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10月 2 2010

CFTC IMMポジション(10/02公表分)

IMM_20100928_p1 日本時間 10/02午前に、9/28 NYクローズ時点で集計のCFTC IMMポジションが公表されました。

「円」 は、ロングが前週比 13%の増加で 45136枚(前週:39948枚)、ショートは前週比 -2.2%の微減で 16470枚(前週:16848枚)、結果、買い越しは前週比 24.1%の増加となり 28666枚(前週:23100枚)へと、介入警戒をしつつも円買いは着々進行中と言ったところです。

円ロング/ショートが前週に比べてほぼ逆転と言うことは、前週は介入が実行されたことにより、慌てて反対売買へと転じたものの、その後音沙汰が無いことから既定路線(ドル売り円買い)へと復帰した。と見ても良いでしょう。

ドル円レートは先月のFOMC以降下落基調を強めていますがIMMポジション集計日の火曜日では83.88円、金曜日終値では83.19円と、再度83円割れを狙う水準まで落ちてきています。

今週は米国指標オンパレード週ですので、数字の出方によっては乱高下が予想されます。と同時にそれは大量の売買があることを示しますので、次回のポジション集計にはまた大きう数字変化として出てくることになるかと思います。

IMM_20100928_p2 続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 35.1%の増加で 70638枚(前週:52300枚)、ショートは前週比 -25.2%%の減少で 35308枚(前週:47203枚)、結果、買い越しは前週比 593.2%の大幅な増加となり、売買枚数・買い越し枚数ともドバイショック直前の水準まで増加したことになります。

レートから再度見ると、今回集計日の9/28終値では1.3579。金曜終値では1.3789と、それぞれ1週間で300ポイントの上昇となってますが、これがユーロ支持による順当な買い増なのか、バブル(買われ過ぎ)なのか、そろそろ見極めの時期に入っているような気もします。

先週も書きましたが、ドバイショック当時でならユーロは1.5000台にもあった訳なので、現状の1.3800弱ならまだ上昇余地は十分ありますが、上がり方がいささか急すぎるので一旦は戻りがあるのではないか?と思う次第です。

介入警戒による円買い手控えがそのままユーロに来ていたとすると、今後の介入状況にも多分に左右されることになりますので、先週に引き続き、介入がどのように行われるかを見ながらの手探り相場とも肝試し相場とも呼ばれる最近の動きを重大な関心を持って注視する必要があるかと思います。

■ 資料ダウンロード
『10/02公表のIMMポジション』→ IMM_20100928.pdf をダウンロード

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By najirane • IMMポジション • Tags: CFTC, IMMポジション, ガイトナー, 中国, 介入, 利上げ, 売り越し, 実需筋, 投機筋, 日銀, 米証券先物取引委員会, 買い越し

9月 28 2010

ボラティリティランキング後編 Best 50

チャートを見ていても暇なので資料の意味でボラティリティランキングを前編後編でお送りしたいと思います。なお、1895年以前は固定相場だったため、ランキングデータ対象は1986年から、また、NYクローズを1日としております。
それでは後編は、Best 50です。

順位  Date    High  Low   値幅  Open  Close
——————————————————–
第1位 1998/10/08 123.45 111.53 11.92 122.07 118.80
第2位 1998/10/07 130.70 118.85 11.85 130.25 121.25
第3位 1998/06/17 144.09 136.00 8.09 143.06 136.66
第4位 1998/09/09 138.25 130.45 7.80 132.05 135.85
第5位 2008/10/24  98.03  90.90 7.13  98.00  94.27
第6位 1989/06/15 151.77 145.17 6.60 145.88 145.88
第7位 2008/10/28  98.87  92.58 6.29  92.61  98.74
第8位 1991/01/17 138.10 131.89 6.21 132.35 132.35
第9位 2010/05/06  93.98  88.00 5.98  93.89  90.53
第10位 1995/09/21 102.96  97.10 5.86 102.65  99.00
第11位 1997/12/17 131.53 125.75 5.78 130.70 127.00
第12位 1993/08/19 106.75 101.00 5.75 101.56 105.75
第13位 1988/01/05 128.32 122.78 5.54 128.22 128.22
第14位 1998/09/11 134.39 128.89 5.50 134.07 130.89
第15位 1990/08/02 151.58 146.39 5.19 149.20 149.20
第16位 1988/01/06 131.69 126.61 5.08 129.32 129.32
第17位 1988/01/15 131.02 125.94 5.08 131.02 131.02
第18位 1989/09/15 148.96 143.97 4.99 146.42 146.42
第19位 1998/09/01 139.89 134.95 4.94 139.14 136.64
第20位 2008/10/06 105.16 100.26 4.90 104.98 101.81
第21位 2007/08/16 116.73 111.99 4.74 116.27 114.24
第22位 1998/09/03 138.50 133.78 4.72 138.30 134.30
第23位 1997/05/09 123.71 119.00 4.71 123.70 120.00
第24位 1987/06/02 145.58 140.87 4.71 140.95 140.95
第25位 1998/06/30 142.39 137.75 4.64 142.30 138.70
第26位 1997/06/12 115.70 111.15 4.55 111.15 114.25
第27位 2002/03/07 130.89 126.36 4.53 130.64 127.10
第28位 1992/01/17 128.50 124.10 4.40 124.10 124.10
第29位 1997/08/08 118.63 114.25 4.38 118.50 114.55
第30位 1998/10/06 134.20 129.85 4.35 134.12 129.98
第31位 1995/04/10  84.40  80.10 4.30  84.15  83.90
第32位 1998/06/19 137.85 133.60 4.25 137.78 137.08
第33位 1998/10/09 119.45 115.20 4.25 118.20 116.60
第34位 1998/06/16 146.75 142.55 4.20 146.25 143.24
第35位 1999/01/12 112.80 108.60 4.20 108.68 112.35
第36位 1998/04/10 131.55 127.35 4.20 131.05 128.62
第37位 1998/04/09 133.62 129.44 4.18 131.42 131.30
第38位 1998/09/07 134.61 130.45 4.16 134.53 131.85
第39位 1995/08/15  97.35  93.20 4.15  93.63  97.20
第40位 1990/04/09 159.60 155.45 4.15 158.17 158.17
第41位 1990/05/11 156.69 152.55 4.14 152.70 152.70
第42位 1998/10/20 118.36 114.23 4.13 114.23 116.48
第43位 2000/03/31 106.06 101.99 4.07 105.42 102.75
第44位 1995/03/07  93.00  88.95 4.05  92.83  90.15
第45位 1989/07/03 144.95 140.98 3.97 141.17 141.17
第46位 1998/08/28 144.21 140.25 3.96 142.11 141.75
第47位 1998/07/13 144.28 140.35 3.93 142.88 141.10
第48位 1986/01/24 199.59 195.67 3.92 196.05 196.05
第49位 1998/07/02 141.74 137.85 3.89 138.05 140.70
第50位 1991/04/10 138.25 134.45 3.80 137.73 137.73

Best 50の中にも今年の数字が入っていました。
5/6のシステム障害からのフラッシュクラッシュ時の物です。
いやぁ、調べて見ると意外なものがわかりますね。

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By najirane • 分析・相場観・手法 • Tags: ボラティリティ ランキング 値幅 NR7

9月 28 2010

ボラティリティランキング前編 Worst 50

介入警戒からか最近全く動かない日が続きますね。twitterを見ていても「動かない」とか「眠くなる」なんてのはまだ可愛い方で、さる高名なトレーダーの方ですら「動けよ!クソドル円。」なんて吐き出してました。(笑)
と言うことで、チャートを見ていても暇なので資料の意味でボラティリティランキングを前編後編でお送りしたいと思います。なお、1895年以前は固定相場だったため、ランキングデータ対象は1986年から、また、NYクローズを1日としております。
それではまず、Worst 50から。

順位   Date    High  Low  値幅  Open  Close
——————————————————–
第1位 2010/01/01  93.04  92.95 0.09  92.97  93.00
第2位 1992/01/01 124.90 124.80 0.10 124.80 124.80
第3位 2007/01/01 119.05 118.90 0.15 119.04 119.05
第4位 2004/01/08 106.24 106.08 0.16 106.15 106.16
第5位 2004/02/16 105.53 105.35 0.18 105.50 105.44
第6位 1986/12/16 163.35 163.15 0.20 163.25 163.25
第7位 1986/12/19 162.65 162.45 0.20 162.65 162.65
第8位 1989/01/02 124.75 124.54 0.21 124.73 124.73
第9位 2007/04/09 119.38 119.16 0.22 119.24 119.33
第10位 1994/11/24  98.50  98.28 0.22  98.45  98.43
第11位 1986/10/08 154.10 153.87 0.23 154.00 154.00
第12位 1994/12/23 100.29 100.05 0.24 100.12 100.07
第13位 1987/03/12 153.63 153.36 0.27 153.57 153.57
第14位 2003/12/30 107.13 106.86 0.27 107.10 107.05
第15位 2003/04/18 119.81 119.54 0.27 119.58 119.81
第16位 1995/12/21 101.95 101.68 0.27 101.70 101.78
第17位 1987/03/02 153.47 153.20 0.27 153.41 153.41
第18位 1991/09/02 136.88 136.60 0.28 136.70 136.70
第19位 2003/12/25 107.36 107.08 0.28 107.35 107.22
第20位 2000/12/25 112.98 112.70 0.28 112.80 112.71
第21位 1994/12/20 100.33 100.05 0.28 100.09 100.17
第22位 1995/07/03  84.83  84.55 0.28  84.75  84.68
第23位 2007/05/28 121.81 121.53 0.28 121.77 121.67
第24位 1988/12/26 124.81 124.52 0.29 124.71 124.71
第25位 2005/03/25 106.52 106.23 0.29 106.30 106.39
第26位 2007/06/12 121.86 121.57 0.29 121.66 121.64
第27位 2006/12/25 118.95 118.66 0.29 118.71 118.77
第28位 1989/03/24 131.46 131.17 0.29 131.36 131.36
第29位 1986/08/25 153.83 153.53 0.30 153.67 153.67
第30位 2004/02/12 105.55 105.25 0.30 105.43 105.40
第31位 2010/09/27  84.39  84.09 0.30  84.33  84.26
第32位 1994/12/27 100.50 100.20 0.30 100.20 100.30
第33位 1986/12/03 161.94 161.64 0.30 161.77 161.77
第34位 1986/12/11 162.38 162.08 0.30 162.08 162.08
第35位 2004/02/13 105.59 105.28 0.31 105.36 105.51
第36位 2005/12/29 117.98 117.67 0.31 117.90 117.79
第37位 1994/12/14 100.52 100.20 0.32 100.30 100.27
第38位 2010/09/20  85.80  85.48 0.32  85.73  85.68
第39位 2005/06/27 109.44 109.12 0.32 109.19 109.21
第40位 2005/01/04 104.80 104.48 0.32 102.77 104.57
第41位 1994/12/26 100.37 100.05 0.32 100.10 100.05
第42位 2008/07/04 106.89 106.57 0.32 106.77 106.81
第43位 2006/04/14 118.73 118.41 0.32 118.53 118.68
第44位 1987/03/03 153.63 153.30 0.33 153.57 153.57
第45位 1988/06/13 125.26 124.93 0.33 125.08 125.08
第46位 2002/12/25 120.48 120.15 0.33 120.23 120.26
第47位 1991/08/26 137.08 136.75 0.33 136.82 136.82
第48位 1986/11/20 162.41 162.08 0.33 162.38 162.38
第49位 1986/12/17 163.32 162.98 0.34 162.98 162.98
第50位 2003/12/23 107.57 107.23 0.34 107.51 107.38

なんとWorst 50の中に今年の数字が3回も入っています。
更にはWorst 1まで、実は今年だったとは。
いやぁ、調べて見ると意外なものがわかりますね。

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By najirane • 分析・相場観・手法 • Tags: ボラティリティ ランキング 値幅 NR7

9月 27 2010

Swiss Forex トレードアプリVer-UP

IMG_0193 昨日、セントラル短資FXのiPhone用トレードアプリ「Quickトレード for iPhone」アプリレビューを書いたら意外なほどアクセス数があったので、もしかしたらこのブログはそんな物も期待されているのか?と思っていたところ本日、SwissForexのトレードアプリがバージョンアップされましたので、こちらもご紹介します。(昨日も書いたけど賑やかなホーム画面だ。(笑))
IMG_0194 何故、SwissForexなんていうけったいな物を使うかというと、チャートがなんとDukascopyだからなんです。
で、このSwissForexと言う会社、PC取引のトレードソフトはMT4なんですね。
なんともまぁ玄人好みというか、好き者仕立てというか。

IMG_0186
IMG_0197 で、←これ(左)が
こうなりました。(右)→
IMG_0182 IMG_0196 今回のVer-UPの目玉はチャートの時間足種が増えたこと。
左が旧来の物ですが、10秒なんていうマニアックな物があるのにオーソドックスなのが…あれれ?
で、右が今回一挙に増えた時間足種。
ようやく、5分や15分が使えるようになりました。
IMG_0188   IMG_0189 他にもこのアプリ、便利な物がいっぱい付いてます。
Forex-TVはDukascopy-TVそのもの。
現時点でのPivotやフィボナッチ表示も嬉しいですね。

IMG_0185   IMG_0190 もちろん、チャートはDukascopyならではです。
トレードも見やすいTickやチャートを選べ、じっくり考えるときは大画面。
SwissForexのトレードアプリはこちらからどうぞ。(iTunesをお持ちならiTunesが開きます)
 
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