、今回のIMM統計後ではありますが4/21(木)には1.4648の年初来かつ直近1年間での最高値を更新しております。

本来ユーロには加盟諸国の財務状況不信や北アフリカ問題等、懸念材料はあっても高騰材料はないはずなのですが、「円売りむなしくドル独歩安」の裏返しで、このユーロ高騰も米ドル独歩安が生んでいる状況とも言えるので、この先まだ上げるのか(1.5000狙い)、調整に入るのか、全く見当が付きません。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -0.74%の減少で 370264枚(前週：373043枚)、ショートは前週比 -2.97%の減少で 154168枚(前週：158879枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 0.90%の増加で 216096枚(前週：214164枚)、売買計では前週比 -1.43%の減少で 524432枚(前週：531922枚)となりました。

全般的にイースター前と言うこともありいずれの通貨も調整の域と言えますが、個別に見ると対円・対ポンドで売買とも減少、対フラン・対NZドルで売買盛んという感じで、対フランを除けば対NZドルのロング、対ポンドのショートが多少目立つかな？と言う数字に見えます。

また、前週も似たようなことを書きましたが、対円・対ポンド・対ユーロと言ったドルを含めたメジャー４通貨での総売買高が減少、それ以外は増加していることから、投資対象の再配分といった動きがあるようにも思えます。ドルキャリートレードなんて話が出てくる由縁でしょうか。

■ 資料ダウンロード
『4/19集計-4/23公表のIMMポジション』
 → IMM_20110419.pdf をダウンロード

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4/12 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間 4/16朝、公表されました。

「円」 ロングは前週比 -14.1%の減少で 14183枚(前週：16516枚)、「円」ショートは前週比 12.2%の増加で 67060枚(前週：59747枚)。この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 22.3%の増加となり 52877枚(前週：43231枚)、売買計は前週比 6.5%の増加で 81243枚(前週：76263枚)となりました。

レート変位では、前火曜→前金曜終値で85.17円 →84.75円と円高、前金曜→今火曜終値では84.75円→83.55円と円高、今火曜→今金曜では 83.55円→83.12円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では85.17円→83.12円で円高と言うことになりました。

前週の昨年9月以来半年ぶりの85円超え円安があまりに急上昇だったのか、その反動と思われる下落となっていますが、売買数を見れば、多少の減速があるにしても対円でのロング減少/ショート増は変わらないので、押し目の部類に入る自律調整と考えるのが妥当かも知れません。

対円での材料としては日本サイドに東日本大震災＋原発事故、米国サイドに金融緩和の出口戦略がありますが、これらの駆け引きの中より強い印象を与えた材料にそのまま相場が動くような印象があります。今週は指標発表は小粒ですが先週から始まった第1四半期決算発表やFRB/FED関係の要人発言も相次ぎますのでこの材料も加味されてくることになるかと思います。

「ユーロ」ロングは前週比 6.1%の増加で 105425枚(前週：99405枚)、「ユーロ」ショートは前週比 2.3%の増加で 40440枚(前週：39548枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 8.6%の増加で 64985枚(前週：59857枚)、売買計は 5.0%の増加で 145865枚(前週：138953枚)となりました。
なお先週、年間最高値を更新したばかりのロング枚数は今回再度更新しての10万枚超え、買い越し枚数の64985枚は直近１年間の最高値を更新となります。

レー ト変位では、前火曜→前金曜終値で 1.4219→1.4484とユーロ高、前金曜→今火曜終値で1.4484→1.4477とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.4477→1.4429とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4219→1.4429とユーロ高となっており、前週での急進後、1.4500を目前にしての高止まりかと思われる調整入りとなっていますが、こちらはロング/ショートともに増加してのこの結果であるため、売買交錯しての均衡状態とも言えます。

ユーロに関しての材料としてはアイルランドの格下げやポルトガル・ギリシャ等の債務危機懸念の再燃など足を引っ張る材料が多々あるため、ドル円が様子見に入るだろう状況と合わせ伸び悩む可能性も否めません。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 0.90%の増加で 373043枚(前週：369700枚)、ショートは前週比 5.11%の増加で 158879枚(前週：151154枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -2.01%の減少で 214164枚(前週：218546枚)、売買計では前週比 2.08%の増加で 531922枚(前週：520854枚)となりました。

個別に見ると対円・対ポンドでロング減少・ショート増、対フランでロング増/ショート減、対豪ドル・対加ドルで売買共に減少、対ユーロ・対NZドルで売買とのに増加と、まちまちな結果となっておりますが、NZドルロング増等一部を除けばいずれも大幅な増減はなく、調整に徹したような印象です。
総じて言えば、対円・対ポンド・対ユーロと言ったドルを含めたメジャー４通貨での売買が多く、それ以外は減少していることから、リパトリや投資対象の再配分といった動きがあるようにも思えます。

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『4/12集計-4/16公表のIMMポジション』
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4/5 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間 4/9朝、公表されました。

「円」 ロングは前週比 -56.2%の減少で 16516枚(前週：37737枚)、「円」ショートは前週比 94.7%の増加で 59747枚(前週：30685枚)。この結果、売買比は2/22以来6週間ぶりに売り越しへ転換。売り越し枚数は前週比 -713.0%の減少となり 43231枚(前週：-7052枚)、売買計は前週比 11.5%の増加で 76263枚(前週：68422枚)となりました。

レート変位では、前火曜→前金曜終値で82.47円 →84.06円と円安、前金曜→今火曜終値では82.06円→85.17円と円安、今火曜→今金曜では 85.17円→84.75円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では82.47円→84.75円で円安と言うことになり、火曜日時点で昨年9月以来半年ぶりの85円超え円安状態まで急進したのも頷けるような売買数です。

協調介入警戒の神通力と原発事故による資金逃避先の変更、米国金融緩和の終了方法が取り沙汰される等、米国景気先行き高揚感が主な要因と思われますが、前週から今回の集計時までに都合5万枚からのショート増となり、3円以上ドル円価格を押し上げ、年初来高値も更新したとは言え、集計直後を最高値に以降移行金曜日までに1円ほど下落する等、多少調整の色合いも見えてきているような雰囲気です。

「ユーロ」ロングは前週比 6.9%の増加で 99405枚(前週：93031枚)、「ユーロ」ショートは前週比 8.6%の増加で 39548枚(前週：30401枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 5.7%の増加で 59857枚(前週：56630枚)、売買計は 7.4%の増加で 138953枚(前週：129432枚)となりました。
なお、ロング枚数99405枚は年初来最高値であるばかりでなく、ここ1年間の最高値でもあります。

レート変位では、前火曜→前金曜終値で 1.4109→1.4235とユーロ高、前金曜→今火曜終値で1.4235→1.4219とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.4219→1.4484とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4109→1.4484とユーロ高となっており、特に集計日以降の急進は目を見張る物があり、集計日以降に更にロング枚数が増加している可能性があります。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 9.93%の増加で 369700枚(前週：336304枚)、ショートは前週比 30.45%の増加で 151154枚(前週：115873枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -0.86%の減少で 218546枚(前週：220431枚)、売買計では前週比 13.19%の増加で 520854枚(前週：452177枚)となりました。

個別に見ると対円で売り越しに転換した以外は全て買い越しを継続。対円でロング減、対ポンド・対NZドルでロング増、対円・対加ドル・対フランでショート増が目立ち、リスク選好と言うよりもリスク退避していた資産を引き上げているかのような配分に見えます。

■ 資料ダウンロード
『4/5集計-4/9公表のIMMポジション』
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