8月 10 2014
先週(～2014/8/8)の動向と主要通貨4本値及び今週のPivot
先週(8/4～8/8)の動向及び過去4週(7/14～8/8)の主要通貨4本値＆チャート、及び次週(8/11～)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
先週のドル円は、その前週に発表の米GNPで日足ディセンディング・トライアングル・パターンから上抜けしたものの、全米雇用統計の不振もあり103円弱に位置する年初来の上値抵抗帯に阻まれ撤退を余儀なくされ、下値を日足ディセンディング・トライアングル・パターン斜辺上端へと位置した形となり、ここから再び反発なのか下降へ逆戻りなのかが注目されるところです。
(左図は年初来の日足チャート)
初日8/4(月)日経はマイナス寄り付きとなったもののまもなくしてプラスに転ずるとドル円も追随し堅調、しかし指したく材料もなく、102.50円を中心に終日約20銭幅でのレンジ。明けて8/5(火)も日経が弱含む中、ドル円は五十日の実需買いから中値に向けて上昇するが午後に発表されたRBAが豪ドル高を容認する内容となったため豪ドル買いドル売りの流れとなり102.46円付近まで軟化、欧州時間以降は欧州指標の内容からユーロ売りポンド買いドル買いの流れとなり、米長期金利上昇も後押しとなり、ドル円は102.71円付近まで上昇、ここにISM非製造業景の好結果が加わり、ドル円は102.91円付近まで上昇するが、シコルスキ・ポーランド外相からロシア軍はウクライナ侵略準備が出来ているとの発言が伝わると一斉にリスクオフからドル円は102.48円まで軟化。明けて8/6(水)前日からのウクライナ情勢懸念が重しとなり軟調な展開、欧州株も軟調となり102.30円付近を低迷していたNY午後、特段の材料もない中ドル円は102円付近のストップロスを巻き込み101.78円付近まで急落。明けて8/7(木)GPIF改革で日本株運用比率を20%超に引き上げとの一部報道で日経が急反発するとドル円もこれに追随し102.45円付近まで反発上昇、しかしNY時間に入ると再びウクライナ懸念材料などが散発、ドル円は102円付近まで押されて終了。最終日8/8(金)オバマ大統領のイラク支援姿勢が明確となり、リスク回避の円買いからドル円は101.61円付近まで下落、午後にBOJは現状維持を発表したが元から無風通過なのか下げ止まりの材料となったのかドル円は一応の下げ止まり、欧州時間後半からNYにかけては日経先物やダウ、また米長期金利の上昇などから堅調模様、NY午後にウクライナ国境付近でのロシア軍軍事演習終了などの報道も後押しとなり、102円付近に位置付けて1週間を終了。
資料PDFダウンロード → Pivot_2014_0808.pdf
■PDF資料(計3p)の内容
●P1：ドル円/ユーロ円/ユーロドル/ポンド円/ポンドドルの過去5日分日足及び過去4週分(週足)の4本値と値幅、及びそこから算出されるWilderピボット/Demarkピボット/Demarkレンジ/フィボナッチゾーン
●P2：IMMで扱われる主要対ドル8通貨とダウ先/日経/金/オイルの過去5日分日足及び過去5週分週足の4本値
●P3：IMM取り扱いの対ドル主要8通貨の先週1週間チャート(1H足＆週間Hi-Lo＆SuperBollinger＋スパンモデルもどき)
■次週(8/11～)用 主要通貨の週間Fibonacci Zone
| Fibonacci Zone USD/JPY | |||
| R2 | 103.58 | ～ | 104.12 |
| R1 | 102.87 | ～ | 103.04 |
| S1 | 101.46 | ～ | 101.30 |
| S2 | 100.76 | ～ | 100.22 |
| Fibonacci Zone EUR/USD | |||
| R2 | 1.3491 | ～ | 1.3529 |
| R1 | 1.3442 | ～ | 1.3454 |
| S1 | 1.3343 | ～ | 1.3331 |
| S2 | 1.3293 | ～ | 1.3256 |
■次週(8/11～)用 主要通貨のTD Range Projection
| TD Range Projection | ||||
| USD/JPY | High： | 102.50 | Low： | 101.09 |
| EUR/JPY | High： | 137.06 | Low： | 136.42 |
| EUR/USD | High： | 1.3422 | Low： | 1.3323 |
| GBP/JPY | High： | 172.38 | Low： | 169.59 |
| GBP/USD | High： | 1.6833 | Low： | 1.6712 |
先週(8/4～8/8)の動向及び過去4週(7/14～8/8)の主要通貨4本値＆チャート、及び次週(8/11～)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
資料PDFダウンロード → Pivot_2014_0808.pdf
こちらも併せてご覧ください。『なじらね流 Pivot_Trade (連載4回)』
～pivotの多様な考え方とその応用～
第1回：PIVOTという概念
第2回：WilderのPivotとその概念図
第3回：Wilder “以外の” Pivot
第4回：BollingerBandとの関係
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8月 16 2014
CFTC IMMポジション(8/12付集計-8/15公開分)
先週のドル円は、102円処からスタートし1週間をかけ淡々と上昇、102.65円どころで頭を押さえられながら次週に103円トライの足場を固めるか？と思われた最終日にウクライナの武力衝突の報道から1週間分の約半値戻しの憂き目に遭い102.30円処どころでの終了と言う形となりましたが、今週のIMM集計は順調に上昇途上のものとなります。
8/12付IMM集計、対円では2週連続のロング増・反転のショート減から、売り越しは81097枚・売買計は106133枚と共に減少。 対ユーロは4週連続のロング減・反転のショート減から、売り越しは126017枚・売買計は229209枚へと共に微減。IMM全体では、売り越しは144701枚・売買計は647433枚へと共に減少し、いずれにおいても夏枯れ相場と言った様相になっております。
CFTC IMMポジション(8/12付集計-8/15公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20140812.pdf
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
データ参照先：CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
CFTC IMMポジション(8/12付集計-8/15公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20140812.pdf
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By najirane • IMMポジション • Tags: CFTC, IMMポジション, 売り越し, 実需筋, 投機筋, 米証券先物取引委員会, 買い越し