9月 1 2013
先週(～2013/8/30)の主要通貨4本値と次週のPivot
先週(8/26～8/30)及び過去4週(8/5～8/30)の主要通貨4本値と主要通貨チャート、及び次週(9/2～)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
先週のドル円、初日(8/26)東京は日経平均の続伸に支えられ98.84円付近まで盛り返したもののロンドン休場の閑散相場を経て、8/27(火)からは前日NY市場でのダウ軟調に加えシリア関連でのアメリカの軍事介入懸念からリスク回避の動きが見られはじめ、休場明けのロンドンも円買いから参入し97.75円付近まで押されNY市場においてもこれを継続、明けて8/28(水)東京開始直前にはシリア攻撃の準備完了を攻撃開始と誤報するマスコミも現れこれらから97円も陥落し96.80円まで急落、しかし日経が下げ幅を縮小し始めるとこれに助けられたか反発を開始、東京時間引け際に日銀副総裁から2%インタゲの安定維持にも緩和を継続とのコメントが伝わった事やシリア情勢疑心暗鬼の出尽くし感などからドル円は欧州時間からドル買い戻しが優勢となる展開へ、8/29(木)東京時間では日経の反発スタートなどから円売りが継続し、前日高値を上抜けると97.90円付近まで上伸、欧州時間以降は米10年債の利回り上昇等や米GDPの強い結果などを受け98円台に復帰して98.51円付近まで上値を拡大、しかし週末8/30(金)は目立った材料もなく、シリア問題やECB利下げの関する発言も踏襲の範囲と取られ小動きに終始し、99円を回復することなく98円付近での週引けという形となりました。
資料PDFダウンロード → Pivot_2013_0830.pdf
■PDF資料(計3p)の内容
●P1：ドル円/ユーロ円/ユーロドル/ポンド円/ポンドドルの過去5日分日足及び過去4週分(週足)の4本値と値幅、及びそこから算出されるWilderピボット/Demarkピボット/Demarkレンジ/フィボナッチゾーン
●P2：IMMで扱われる主要対ドル8通貨とダウ先/日経/金/オイルの過去5日分日足及び過去5週分週足の4本値
●P3：IMM取り扱いの対ドル主要8通貨の先週1週間チャート(1H足＆週間Hi-Lo＆SuperBollinger＋スパンモデルもどき)
■次週(9/2～)用 週間Fibonacci Zone
| Fibonacci Zone USD/JPY | |||
| R2 | 99.98 | ～ | 100.75 |
| R1 | 98.96 | ～ | 99.20 |
| S1 | 96.92 | ～ | 96.68 |
| S2 | 95.90 | ～ | 95.13 |
| Fibonacci Zone EUR/USD | |||
| R2 | 1.3487 | ～ | 1.3572 |
| R1 | 1.3375 | ～ | 1.3401 |
| S1 | 1.3151 | ～ | 1.3124 |
| S2 | 1.3039 | ～ | 1.2953 |
■次週(9/2～)用 TD Range Projection
| TD Range Projection | ||||
| USD/JPY | High： | 98.51 | Low： | 96.47 |
| EUR/JPY | High： | 131.62 | Low： | 129.13 |
| EUR/USD | High： | 1.3307 | Low： | 1.3083 |
| GBP/JPY | High： | 153.04 | Low： | 149.56 |
| GBP/USD | High： | 1.5554 | Low： | 1.5368 |
先週(8/26～8/30)及び過去4週(8/5～8/30)の主要通貨4本値と主要通貨チャート、及び次週(9/2～)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
資料PDFダウンロード → Pivot_2013_0830.pdf
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9月 8 2013
CFTC IMMポジション(9/3集計-9/6公表分)
先週のドル円は、前週末にオバマ大統領のシリア攻撃承認を議会に求めたことで攻撃懸念が後退した他、日曜日に出された中国PMIの強い結果、またそれらを受けた日経平均の反発スタートにつれて堅調スタート。欧州時間以降も堅調ぶりを続け99.50円越まで上進したものの米国及びカナダがレイバーデーによる休場のためか上昇一服…するとそのまま週末まで小さくもみ合いながらじり高相場となり、週末金曜日に発表の雇用統計で処置に上昇分を一気に帳消しとする下落を見せた週となりましたが、今回の集計は堅調スタート翌日の多少上昇機運を伴うもみ合い時のものとなります。
9/3付IMM集計、対円では3週連続のロング増・2週連続のショート増と双方増となり、売り越し・売買計とも増化。 対ユーロは8週ぶりにロング反転減・ショートは反転増となり、買い越しは5週連続ながら半減・売買計は微減。
なお、IMM全体においてはショート底打ちを8/13・ロング頭打ちを8/27としてショート傾向へ反転のように見えます。
CFTC IMMポジション(9/3集計-9/6公表分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20130903.pdf
■資料PDF内容
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先：CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
CFTC IMMポジション(9/3集計-9/6公表分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20130903.pdf
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By najirane • IMMポジション • Tags: CFTC, IMMポジション, 売り越し, 実需筋, 投機筋, 米証券先物取引委員会, 買い越し