7月 13 2014
CFTC IMMポジション(7/8付集計-7/11公開分)
先週のドル円は、チャート的にはその前週(6/30-7/4)の上昇をまるで鏡写しにしたかのような下降となりましたがましたが、今週のIMM集計は2週間を通して見た右肩のような位置にある時のものとなります。
7/8付IMM集計、対円では共に反転のロング減・ショート増から、売り越しは66375枚へ増化・売買計は88723枚と減少。 対ユーロは2週連続のロング減・反転ショート減から、売り越しは59265枚・売買計は162455枚へ共に若干の減。IMM全体では、売り越しは29500枚へ増化・売買計は649938枚へ前週比-4.3%減と、3週前を底にロング方向への転換してましたが、僅か2週の前週を天に再度ショート方向へ転じたようにも見えます。
CFTC IMMポジション(7/8付集計-7/11公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20140708.pdf
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋+実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋+実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先:CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル=特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
CFTC IMMポジション(7/8付集計-7/11公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20140708.pdf
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7月 13 2014
先週(~2014/7/11)の動向と主要通貨4本値及び今週のPivot
先週(7/7~7/11)の動向及び過去4週(6/16~7/11)の主要通貨4本値&チャート、及び次週(7/14~)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
先週のドル円は、チャート的にはその前週の上昇チャネルが週末をまたいで折り返し、鏡写しのような下降チャネルとなり、101.30円処から始まり102.20円処で折り返し、再び101.30円処に収まる、と、2週にわたっての行って来いと言う形になりました。(左図は解りやすいように2週チャート=2h足を表示しています)
このブログでも度々書いておりますが、再び年初来安値処101.30円下抜け最前線位置と言うことになります。
初日7/7(月)は米10年債の利回り上昇や日経の先週末プラススタートとも相まってドル円も堅調、しかし東京終了頃からの日経や米債利回りの伸び悩みにドル円も軟調となり、102円を守れなくなるとストップを巻き込み101.92円付近まで急落、その後NYでもダウの軟調から101.82円付近までじり安。明けて7/8(火)日経の下げ幅拡大が150円を超えるとドル円は101.69円付近まで連れ安、それでも午後には下げ止まりを見せ、ドル円も101.84円付近まで持ち直すが、時間が進むに連れ、欧州株・ダウ・日経先物の3重安からドル円は101.50円をも切る展開に。明けて7/9(水)日経のマイナススタートからドル円は101.44円まで下値を拡大、しかしここが一旦の利確場だったのかほどなく反発、更に午後からは日経も復調し101.60円付近まで上昇、しかしNY時間にFOMC議事要旨が発表されるとQEは10月終了のヘッドラインに一旦は101.82円付近まで持ち上がったものの、労働市場に対する悲観的な記述が悪材料と解釈され101.54円付近まで急落して東京へバトンタッチ。明けて7/10(木)は日経が鳴かず飛ばずでドル円も重い展開だったが、欧州時間以降にまたも欧州株・ダウ・日経の3重安となり、ドル円は101.32円まで急落、更にNY時間に入るとダウや日経先物の下げ幅が拡大し、ドル円は101.06円と、あわや101円を切る直前まで急落。最終日7/11(金)は3重安こそ変わらぬ状況だったが、特に更なる否定材料もなく、ドル円での101.30円買い支え隊(?)の方が勝ったか、終日このラインで膠着して1週間を終了。
資料PDFダウンロード → Pivot_2014_0711.pdf
■PDF資料(計3p)の内容
●P1:ドル円/ユーロ円/ユーロドル/ポンド円/ポンドドルの過去5日分日足及び過去4週分(週足)の4本値と値幅、及びそこから算出されるWilderピボット/Demarkピボット/Demarkレンジ/フィボナッチゾーン
●P2:IMMで扱われる主要対ドル8通貨とダウ先/日経/金/オイルの過去5日分日足及び過去5週分週足の4本値
●P3:IMM取り扱いの対ドル主要8通貨の先週1週間チャート(1H足&週間Hi-Lo&SuperBollinger+スパンモデルもどき)
■次週(7/14~)用 主要通貨の週間Fibonacci Zone
■次週(7/14~)用 主要通貨のTD Range Projection
先週(7/7~7/11)の動向及び過去4週(6/16~7/11)の主要通貨4本値&チャート、及び次週(7/14~)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
資料PDFダウンロード → Pivot_2014_0711.pdf
こちらも併せてご覧ください。『なじらね流 Pivot_Trade (連載4回)』
~pivotの多様な考え方とその応用~
第1回:PIVOTという概念
第2回:WilderのPivotとその概念図
第3回:Wilder “以外の” Pivot
第4回:BollingerBandとの関係
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By najirane • 為替動向と予想 • Tags: 4本値, Demark, EUR, Fibonacci, JPY, N225, Pivot, USD, Wilder, フィボナッチゾーン, 日経