1月 23 2011
CFTC IMMポジション(1/18集計-1/22公表分)
1/18 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間1/22朝、公表されました。
「円」 ロングは前週比 5.4%の増加で 46258枚(前週:43884枚)、「円」ショートは前週比 34.4%%の増加で 25729枚(前週:19148枚)、ロングこそ調整程度の増加ですが、ショートは前週のひっくり返しを更にひっくり返したような形となった結果、売買比では買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -17.0%の減少となり 20529枚(前週:24736枚)となりました。
増減比ではなく枚数比で見た場合、単純に言えばロングは3000枚増、ショートは6000枚増、買い越しは3000枚減と言うことになりますが、変わらず20000枚からのショートポジションがあることは事実、またレートも未だ調整の範囲を出ていない状況(もみ合い)なので、円買い基調で方向性待ちと言ったところかも知れません。
さて、そのレー ト変位では、前火曜→前金曜終値では83.20円→82.94円と円高、前金曜→今火曜終値では82.94円→82.61円と円高、今火曜→今金曜では 82.61円 →82.58円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では83.20円→82.58円で円高と、どこをとっても円高傾向となっています。
また、先々週から先週の火曜→金曜は約1円の買い戻しとなりましたが、先週はそれを反値戻ししたようなレートなっています。
枚数とレートを勘案した場合、しこっている売りがどうなるのか?つまり狩るのか狩られるのかが、今週の焦点となってくると思います。
「ユーロ」ロングは前週比 58.9%の大量増で 67309枚(前週:42359枚)、「ユーロ」ショートは前週比 -27.8%の減少で 63200枚(前週:87541枚)、この結果、売買比は買い越しへ転換。買い越し枚数は前週比 109.1%の大量増で 4109枚(前週:-45182枚)と、一気にひっくり返され昨年9月頃の様相に近くなってきました。
レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では1.2975→1.3375とユーロ高、前金曜→今火曜終値では1.3375→1.3379とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3379→1.3615とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.2975→1.3615と、前週での反転上昇に更に勢いが付いた形で、年初から1/9まで下落した分が完全に行って来いの状況になっています。
日足的に見ると昨年11/末と本年1/9の安値でダブルボトムを形成しているかのようですが、今回の買い越し転でその構図が現実味を帯びてきたように思えます。
もし、これがダブルボトム完成でユーロ上昇と言うことになると、前段で書いたドル円は、しこったショートを回収に来る(=ドル円としては下落)。と言う想定になるかと思われます。
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 11.58%の増加で 317342枚(前週:284406枚)、ショートは前週比 -9.11%の減少で 171108枚(前週:188250枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 52.08%の大量増で 146234枚(前週:96156枚)と、先々週の減少を倍返しするかのような反転増となり、基調は買越し傾向であることが再認識されました。
個別に見ると対円・対フランで売り盛ん、対ポンドで買い盛ん、対ユーロでは売り買い共に盛んと言う構図となっております。
全般で見ると、先々週は年始最初の調整があったかのように売り買いともやや収束しながら売り多数(ドル買い戻し)と言った状況でしたが、先週はこれまでの買いは健在、売りに変化無し。と言った状態です。
■ 資料ダウンロード
『1/17集計-1/22公表のIMMポジション』
→ IMM_20110118.pdf をダウンロード
↓ ↓ お役に立ちましたらこちらもよろしくお願いします ↓ ↓ | |||
デマークのチャート分析テクニック―マーケットの転換点を的確につかむ方法 | |||
DVD 外為ディーラーのテクニカル分析 デマーク指標に学ぶ普遍的テクニック |
1月 23 2011
先週(1/17~1/21)の為替動向
先週の各主要相場は下記のような流れでした。
■米国株式市場 = もみ合い(上昇基調)
■原油先物市場 = 下落
■NY金先物市場 = 下落
■ドル円 = もみ合い
■ユーロドル = 上昇
■ユーロ円 = 上昇
先々週からの流れを引き継ぐような形ですが、ユーロ高・やや弱めの円高と言った形になりました。
【週前半】月曜日はNYが休場のため様子見でスタート。明けて火曜日、中国の追加金融引き締め警戒感から資源国通貨やユーロが弱含みとドル円も連れ安、一旦は反発するも午後に入ってドルが全面安に。Citiの決算や指標数値も振るわず、82.32円と前日安値を僅かに更新後82.70円台まで反発。
【週中盤】水曜日、東京仲値直後に大手金融機関のまとまったドル売りの噂からドル全面安が強まりストップを巻き込んで82.12円まで急落。
NY時間以降徐々に下値を切り下げ、NYクローズ直前には81.84円と82円台を割り込む。その後長期金利の上昇に伴い徐々に反発。
【週後半】欧州時間序盤からドル買いがやや優勢。モルスタの決算や経済市況が好感され米債利回り上昇。断続的なドル買いが進むと83円台を回復。最終日金曜日は前日の戻しすぎ(?)の調整か徐々に下落し、82.50円台まで押し込まれ1週間を終える。
■先週の材料(キーワード)
・米国の景気回復期待/・米国の経済指標・決算結果
1/25 1月リッチモンド連銀景況指数
1/26 連邦公開市場委員会(FOMC)
1/27 失業保険新規請求件数/12月中古住宅販売件数
1/28 10-12月期GDP/ミシガン大消費者信頼感指数
■今週の材料(キーワード)
・方向感の勢い余って暴走(高騰・暴落)も
・米経済指標と企業決算状況
・投票メンバー一部入替後初のFOMC
■週足デマーク指標/フィボナッチゾーン
(Demark Range Projection / Fibonacci Zone)
TD Range Projection
USD/JPY Lower: 81.55 / Upper: 82.85
EUR/JPY Lower:109.99 / Upper:112.68
EUR/USD Lower:1.3429 / Upper:1.3812
GBP/JPY Lower:131.38 / Upper:133.35
GBP/USD Lower:1.5917 / Upper:1.6143
Fibonacci Zone USD/JPY
R2 83.81 ~ 84.30 / R1 83.16 ~ 83.31
S1 81.70 ~ 81.86 / S2 80.71 ~ 81.21
Fibonacci Zone EUR/USD
R2 1.3878 ~ 1.4024 / R1 1.3686 ~ 1.3731
S1 1.3258 ~ 1.3303 / S2 1.2965 ~ 1.3112
■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
『先週(01/17~01/21)の為替動向』
→ Pivot_2011_0121.pdf をダウンロード
◎先週の主要8相場チャート
◎先週限のドル円/ユーロドル日足1年分
◎先週の4本値と今週のPivot
◎週間為替リポート保存版PDF
にほんブログ村
為替・FXランキング
By najirane • 為替動向と予想 • Tags: デマーク指標 Demark Range Projection Fibonacci Zone ユーロドル ドル円 クロス円 原油 為替 株式 米国 指標 ダウ 介入 日銀 金融緩和 FRB ECB QE2 QE3 FOMC バーナンキ 出口戦略 ギリシャ イタリア スペイン 緊縮財政 雇用統計