7月 20 2013
先週(～2013/7/19)の主要通貨4本値と次週のPivot
先週(7/15～7/19)及び過去4週(6/24～7/19)の主要通貨4本値と主要通貨チャート、及び次週(7/22～)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
先週はその前週前半の101円台維持からFOMC議事録公表及びバーナンキ会見からの円高・ドル安と、中国やポルトガル不安からのユーロ安ドル高が交錯して何とか99円に収束し…からのスタートとなりましたが、初日の東京市場こそ祝日休場の閑散相場だったものの欧州時間からは欧州株堅調や米金利拡大に助けられドル買いが再燃、NY開始時間付近までかけて100円半ばまで反発後、米国指標の結果に嫌気されての金利低下などから徐々に反落し、火曜日未明のNYクローズ時間付近に99円割れ。しかし週末にかけてバーナンキ議会証言やベージュブックが概ね想定内の内容だったことや、本邦での日経平均の堅調や参院選期待などから徐々に反発し、7月フィリー指数等の堅調などから最終的には100円半ばで週引けという結果になりました。
資料PDFダウンロード → Pivot_2013_0719.pdf
■PDF資料(計3p)の内容
●P1：ドル円/ユーロ円/ユーロドル/ポンド円/ポンドドルの過去5日分日足及び過去4週分(週足)の4本値と値幅、及びそこから算出されるWilderピボット/Demarkピボット/Demarkレンジ/フィボナッチゾーン
●P2：IMMで扱われる主要対ドル8通貨とダウ先/日経/金/オイルの過去5日分日足及び過去5週分週足の4本値
●P3：IMM取り扱いの対ドル主要8通貨の先週1週間チャート(1H足＆週間Hi-Lo＆SuperBollinger＋スパンモデルもどき)
■次週(7/22～)用 週間Fibonacci Zone
| Fibonacci Zone USD/JPY | |||
| R2 | 102.00 | ～ | 102.75 |
| R1 | 101.02 | ～ | 101.25 |
| S1 | 99.05 | ～ | 98.82 |
| S2 | 98.07 | ～ | 97.32 |
| Fibonacci Zone EUR/USD | |||
| R2 | 1.3290 | ～ | 1.3360 |
| R1 | 1.3197 | ～ | 1.3219 |
| S1 | 1.3013 | ～ | 1.2991 |
| S2 | 1.2920 | ～ | 1.2850 |
■次週(7/22～)用 TD Range Projection
| TD Range Projection | ||||
| USD/JPY | High： | 101.59 | Low： | 99.62 |
| EUR/JPY | High： | 132.76 | Low： | 128.21 |
| EUR/USD | High： | 1.3253 | Low： | 1.3068 |
| GBP/JPY | High： | 155.47 | Low： | 151.46 |
| GBP/USD | High： | 1.5404 | Low： | 1.5150 |
先週(7/15～7/19)及び過去4週(6/24～7/19)の主要通貨4本値と主要通貨チャート、及び次週(7/22～)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等 資料PDFダウンロード → Pivot_2013_0719.pdf
こちらも併せてご覧ください。『なじらね流 Pivot_Trade (連載4回)』
～pivotの多様な考え方とその応用～
第1回：PIVOTという概念
第2回：WilderのPivotとその概念図
第3回：Wilder “以外の” Pivot
第4回：BollingerBandとの関係
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7月 28 2013
CFTC IMMポジション(7/23集計-7/26公表分)
先週はその前週末の米中銀の動きが概ね想定内の内容だったことや続く指標の好感、本邦の株式堅調や参院選期待などにより、100円半ばで週引けからのスタートという形となりましたが、参院選終了の安堵からか週初から下落し23日(火)の東京市場では99.13円とあわや99円割れまで迫りましたが、その夜に米債利回り上昇などを手がかりに一旦は100円台を回復したもののリッチモンド連銀指数の低下などから反落、しかし前日安値を下回ることなく99.38円ほどで粘った後は25日(木)朝まで反発が続き、一旦は100.45円付近まで戻しましたがその後週末NYクローズまで一方的な下落となり、97.96円と98円割れをつけた後、98.25円付近での週引けとなりました。今回の集計は週初の調整下落終了後の反発～下落の行って来い後でのものとなります。
7/23付IMM集計、対円では3週ぶりにロング増・5週連続のショート増の双方増となり、売り越し・売買計共に増加。 対ユーロは2週連続のロング増・ショートは反転増とこちらも双方増となり、売り越し減少・売買計は増加。
なお、IMM全体においてはロングの微減が継続・ショートは前々回を底打ちと見るならロング方向への反転のようにも見えます。
CFTC IMMポジション(7/23集計-7/26公表分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20130723.pdf
■資料PDF内容
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先：CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
CFTC IMMポジション(7/23集計-7/26公表分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20130723.pdf
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By najirane • IMMポジション • Tags: CFTC, IMMポジション, 売り越し, 実需筋, 投機筋, 米証券先物取引委員会, 買い越し