8月 24 2014
先週(～2014/8/22)の動向と主要通貨4本値及び今週のPivot
先週(8/18～8/22)の動向及び過去4週(7/28～8/22)の主要通貨4本値＆チャート、及び次週(8/25～)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
先週のドル円は、その前週に日足ディセンディング・トライアングル・パターンからの上抜けに減速をかけられた形になったところからのスタートとなりましたが、1週間を通じて直線的に上昇、103円はおろか104円タッチをも果たしました。
現状、104円弱の位置におりますが、ここは4月初旬に頭を押さえられ日足ディセンディング・トライアングル・パターンの生成の要ともなってしまったポイントでもあるので、ここの明確な上抜けの是非を見極めたいところです。
(左図は年初来の日足チャート)
初日8/18(月)企業のバカンス(盆休み)も明けた前半は日経の堅調に連れドル円も102.50円近くまで多少は強含んだが、仲値後から日経が軟調に転ずるとドル円も102.30円台まで軟化、しかし欧州時間以降は欧州株の堅調や米債利回り上昇、またユーロ売りの反対売買からの買われなどから再び102.50円処へ上昇。明けて8/19(火)日中は動意の無い推移が続いたが欧州時間以降になるとクロス円を中心に買われ始め、ドル円も102.65円処まで上昇、更にNY時間に発表の米住宅関連指標の上振れが好感され、ドル円は先週末高値を上抜けるとそのまま102.90円付近まで上昇。明けて8/20(水)本邦7月の貿易赤字が予想を上回ったことや日経の続伸を受けドル円は102.99円と103円を目前としたが、日経が伸び悩むとドル円も上げ渋り、しかし午後から米指標の高評価が蒸し返され、103円の壁を破るとストップを巻き込み103.21円付近まで急上昇、欧州時間中盤以降は伸び悩みを見せてきたがNY組が姿を見せ始めると再びドル買いが再燃し103.40円付近まで上昇、NY時間午後に公表されたFOMC議事要旨にて雇用増による利上げ期待からドル買いが加速、米債利回り上昇幅拡大からも後押しされ、4/4以来となる103.75円付近まで急騰。明けて8/21(木)前日NYでのFOMC議事録公表が材料視され続けると共に日経の堅調からドル円は103.95円付近と104円目前、しかし104円付近に多量に存在している売りに阻まれ103.80円付近までいったんの退却。最終日8/22(金)序盤にまとまった買いが見られたが103.94円付近で頭打ち、更に午後からは日経が前日比マイナスとなり103.65円付近まで軟化、ところが、NY時間に開催のジャクソンホールでのイエレンFRB議長の講演内容がややタカ派であると受け止められ、ドル円は1/23以来となる104.20円付近まで急騰、次いで開催のドラギECB総裁の講演は特に材料視されることもなく、ドル円は104円弱の位置に週末調整で落ち着き1週間を終了。
資料PDFダウンロード → Pivot_2014_0822.pdf
■PDF資料(計3p)の内容
●P1：ドル円/ユーロ円/ユーロドル/ポンド円/ポンドドルの過去5日分日足及び過去4週分(週足)の4本値と値幅、及びそこから算出されるWilderピボット/Demarkピボット/Demarkレンジ/フィボナッチゾーン
●P2：IMMで扱われる主要対ドル8通貨とダウ先/日経/金/オイルの過去5日分日足及び過去5週分週足の4本値
●P3：IMM取り扱いの対ドル主要8通貨の先週1週間チャート(1H足＆週間Hi-Lo＆SuperBollinger＋スパンモデルもどき)
■次週(8/25～)用 主要通貨の週間Fibonacci Zone
| Fibonacci Zone USD/JPY | |||
| R2 | 105.40 | ～ | 106.14 |
| R1 | 104.43 | ～ | 104.66 |
| S1 | 102.49 | ～ | 102.26 |
| S2 | 101.52 | ～ | 100.78 |
| Fibonacci Zone EUR/USD | |||
| R2 | 1.3464 | ～ | 1.3532 |
| R1 | 1.3376 | ～ | 1.3397 |
| S1 | 1.3199 | ～ | 1.3178 |
| S2 | 1.3110 | ～ | 1.3043 |
■次週(8/18～)用 主要通貨のTD Range Projection
| TD Range Projection | ||||
| USD/JPY | High： | 105.04 | Low： | 103.10 |
| EUR/JPY | High： | 137.40 | Low： | 136.14 |
| EUR/USD | High： | 1.3321 | Low： | 1.3144 |
| GBP/JPY | High： | 173.41 | Low： | 171.49 |
| GBP/USD | High： | 1.6655 | Low： | 1.6479 |
先週(8/18～8/22)の動向及び過去4週(7/28～8/22)の主要通貨4本値＆チャート、及び次週(8/25～)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
資料PDFダウンロード → Pivot_2014_0822.pdf
こちらも併せてご覧ください。『なじらね流 Pivot_Trade (連載4回)』
～pivotの多様な考え方とその応用～
第1回：PIVOTという概念
第2回：WilderのPivotとその概念図
第3回：Wilder “以外の” Pivot
第4回：BollingerBandとの関係
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8月 31 2014
CFTC IMMポジション(8/26付集計-8/29公開分)
先週のドル円は、その前週最終日に104円をタッチを好感し、週初は上窓開けしての104.20円処からのスタートとなりましたが、防戦売りに阻まれ103円後半を維持しながらも約104円丁度のレベルで終了と言う形となりました。今週のIMM集計は2度目の押上がり付近のものとなります。
8/26付IMM集計、対円では4週連続のロング増・2週連続のショート増の双方増から、売り越しは102891枚・売買計は141915枚と、共に本年1月以来の水準へ増化。 対ユーロは反転のロング減・2週連続のショート増から、売り越しは2012年7月以来となる15万枚台の150657枚・売買計は258635枚へと共に増化。IMM全体では、売り越しは191678枚・売買計は748786枚へと共に増化し、ショート方向へ傾倒しながらの拡大模様となっております。
CFTC IMMポジション(8/26付集計-8/29公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20140826.pdf
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
データ参照先：CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
CFTC IMMポジション(8/26付集計-8/29公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20140826.pdf
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By najirane • IMMポジション • Tags: CFTC, IMMポジション, 売り越し, 実需筋, 投機筋, 米証券先物取引委員会, 買い越し