投機筋

日本時間 10/16午前に、10/12 NYクローズ時点で集計のCFTC IMMポジションが公表されました。

「円」 は、ロングが前週比 -0.6％の微減で 66463枚(前週：66866枚)、ショートは前週比 2.9%の増加で 18178枚(前週：17660枚)、結果、買い越しは前週比 -1.9%の微減となり 48285枚(前週：49206枚)へと、あまり変化が無いように見えますが、週末に大事件が起こりました。

地合として前回(9/21)のFOMC以降、追加緩和政策(QE2)の実施期待が高まりドル安円高は着々と進行しておりましたが、10/14(木)にはシンガポールの金融緊縮策が、10/15(金)にはバーナンキFRB議長講演が引き金となり共に80.88円と、15年来安値を更新しました。

ただ、2日間続けて同じ下値で面合わせというのは偶然に起きる話ではなく日銀が前日安値にBIDを置いていたか、HF勢が調整したか、どちらにせよ何か意図的なものを感じます。
しかし、この2日間の大幅な値動きと追加緩和に対する思惑とで次週のポジションにも大きな変化があると思われますし、このような大きな一喜一憂や駆け引きは次回FOMC(11/2，3)まで続くかと思われますので、引き続き要注目です。

続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 -5.8%%の減少で 68718枚(前週：72979枚)、ショートは前週比 10%の増加で 27207枚(前週：24736枚)、結果、買い越しは前週比 -14%%の減少となりました。
ピークを過ぎたのか中だるみなのかは解りませんが、売買比・買い越し枚数とも年間最大級の水準であることに変わりはありません。

レートから見ると、ドル円でも触れた10/15(金)のバーナンキ議長講演～米国指標発表時に1.4157の10ヶ月ぶり高値更新があり、ユーロ高は未だ健在を印象付けられました。
先週、主客交代時期であるかどうか？または両者ともこのトレンドが継続し、最高値/最安値更新があるのか？と言うことを書きましたが、先週の状況を見る限りトレンドの継続。だった模様です。

CFTCで扱われる通貨全体では、前週比 -5%程度のドル売り越し縮小という形ですが、ドル円は15年来安値更新。ユーロは10ヶ月来高値更新。
そして米ドル/豪ドル/カナダドルはパリティ。と、為替相場は大揺れに揺れました。それぞれの目的を果たした(?)今週は、転換を迎えるのか更に輪をかけたトレンド継続となるのか、目が離せません。

■ 資料ダウンロード
『10/16公表のIMMポジション』→ IMM_20101012をダウンロード

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日本時間 10/09午前に、10/05 NYクローズ時点で集計のCFTC IMMポジションが公表されました。

「円」 は、ロングが前週比 48.1％の大量増で 66866枚(前週：45136枚)、ショートは前週比 7.2%の増加で 17660枚(前週：16470枚)、結果、買い越しは前週比 71.7%の大量増となり 49206枚(前週：28666枚)へと、介入恐るに足らずと更なる円買いが行われたことを示しています。

前々週から前週は、介入の実行から慌てて反対売買へと転じたものが、その既定路線(ドル売り円買い)へと復帰。と言ったロング/ショート逆転が見られましたが、前週から先週はまさにリバウンド効果で輪をかけた円買いとなった。と見ても良いでしょう。

そしてドル円レートでは 10月8日(金)に、1995/04/25の81.50円に次ぐ、歴代第7位の安値 81.72円を示現。十分な戻りも実現できず、81.90円で引けています。

週明け月曜日は日本では体育の日で東京市場休業となりますが、G7明けで少しは肩の荷が下りた政府・日銀が再度の介入を実行するかどうかが注目の的です。

続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 3.3%の増加で 72979枚(前週：70638枚)、ショートは前週比 -29.9%の減少で 24736枚(前週：35308枚)、結果、買い越しは前週比 36.5%の増加となり、売買枚数・買い越し枚数とも年間最大級の水準まで増加躍進となりました。

レートから見ると、10/7(木)にほぼ瞬間でしたが1.4005の最高値を付けた後、若干押し込まれましたが、10/8(金)の雇用統計も無難に通過し、1.3940で引けています。
先週も書きましたが、これがユーロ支持による順当な買い増なのか、バブル(買われ過ぎ)なのか、見極めの時期であることは変わりないと思います。
またこれは、ドル円が再度安値更新したことから、介入によらずとも自力回復するかどうかの、主客交代時期であるかどうか？または両者ともこのトレンドが継続し、最高値/最安値更新があるのか？と言うことの裏返しでもあります。

■ 資料ダウンロード
『10/09公表のIMMポジション』→ IMM_20101005.pdf をダウンロード

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このブログにある各種の集計一覧表やグラフは、何処を探しても私が欲するような集計や見やすい形では無いので、いきおい自分で造った物を載せている訳ですが、今回CFTC IMMポジションの全通貨集計版という物を作ってみたので掲載してみます。
なお、CFTCではJPY/EUR/GBP/AUD/CAD/CHF//NZD/MXNの8通貨のデータが掲載されますが、ロイター等のニュースを見るとMXNを除外した形での集計が一般的なようなので、以下の集計表ではMXNを含む/除く両方の合計を載せています。

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日本時間 10/02午前に、9/28 NYクローズ時点で集計のCFTC IMMポジションが公表されました。

「円」 は、ロングが前週比 13％の増加で 45136枚(前週：39948枚)、ショートは前週比 -2.2%の微減で 16470枚(前週：16848枚)、結果、買い越しは前週比 24.1%の増加となり 28666枚(前週：23100枚)へと、介入警戒をしつつも円買いは着々進行中と言ったところです。

円ロング/ショートが前週に比べてほぼ逆転と言うことは、前週は介入が実行されたことにより、慌てて反対売買へと転じたものの、その後音沙汰が無いことから既定路線(ドル売り円買い)へと復帰した。と見ても良いでしょう。

ドル円レートは先月のFOMC以降下落基調を強めていますがIMMポジション集計日の火曜日では83.88円、金曜日終値では83.19円と、再度83円割れを狙う水準まで落ちてきています。

今週は米国指標オンパレード週ですので、数字の出方によっては乱高下が予想されます。と同時にそれは大量の売買があることを示しますので、次回のポジション集計にはまた大きう数字変化として出てくることになるかと思います。

続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 35.1%の増加で 70638枚(前週：52300枚)、ショートは前週比 -25.2%%の減少で 35308枚(前週：47203枚)、結果、買い越しは前週比 593.2%の大幅な増加となり、売買枚数・買い越し枚数ともドバイショック直前の水準まで増加したことになります。

レートから再度見ると、今回集計日の9/28終値では1.3579。金曜終値では1.3789と、それぞれ1週間で300ポイントの上昇となってますが、これがユーロ支持による順当な買い増なのか、バブル(買われ過ぎ)なのか、そろそろ見極めの時期に入っているような気もします。

先週も書きましたが、ドバイショック当時でならユーロは1.5000台にもあった訳なので、現状の1.3800弱ならまだ上昇余地は十分ありますが、上がり方がいささか急すぎるので一旦は戻りがあるのではないか？と思う次第です。

介入警戒による円買い手控えがそのままユーロに来ていたとすると、今後の介入状況にも多分に左右されることになりますので、先週に引き続き、介入がどのように行われるかを見ながらの手探り相場とも肝試し相場とも呼ばれる最近の動きを重大な関心を持って注視する必要があるかと思います。

■ 資料ダウンロード
『10/02公表のIMMポジション』→ IMM_20100928.pdf をダウンロード

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