5月 4 2014
先週(~2014/5/2)の動向と主要通貨4本値及び今週のPivot
先週(4/28~5/2)の動向及び過去4週(4/7~5/2)の主要通貨4本値&チャート、及び次週(5/5~)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
Sell in May第1週となる先週は、週末に雇用統計を控えた重要指標週でもありましたが、月末である週前半との最終日の雇用統計発表時の2回の行って来いこいとなり、終わってみれば週間通してほぼ同値と言った1週間でした。
初日4/28(月)はマイナススタートとなった日経がクロス円を重くしたが、ドル円には影響少なく102円を固持、欧州時間以降は米長期金利の小幅上昇に連れ徐々に堅調となり、NY時間以降はダウや米債金利の堅調に連れ102.62円処まで上進。明けて4/29(火)は東京が祝日休場、前日NY午後に小反落しての102.50円水準のまま小動き、欧州時間以降は前日に続いての欧州株やダウ先の堅調に連れて102.77円処まで高値を更新、しかし午後からは息切れとなり102.55円付近まで軟化。明けて4/30(水)日銀金融政策決定会合(JGB)を控えた上に月末フローに加えからか序盤から102.50円を割る軟化、JGBが現状維持を伝えるとドル円は102.33円処まで軟化、欧州序盤には102.50円付近まで買い戻しも入ったが、NY時間に発表のGDPの弱さに加え10年債利回り低下などから102.03円処までなだれ落ちたが、その後発表のFOMCで多少の現状認識の向上に言及があったためか102円は固持。明けて5/1(木)中国製造業PMIや日経の重さが嫌気されドル円も102.10円台を低迷したが、午後からは日経の反発に連れて102.30円付近まで反発、NY時間に発表の週間失業保険やISM製造業も無難にこなすと102.35円付近まで上値を拡大。最終日5/2(金)は雇用統計を睨みながらも底堅い日経や海外からの円売りに連れて102円中盤で堅調、NY時間に発表の全米雇用統計の強い結果に10年債利回りの上昇が重なり、ドル円は一気に103円を付けたが、予想を超えた買い殺到が落ち着くと利益確定や週末ポジション調整からか今度は売り殺到となり、ドル円は一気に102円へ。1週間をほんの小一時間で帳消しにして1週間を終了。
資料PDFダウンロード → Pivot_2014_0502.pdf
●P1:ドル円/ユーロ円/ユーロドル/ポンド円/ポンドドルの過去5日分日足及び過去4週分(週足)の4本値と値幅、及びそこから算出されるWilderピボット/Demarkピボット/Demarkレンジ/フィボナッチゾーン
●P2:IMMで扱われる主要対ドル8通貨とダウ先/日経/金/オイルの過去5日分日足及び過去5週分週足の4本値
●P3:IMM取り扱いの対ドル主要8通貨の先週1週間チャート(1H足&週間Hi-Lo&SuperBollinger+スパンモデルもどき)
■次週(5/5~)用 主要通貨の週間Fibonacci Zone
Fibonacci Zone USD/JPY | |||
R2 | 103.42 | ~ | 103.79 |
R1 | 102.92 | ~ | 103.04 |
S1 | 101.93 | ~ | 101.81 |
S2 | 101.44 | ~ | 101.06 |
Fibonacci Zone EUR/USD | |||
R2 | 1.3960 | ~ | 1.4004 |
R1 | 1.3902 | ~ | 1.3916 |
S1 | 1.3787 | ~ | 1.3774 |
S2 | 1.3730 | ~ | 1.3686 |
■次週(4/28~)用 主要通貨のTD Range Projection
TD Range Projection | ||||
USD/JPY | High: | 103.12 | Low: | 102.13 |
EUR/JPY | High: | 142.44 | Low: | 140.78 |
EUR/USD | High: | 1.3938 | Low: | 1.3823 |
GBP/JPY | High: | 174.08 | Low: | 171.88 |
GBP/USD | High: | 1.6967 | Low: | 1.6826 |
先週(4/28~5/2)の動向及び過去4週(4/7~5/2)の主要通貨4本値&チャート、及び次週(5/5~)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
資料PDFダウンロード → Pivot_2014_0502.pdf
こちらも併せてご覧ください。『なじらね流 Pivot_Trade (連載4回)』
~pivotの多様な考え方とその応用~
第1回:PIVOTという概念
第2回:WilderのPivotとその概念図
第3回:Wilder “以外の” Pivot
第4回:BollingerBandとの関係
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5月 11 2014
CFTC IMMポジション(5/6付集計-5/9公開分)
雇用統計通過後の先週のドル円はチャート的には緩慢な蛇行を繰り返してのじり安な展開となりましたが、今回のIMM集計は週初の反発むなしく大きく下落し、ほぼ週安値を付けた時点のものとなります。
5/6付IMM集計、対円では反転のロング増・反転のショート減から、売り越しは6万枚台前半に後退・売買計は再び10万枚台乗せへ増。 対ユーロは2週連続のロング増・2週連続のショート増の双方増から、買い越し・売買計とも増加。IMM全体ではロング増・ショート微減から買い越しを12210→23383枚へと再び増化。
CFTC IMMポジション(5/6付集計-5/9公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20140506.pdf
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋+実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋+実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
データ参照先:CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル=特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
CFTC IMMポジション(5/6付集計-5/9公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20140506.pdf
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By najirane • IMMポジション • Tags: CFTC, IMMポジション, 売り越し, 実需筋, 投機筋, 米証券先物取引委員会, 買い越し