10月 19 2014
先週(～2014/10/17)の動向と主要通貨4本値及び今週のPivot
先週(10/13～10/17)の動向及び過去4週(9/22～10/17)の主要通貨4本値＆チャート、及び次週(10/20～)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
先週のドル円は107円からスタート、週前半は107円維持の攻防にもみ合いましたが、10/15(水)のLondon-Fixにかけ急激かつ大規模な売り仕掛けに一気に105円台中盤へ。その後木曜日までかけ下値もみ合いを続けた後、週末金曜日の反発で106円後半までは戻りましたが、107円台に復帰できていない事から、週明けは前線突破の攻防から始まる形になるのでしょうか。
また、10/15の急激かつ大規模なドル売り要因については種々のメディアやアナリストから色々のな原因が書かれてはいますが、そのどれでもありどれでもないと言うのが正解ではないでしょうか。つまりそれだけ頭打ち感・煮詰まり感・行き過ぎ感からセンシティブになっているそこを突かれた。と。
(左図：直近２年分の週足チャート)
初日10/13(月)東京は祝日休場、前週末のダウ先大幅下落を引きずりドル売り先行し序盤から107円の維持攻防、欧州に入ると弱いユーロの反対売買としてドル買い戻しからドル円も107.47円付近まで上昇、NYはコロンブスデーで休場だが、ダウが弱含むに連れてドル円も再度連れ安し、再び107円の攻防へ。明けて10/14(火)NY終了付近からの下責めに早朝106.75円まで軟化したドル円は東京開始と共に107円台を回復、その後日経の下げ渋りに呼応して更に107.25円付近まで上昇したが、午後から日経が弱含むと再度107円の攻防へ、欧州時間に入り英指標や欧州指標の弱い結果から円買いの流れとなりドル円は107円を割れ106.80円付近まで押され、NY時間にあっても継続。明けて10/15(水)塩崎厚労相からGPIFの組織改革要求発言が出ると日経が持ち直しドル円も一時107.39円付近まで上昇、しかしその後日経がマイナス圏へ沈むとドル円も再び107円の攻防へ、午後から再び日経が持ち直し欧州時間以降も継続するとドル円も107.49円付近まで連れ高したが、NYバトンタッチ付近から米債利回り低下を受け107円を割り込む急落、その後米指標悪化やダウの300ドル超え下落なども重なり、London-Fixにかけドル円は105.17円とあわや105円を割り込みそうなレベルまで雪崩落ちの急落、そのような中発表のベージュブックは想定内の内容だったからか、下げ止まり役となりNY終了付近では105円台後半で終了。明けて10/16(木)日経がマイナススタートとなったもののドル円は下げすぎの調整もあり106円台を回復、しかし欧州時間に入ると米債利回り低下から再び106円を割り込み105.61円付近まで下落、NY時間にブラード＝セントルイス連銀総裁のQE終了の先送りを検討すべきとの発言がダウの続落を抑制し、米指標の好結果なども手伝い、106.45円付近まで反発。最終日10/17(金)はNYでの堅調ぶりを引き継ぎ終日反発模様、米指標の好結果などから上値を伸ばしはしたものの107円には至らず、106.89円処で1週間を終了。
資料PDFダウンロード → Pivot_2014_1017.pdf
■PDF資料(計3p)の内容
●P1：ドル円/ユーロ円/ユーロドル/ポンド円/ポンドドルの過去5日分日足及び過去4週分(週足)の4本値と値幅、及びそこから算出されるWilderピボット/Demarkピボット/Demarkレンジ/フィボナッチゾーン
●P2：IMMで扱われる主要対ドル8通貨とダウ先/日経/金/オイルの過去5日分日足及び過去5週分週足の4本値
●P3：IMM取り扱いの対ドル主要8通貨の先週1週間チャート(1H足＆週間Hi-Lo＆SuperBollinger＋スパンモデルもどき)
■次週(10/20～)用 主要通貨の週間Fibonacci Zone
| Fibonacci Zone USD/JPY | |||
| R2 | 108.93 | ～ | 109.84 |
| R1 | 107.75 | ～ | 108.02 |
| S1 | 105.38 | ～ | 105.10 |
| S2 | 104.19 | ～ | 103.28 |
| Fibonacci Zone EUR/USD | |||
| R2 | 1.3017 | ～ | 1.3116 |
| R1 | 1.2887 | ～ | 1.2917 |
| S1 | 1.2627 | ～ | 1.2596 |
| S2 | 1.2497 | ～ | 1.2397 |
■次週(10/13～)用 主要通貨の週間TD Range Projection
| TD Range Projection | ||||
| USD/JPY | High： | 107.33 | Low： | 104.79 |
| EUR/JPY | High： | 138.24 | Low： | 136.46 |
| EUR/USD | High： | 1.2959 | Low： | 1.2687 |
| GBP/JPY | High： | 172.51 | Low： | 167.49 |
| GBP/USD | High： | 1.6233 | Low： | 1.5981 |
先週(10/13～10/17)の動向及び過去4週(9/22～10/17)の主要通貨4本値＆チャート、及び次週(10/20～)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
資料PDFダウンロード → Pivot_2014_1017.pdf
こちらも併せてご覧ください。『なじらね流 Pivot_Trade (連載4回)』
～pivotの多様な考え方とその応用～
第1回：PIVOTという概念
第2回：WilderのPivotとその概念図
第3回：Wilder “以外の” Pivot
第4回：BollingerBandとの関係
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10月 26 2014
CFTC IMMポジション(10/21付集計-10/24公開分)
先週のドル円は堅調なスタートから始まり、2日目(火)東京での107.39円を頭に失速し振り出しに戻りましたが、これが押し目となり中盤以降は上昇一途、木曜深夜に108円台を付け、そのまま最終日まで108円台を維持しての終了となりました。今週のIMM集計は週前半の失速時のものとなります。
10/21付IMM集計、対円では反転のロング増・3週連続のショート減から、売り越しは71738枚へと大きく減少・売買計も125006枚へと減少。 対ユーロは反転のロング増・4週連続のショート増から、売り越しは159371枚へ・売買計も279747枚へと共に若干増。IMM全体では、売り越しは308831枚へ・売買計も673523枚へと若干減少となり、ここ2,3週前から全体的に縮小模様となっております。
CFTC IMMポジション(10/21付集計-10/24公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_201401021.pdf
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
データ参照先：CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
CFTC IMMポジション(10/21付集計-10/24公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_201401021.pdf
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By najirane • IMMポジション, 未分類 • Tags: CFTC, IMMポジション, 売り越し, 実需筋, 投機筋, 米証券先物取引委員会, 買い越し