4/5 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間 4/9朝、公表されました。

「円」 ロングは前週比 -56.2%の減少で 16516枚(前週：37737枚)、「円」ショートは前週比 94.7%の増加で 59747枚(前週：30685枚)。この結果、売買比は2/22以来6週間ぶりに売り越しへ転換。売り越し枚数は前週比 -713.0%の減少となり 43231枚(前週：-7052枚)、売買計は前週比 11.5%の増加で 76263枚(前週：68422枚)となりました。

レート変位では、前火曜→前金曜終値で82.47円 →84.06円と円安、前金曜→今火曜終値では82.06円→85.17円と円安、今火曜→今金曜では 85.17円→84.75円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では82.47円→84.75円で円安と言うことになり、火曜日時点で昨年9月以来半年ぶりの85円超え円安状態まで急進したのも頷けるような売買数です。

協調介入警戒の神通力と原発事故による資金逃避先の変更、米国金融緩和の終了方法が取り沙汰される等、米国景気先行き高揚感が主な要因と思われますが、前週から今回の集計時までに都合5万枚からのショート増となり、3円以上ドル円価格を押し上げ、年初来高値も更新したとは言え、集計直後を最高値に以降移行金曜日までに1円ほど下落する等、多少調整の色合いも見えてきているような雰囲気です。

「ユーロ」ロングは前週比 6.9%の増加で 99405枚(前週：93031枚)、「ユーロ」ショートは前週比 8.6%の増加で 39548枚(前週：30401枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 5.7%の増加で 59857枚(前週：56630枚)、売買計は 7.4%の増加で 138953枚(前週：129432枚)となりました。
なお、ロング枚数99405枚は年初来最高値であるばかりでなく、ここ1年間の最高値でもあります。

レート変位では、前火曜→前金曜終値で 1.4109→1.4235とユーロ高、前金曜→今火曜終値で1.4235→1.4219とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.4219→1.4484とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4109→1.4484とユーロ高となっており、特に集計日以降の急進は目を見張る物があり、集計日以降に更にロング枚数が増加している可能性があります。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 9.93%の増加で 369700枚(前週：336304枚)、ショートは前週比 30.45%の増加で 151154枚(前週：115873枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -0.86%の減少で 218546枚(前週：220431枚)、売買計では前週比 13.19%の増加で 520854枚(前週：452177枚)となりました。

個別に見ると対円で売り越しに転換した以外は全て買い越しを継続。対円でロング減、対ポンド・対NZドルでロング増、対円・対加ドル・対フランでショート増が目立ち、リスク選好と言うよりもリスク退避していた資産を引き上げているかのような配分に見えます。

■ 資料ダウンロード
『4/5集計-4/9公表のIMMポジション』
 → IMM_20110405.pdf をダウンロード

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3/29 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間 4/2朝、公表されました。

「円」 ロングは前週比 -28.1%の減少で 37737枚(前週：52484枚)、「円」ショートは前週比 70.9%の増加で 30685枚(前週：17959枚)。この結果、売買比は買越し継続、買越し枚数は前週比 -79.6%の減少となり 7052枚(前週：34525枚)、売買計は前週比 -2.9%の減少で 68422枚(前週：70443枚)となりました。

レート変位では、前火曜→前金曜終値で81.05円 →81.34円と円安、前金曜→今火曜終値では81.34円→82.47円と円安、今火曜→今金曜では 82.47円→84.06円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では81.05円→84.06円で円安と言うことになりますが、未だ協調介入警戒の神通力が残るとは言え、年度替わり前後の急激な円安が目立った感がありますが、今回のショート増のほとんどは雇用統計前後で狩られたのではないでしょうか…。

「ユーロ」ロングは前週比 14.0%の増加で 93031枚(前週：81574枚)、「ユーロ」ショートは前週比 9.6%の増加で 36401枚(前週：33221枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 17.1%の増加で 56630枚(前週：48353枚)、売買計は 12.8%の増加で 129432枚(前週：114795枚)となりました。

レート変位では、前火曜→前金曜終値で 1.4189→1.4085とユーロ安、前金曜→今火曜終値で1.4085→1.4109とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.4109→1.4235とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4189→1.4235とユーロ高となっており、こちらも前週末に一度失速したかのように見えても年度替わりをまたいで一段の上昇をしております。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 2.64%の増加で 336304枚(前週：327642枚)、ショートは前週比 18.83%の増加で 115873枚(前週：97510枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -4.22%の減少で 220431枚(前週：230132枚)、売買計では前週比 5.98%の増加で 452177枚(前週：425152枚)となりました。

個別に見ると対円でショート増、対加ドルでショート減少、対豪ドルでロング増以外はあまり大きな動きはないようです。また、前週・前々週に全通貨中唯一の売り越しとなっていた対NZドルが買い越しへ転換し、これで全通貨全て買い越し状態になった模様です。

■ 資料ダウンロード
『3/29集計-4/2公表のIMMポジション』
 → IMM_20110329.pdf をダウンロード

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3/22 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間3/26朝、公表されました。

「円」 ロングは前週比 -0.2%の減少で 52484枚(前週：52603枚)、「円」ショートは前週比 -19.7%の減少で 17959枚(前週：22373枚)。この結果、売買比は買越し継続、買越し枚数は前週比 14.2%の増加となり 34525枚(前週：30230枚)、売買計は前週比 -6.0%の減少で 70443枚(前週：74976枚)となりました。

レート変位では、前火曜→前金曜終値で80.81円 →80.60円と円高、前金曜→今火曜終値では80.60円→81.05円と円安、今火曜→今金曜では 81.05円→81.34円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では80.81円→81.34円で円安と言うことになりますが、前週の円急騰～介入劇によりリセットされたのか、急騰以前の水準まで戻ったかのようなレートになっております。

また、ダウンロード資料には明細を載せてありますが、一般的にIMMポジション動向を見る投機筋の建玉状況に実需筋を加えた場合、昨年11/02以来4ヶ月半ぶりに、対円ではドル買越し(円売り越し)に転じていますが、数字を見ると実需筋の円売り増加が突出しており、実需筋主導でドル円レートに戻りが生じたかのように見えます。

「ユーロ」ロングは前週比 -5.7%の減少で 81574枚(前週：86506枚)、「ユーロ」ショートは前週比 -17.3%の減少で 33221枚(前週：40190枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 4.4%の増加で 48353枚(前週：46316枚)、売買計は -9.4%の減少で 114795枚(前週：126696枚)となりました。

レート変位では、前火曜→前金曜終値では 1.3972→1.4182とユーロ高、前金曜→今火曜終値では1.4182→1.4189とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.4189→1.4085とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3972→1.4085とユーロ高となっており、建玉内容から見ると今回集計までにショートが減少した分ユーロ高となり、集計日以降新たにショートが建てられユーロが下落したかのように見えます。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 1.00%の増加で 327642枚(前週：324402枚)、ショートは前週比 -17.58%の減少で 97510枚(前週：118308枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 11.66%の増加で 230132枚(前週：206094枚)、売買計では前週比 -4.13%の減少で 425152枚(前週：442710枚)となりました。

個別に見ると対ポンドでロング激増、対豪ドルでロング若干増以外は全てロング減・ショート減となっており、対NZドル・対フランでの双方減少が目立っています。なお、対NZドルのみ売り越しとなっており、他は全て買い越しとなっております。

■ 資料ダウンロード
『3/22集計-3/26公表のIMMポジション』
 → IMM_20110322.pdf をダウンロード

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