3月 1 2015
CFTC IMMポジション(2/24付集計-2/27公開分)
先週はギリシャ問題が一応の決着を見せてスタートの後、イエレン議長証言から利上げが遠のき、週後半になり米コアインフレ率上昇から再度リスクオンにて終了と、米金融政策に視点が戻ってきた流れとなりましたが、今回の集計は週初のイエレン議長証言期待~失望と言った流れ途上のものとなります。
2/24付IMM集計、対円では3週連続のロング増・8週連続のショート減から、売り越しは47512枚と2012年11月以来の5万枚割れを更新減・売買計は110734枚へと約0.1万枚の減。 対ユーロは5週連続のロング減・3週連続のショート減から、売り越しは177736枚へと約0.8万枚の減・売買計は268758枚へと約1.1万枚の減。IMM全体では売り越しは355932枚と約0.6万枚の減・売買計は712368枚と約0.4万枚の増となり、全体の傾向としてはロング・ショート共小幅な浮沈を繰り返し僅かにショート方向へ傾いている状態となっています。
CFTC IMMポジション(2/24付集計-2/27公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20150224.pdf
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋+実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋+実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先:CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル=特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
CFTC IMMポジション(2/24付集計-2/27公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20150224.pdf
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3月 1 2015
先週(~2015/2/27)の動向と主要通貨4本値及び今週のPivot
先週(2/23~2/27)の動向及び過去4週(2/2~2/27)の主要通貨4本値&チャート、及び次週(3/2~)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
2月最終週の先週のドル円はギリシャ問題の一応の決着を見て、興味は米国の早期利上げに移ったもののイエレン議長証言に代表されるよう相次ぐハト派対応に意気消沈、しかしコアインフレ率は上昇と論より証拠の材料に再びリスクオンの状況となりました。
先週このBlogでの4時間チャートで2/11をチャネル上限とする仮想線を書いておきましたが、先週終値はまさにその上限で止まり、「頭を突破すれば120円復帰期待、頭を押さえられれば118円割れも視野」と、テクニカル的には先週とまったく同じ情況となります。
初日2/23(月)日経の15年ぶりの高値更新にもかかわらずドル円は伸び悩みとなり、仲値後から午後は日経の上げ幅縮小から軟化し始め119円割れ、欧州時間以降は米債利回り上昇などから119円を回復すると119.27円まで反発し本日高値を更新をしたが、NY時間になるとダウの前日比マイナスや米債利回り低下などから再び119円割れ。明けて2/24(火)本日NY時間に予定のイエレン議長議会証言での早期利上げ期待買いか序盤から反発色、東京時間中に119円を回復すると欧州時間には前日高値を上抜く119.36円付近まで上昇し、NY時間には119.58円まで更に上追い、しかしどの会合で盛り上げは可能だが次回会合での利上げ可能性は低いとのイエレン議長証言で119.83円まで急騰したかと思えば118.97円まで急落とドル円は乱高下、119円割れのままNY時間を終了。明けて2/25(水)日経の寄り付き直後のマイ転などからドル円は118.63円まで再度軟化、底堅くはあっての上値は重いまま安値もみ合いを続け、NY時間にようやく119円を回復。明けて2/26(木)東京時間は119円割れレベルでの安値もみ合いから日経の前日比100円越を機に119円を回復したものの、日経の高値再更新も材料とならず119円割れレベルでのもみ合いとなったが、欧州時間に入り米債利回りが上昇するとドル円は119.40円付近まで反発模様、NY時間に公表の米週間新規失業保険に一旦は118.71円まで下ブレれたがその後公表のCPIコアが予想越えとなったことからドル円は一気に119.40円まで反発し高値もみ合いへ。最終日2/27(金)東京時間は日経の前日比マイナスに119円台前半まで軟化したが、欧州時間に入り米債利回りが上昇するとドル円は119.40円付近まで反発模様、NY時間に公表の米GDPが予想越えとなるほか他の重要指標が軒並み好感されるとドル円は119.71円まで急進、120円再トライも期待されたがタイムリミットを迎え119円台後半で1週間、そして2月を終了。
資料PDFダウンロード → Pivot_2015_0227.pdf
■PDF資料(計3p)の内容
●P1:ドル円/ユーロ円/ユーロドル/ポンド円/ポンドドルの過去5日分日足及び過去4週分(週足)の4本値と値幅、及びそこから算出されるWilderピボット/Demarkピボット/Demarkレンジ/フィボナッチゾーン
●P2:IMMで扱われる主要対ドル8通貨とダウ先/日経/金/オイルの過去5日分日足及び過去5週分週足の4本値
●P3:IMM取り扱いの対ドル主要8通貨の先週1週間チャート(1H足&週間Hi-Lo&SuperBollinger+スパンモデルもどき)
■次週(3/2~)用 主要通貨の週間Fibonacci Zone
■次週(3/2~)用 主要通貨の週間TD Range Projection
先週(2/23~2/27)の動向及び過去4週(2/2~2/27)の主要通貨4本値&チャート、及び次週(3/2~)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
資料PDFダウンロード → Pivot_2015_0227.pdf
こちらも併せてご覧ください。『なじらね流 Pivot_Trade (連載4回)』
~pivotの多様な考え方とその応用~
第1回:PIVOTという概念
第2回:WilderのPivotとその概念図
第3回:Wilder “以外の” Pivot
第4回:BollingerBandとの関係
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By najirane • 為替動向と予想 • Tags: 4本値, Demark, EUR, Fibonacci, JPY, N225, Pivot, USD, Wilder, フィボナッチゾーン, 日経