米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮

【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 655枚(1.2%)の増加で 56817枚(前週：56162枚)、ショートは前週比 2931枚(18.8%)の増加で 18546枚(前週：15615枚)。この結果、売買比は買越しを継続ながら僅かに減少。買越し枚数は前週比 -2276枚(-5.6%)の減少で 38271枚(前週：40547枚)。売買計は前週比 3586枚(5.0%)の増加で 75363枚(前週：71777枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 26.1%(前週：29.9%)で -3.8%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 5.9%(前週：4.9%)で 1.0%の増加となりました。

【対円】商業ポジション
ロングは前週比 12282枚の増加で 102825枚(前週：90534枚)、ショートは前週比 9199枚の増加で 135080枚(前週：125881枚)。この結果、売買比は売越しを継続。売越し枚数は前週比 -3092枚の減少で 32255枚(前週：35347枚)。売買計は前週比 21490枚の増加で 237905枚(前週：216415枚)となりました。

非商業ポジション＋商業ポジションの合計では6016枚の買越し、売買計313268枚という事になります。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で77.95円→77.99円と円安、前火曜→今火曜終値では77.95円→77.72円と円高、今火曜→今金曜では 77.72円→77.65円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では77.95円→77.65円で円高。と、欧州不安材料軽減に伴う(ドルから見た)対外通貨買いからユーロは土俵際粘り勝ち＝その見返りのドル円形勢不利と言えるでしょうか。

【対ユーロ】非商業ポジション
ロングは前週比 6901枚(25.0%)の増加で 34521枚(前週：27620枚)、ショートは前週比 -1587枚(-1.2%)の減少で 130335枚(前週：131922枚)。この結果、売買比は売り越しを継続。売り越し枚数は前週比 -8488枚(-8.1%)の減少で 95914枚(前週：104302枚)と、先回10万枚越えだった売り越しを僅かに減少させる事となりました。売買計は 5314枚(3.3%)の増加で 164856枚(前週：159542枚)と言う結果となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の15.9%(前週：14.7%)で 1.2%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の41.2%(前週：41.5%)で -1.3%の減少となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3332→1.3391とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.3332→1.3402とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3402→1.33384とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3332→1.3384とユーロ高と言う状況です。

先回集計日翌日のFRB・ ECB・日銀・BOE・SNB・BOC各国中銀の現行ドルスワップ協定金利を50bp引き下げの報は品詞のユーロにはかなりの効果があったようで、粘り強い底堅さを見せていると言った状況のようですが、ギリシャ・イタリア・スペインの問題と言うよりも、ドイツ・ギリシャがユーロを脱退するのかどうなのかと言う方向へ見方も変わってきているようで、家をまとめるのか誰かが出るのかと言う家族問題の大型判でまだまだしばらくは一触即発状態は続くのでしょうか。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 29798枚(15.9%)の増加で 217427枚(前週：187629枚)、ショートは前週比 -1802枚(-0.6%)の減少で 316178枚(前週：317980枚)と、先回までのロング減/ショート増傾向が一転した結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 -31600枚(-24.2%)の減少で 98751枚(前週：130351枚)。売買計では前週比 27996枚(5.3%)の増加で 533605枚(前週：505609枚)となりました。

先回、IMM全体での売り越しが13万枚超えとなりましたが今回は10万枚割れに減少しました。しかし、先回数字の要因であるユーロの売り越しが10万枚超え、ポンド売り越しが4.6万枚が大きく減少したわけではなく、豪ドルのロング増を筆頭にスイスフラン・NZドル以外の全ての通貨がロング増、円・豪ドル・スイスフラン以外の全ての通貨がショート減と言った要因から売り越し減少となり売買高合計はむしろ上がっていると言う状況で、ユーロショートの13万枚越えと言う数字は未だ大きな売り越し要因として居座っている状況です。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 円・豪ドル・ユーロ。ショートベスト3は前週に同じくユーロ・ポンド・加ドルとなっております。

資料ダウンロード 『12/06集計-12/09公表のIMMポジション』
 → IMM_20111206.pdf をダウンロード

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「円」ロングは前週比 -856枚(-1.5%)の減少で 56162枚(前週：57018枚)、「円」ショートは前週比 1777枚(12.8%)の増加で 15615枚(前週：13838枚)。3週続いたロング増/5週続いたショート減が逆転した結果、売買比は買越しを継続。買越し枚数は前週比 -2633枚(-6.1%)の減少で 40547枚(前週：43180枚)。売買計は前週比 921枚(1.3%)の増加で 71777枚(前週：70856枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 29.9%(前週：29.6%)で 0.4%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 4.9%(前週：5.1%)で -0.1%の減少となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.98円→77.74円と円安、前火曜→今火曜終値では76.98円→77.95円と円安、今火曜→今金曜では 77.95円→77.99円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では76.98円→77.99円で円安。と、感謝祭後のクリスマス決算相場＆月初重要指標週を途中、FRB・ECB・日銀・BOE・SNB・BOCら各国中銀のドルスワップ協定金利50bp引き下げ合意というダルマ落としがあったにもかかわらず、上値を抑えられながらも順当に上昇中と言ったところです。

「ユーロ」ロングは前週比 1677枚(6.5%)の増加で 27620枚(前週：25943枚)、「ユーロ」ショートは前週比 20911枚(18.8%)の増加で 131922枚(前週：111011枚)。この結果、売買比は売り越しを更に増加し継続。売り越し枚数は前週比 19234枚(22.6%)の増加で 104302枚(前週：85068枚)、売買計は 22588枚(16.5%)の増加で 159542枚(前週：136959枚)と言う結果となりました。
売越しはついに10万枚の大台に乗りましたが、これは昨年6月以来1年半ぶりのことで、歴代でも第5位の売越し枚数となっております。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の14.7%(前週：13.5%)で 1.3%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の41.5%(前週：40.6%)で 0.9%の増加となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3516→1.3239とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.3516→1.3332とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3332→1.3391とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3516→1.3391とユーロ安と言う状況です。

今回の集計をした翌営業日、欧州市場においてFRB・ECB・日銀・BOE・SNB・BOCなどの各国中銀が現行のドルスワップ協定金利を50bp引き下げることで合意下との発表があり、このニュースを受けて市場は一斉にドル売りに動き、ユーロは1.3300付近から1.3540付近まで一気に240ポイントほどの上昇を果たしましたが、このショート増の直後にこの動きでは相当量のストップを付けただろうことは容易に想像出来ますが、週末の雇用統計後のユーロ下落はそのせめてものリクイデーション(long liquidation)なのでしょうか。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -5202枚(-2.7%)の減少で 187629枚(前週：192831枚)、ショートは前週比 44489枚(16.3%)の増加で 317980枚(前週：273491枚)、ロング減/ショート増の売買比傾向継続の結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 49691枚(61.6%)の増加で 130351枚(前週：80660枚)。売買計では前週比 39287枚(7.8%)の増加で 505609枚(前週：466322枚)となりました。

IMM全体での売り越しが13万枚超え、ユーロの売り越しが10万枚超え、ポンド売り越しが4.6万枚でそれに続くと、欧州通貨の売り越しだけでIMMの売り越しをまかなっているような構成になっていますが、個別に見た場合でも欧州通貨＋加ドルでのショート優勢が目立ちます。また数回前からの豪ドルの売買とも減少が今回は特に目立ちますが、FXトレード上では最近の人気を集めていただけに少し不思議な観もありますね。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は前週に同じく、円・豪ドル・加ドル。ショートベスト3も前週に同じくユーロ・ポンド・加ドルとなっております。

資料ダウンロード 『11/29集計-12/2公表のIMMポジション』
 → IMM_20111129.pdf をダウンロード

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毎火曜集計～毎金曜公表のIMMポジションですが、先週は感謝祭(サンクスギビングディ)による順延変更日になっており、11/28NYクローズ後(日本時間では本日朝)に公表されました。

「円」ロングは前週比 7102枚(14.2%)の増加で 57018枚(前週：49916枚)、「円」ショートは前週比 -2398枚(-14.8%)の減少で 13838枚(前週：13236枚)。この結果、売買比は買越しを継続。買越し枚数は前週比 9500枚(28.2%)の増加で 43180枚(前週：33680枚)。売買計は前週比 4704枚(7.1%)の増加で 70856枚(前週：66152枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 29.6%(前週：24.6%)で 5.0%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 5.1%(前週：6.2%)で -1.1%の減少となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で77.04円→76.91円と円高、前火曜→今火曜終値では77.04円→76.98円と円高、今火曜→今金曜では 76.98円→77.74円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では77.04円→77.74円で円安。と、前週末に76円台で引けたドル円は77円台後半まで復調しました。

次回IMMの基準になるレートは本日のNYクローズ時点のレートとなりますが、22:30現在では一時78円台をマークしたドル円もユーロの堅調に押され、77円台後半で復帰を窺おうとしている状況です。

「ユーロ」ロングは前週比 1895枚(7.9%)の増加で 25943枚(前週：24048枚)、「ユーロ」ショートは前週比 10816枚(10.8%)の増加で 111011枚(前週：100195枚)。2週連続10万枚越えのショート増の結果、売買比は売り越しを継続。売り越し枚数は前週比 8921枚(11.7%)の増加で 85068枚(前週：76147枚)、売買計は 12711枚(10.2%)の増加で 136954枚(前週：124243枚)と言う結果となりました。
8万枚超えの売越しは本年9月から10月にかけて、13枚越えの売買数は本年5月から6月にかけてと並ぶ水準です。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の13.5%(前週：11.8%)で 1.6%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の40.6%(前週：38.2%)で 2.4%の増加となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3526→1.3525とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.3526→1.3516とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3516→1.3239とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3526→1.3239とユーロ安と、一辺倒なユーロ安となりました。

22:30時点では1.3340程と東京時間よりは若干値を伸ばし、前日NY高値超えをしての1.34台復帰出来るか否かと言うところですが、欧州序盤に既に1.344までの上値試しをしているだけに、既に1.33割れ目前となっている現在、後再度上値試しに向かうと言うよりも新たな悪材料が出てきて1.33割れする可能性の方が高いかも知れません。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -10222枚(-5.0%)の減少で 192831枚(前週：203053枚)、ショートは前週比 10932枚(4.2%)の増加で 273491枚(前週：262559枚)、先回逆転した売買比傾向継続の結果、売買比も売り越し継続。売り越し枚数は前週比 21154枚(35.5%)の増加で 80660枚(前週：59506枚)。売買計では前週比 710枚(0.2%)の増加で 466322枚(前週：465612枚)となりました。

個別に見た場合、豪ドルの売買とも減少/ユーロ・加ドルの売買とも増加が目立つ他は円のみがロング増、その他全てロング減/ショート増と言った形で傾向は先回と似たような形ですが、継続しているとなると年末のリパトリ(本国資金還流)の動きなのかな？と言った感じです。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は円・豪ドル・加ドル。と、1位2位が逆転、ショートベスト3はユーロ・ポンド・加ドルと先週に同じですが、ユーロショートが全体の40.6%を占めていると言うことは特筆モノかも知れません。これは金額になおすと187.55億ドルと言うことになり、金額ベースでは全ショートの357.58億ドルの半数に達することになります。
なお、円ロングは割合だけは29.6%と約3割ですが金額ベースだと92.59億ドルとなり、全ロングの242.40億ドルに対しては約4割を占めることになります。

資料ダウンロード 『11/22集計-11/28公表のIMMポジション』
 → IMM_20111122.pdf をダウンロード

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先々週に同じくCFTCのページをそのままコピペですが、毎週集計～公表のIMMポジションは米国の祝日等により年に数回公表日に変更があり、今回は先週末の感謝祭(サンクスギビングディ)による変更日になっております。

*Delayed release date due to a Federal holiday.

先々週も書きましたが、ただ単に変更になると言うだけでなく、IMMポジションはある意味指標として機能することを考えると、ポジション変動の公表が遅れることを見越しての買い仕掛け/売り仕掛けも多分にあることも、考慮材料として多少気にとめておいても良いかも知れません。

先週の動きを見ると、(集計日翌営業日の)水曜以降、ドル円は77円付近に止まることを嫌い上昇の一途、ユーロドルは1.35台を持ちこたえられず、週末までかけあれよあれよと1.32台へ下落。何かしらのドル買い(＝円売り/ユーロ売り)がそこにあったわけで、それがどのくらいの規模なのかは週明け月曜のNYクローズ(日本時間では火曜朝)まで待たなければ見えない。というのは辛いですね。

さて、主に米国の金融業界では感謝祭以降はクリスマス一色となり、成績優秀組は早くもバカンスへ、最後まで市場に止まるのは成績不良組か、何か一泡吹かせてやろうと言う良からぬ連中しか残らないそうですが、その米国金融業界に「感謝祭のターキーになるべからず」という話があります。

日本では盛者必衰とか奢れる平家も久しからずと言う話になるかと思いますが、感謝祭に食べられるターキーは出荷に合わせて何か月も沢山の餌を与えられ太らされるそうで、何も知らないターキーは毎日の飽食に上機嫌。しかし感謝祭の日が来ると…。それまでの栄華はまるきりの嘘、むしろ利用されていただけだった。と言う話です。

金融においても乗るときには乗りまくるわけですが、ある日突然○○ショックが起こったり、ツイているいからとレバレッジを増して「まさか！」の展開に丸裸にされ…。と、リスク許容度のバブル状態に陥ることもあるわけですが、そういうことに対する戒めですね。十分心したいと思います。

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