米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮

「円」ロングは前週比 5596枚(12.6%)の増加で 49916枚(前週：44320枚)、「円」ショートは前週比 -7枚(-0.0%)の減少で 16236枚(前週：16243枚)。この結果、売買比は買越しを継続。買越し枚数は前週比 5603枚(20.0%)の増加で 33680枚(前週：28077枚)。売買計は前週比 5589枚(9.2%)の増加で 66152枚(前週：60563枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 24.6%(前週：21.2%)で 3.4%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 6.2%(前週：6.8%)で -0.6%の減少となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で77.73円→77.20円と円高、前火曜→今火曜終値では77.73円→77.04円と円高、今火曜→今金曜では 77.04円→76.91円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では77.73円→76.91円で円高。と、介入以来週1円単位で下降してきてここに来て初めて週終値でも76円台となりました。それでも介入後4日目には介入前水準に戻った8月介入に比べれば、目前とは言えまだその効果を維持しているように思えます。効果なのか「納得行くまで」の延長なのかは次の平衡操作報告を待たなければ解りませんが。
⇒財務省 外国為替平衡操作の実施状況

「ユーロ」ロングは前週比 -3895枚(-13.9%)の減少で 24048枚(前週：27943枚)、「ユーロ」ショートは前週比 17995枚(21.9%)の増加で 100195枚(前週：82200枚)。6週ぶりに10万枚越えに持ち上げたショート増の結果、売買比は売り越しを逆転拡大。売り越し枚数は前週比 21890枚(40.3%)の増加で 76147枚(前週：54257枚)、売買計は 14100枚(12.8%)の増加で 124243枚(前週：110143枚)と言う結果となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の11.8%(前週：13.4%)で -1.5%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の38.2%(前週：34.4%)で 3.8%の増加となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3829→1.3750とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.3829→1.3526とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3526→1.3525とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3829→1.3525とユーロ安と、先週はレンジ推移ではありましたがほぼ一辺倒なユーロ安となりました。

今回の集計期間のユーロは逆N字型に高低高低と1.35-1.38程を大きく動きましたが、集計日以降は1.342-1.355程の小幅レンジを形成しました。
大きな逆N字が今回の売買数増加を示しているなら、このまま推移すれば次回はまた売買縮小？という事になりますが、現在の小幅レンジ推移が反転上昇の鍋底となっても、更なる下落の踊り場であっても、11月第1週(前々回)と第2週(前回)の違いのように、「凪のあとは大波」と言う事は頭の片隅に置いていても良いかと思います。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -5818枚(-2.8%)の減少で 203053枚(前週：208871枚)、ショートは前週比 23546枚(9.9%)の増加で 262559枚(前週：239013枚)、売買比傾向逆転の結果、売買比は売り越し継続に加え倍増。売り越し枚数は前週比 29364枚(97.4%)の増加で 59506枚(前週：30142枚)。売買計では前週比 17728枚(3.8%)の増加で 465612枚(前週：447884枚)となりました。

個別に見た場合、特に突出という物はありません。対スイスフランでのショート増、豪ドルの売買とも減少、ユーロのロング減・ショート増が少し目立つ程度ですが、全体売買数の増加は活気を呈する域を超え投機的取引の原因ともなり、まさかの急展開や続騰/続落を呼びかねないので、しばらくは売買のまま放置せず、何時でもケア出来る範囲の取引にとどめていた方が良いかも知れません。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は豪ドル・円・加ドル。ショートベスト3はユーロ・ポンド・加ドルと、いずれも前回と同じになっております。

■ 資料ダウンロード
『11/15集計-11/18公表のIMMポジション』
 → IMM_20111115.pdf をダウンロード

※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先：CFTC Historical Compressed

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*11/08付けIMMポジションは米国祝日(11/11=ベテランズディ)のため、当該週金曜(11/11)ではなく本日公表になっております。したがいまして、あくまで先週の今日(火曜)の数字であることを念頭に置きつつご参照ください。
「円」ロングは前週比 649枚(1.5%)の増加で 44320枚(前週：43671枚)、「円」ショートは前週比 -1524枚(-8.6%)の減少で 16243枚(前週：17767枚)。この結果、売買比は買越しを継続。買越し枚数は前週比 2173枚(8.4%)の増加で 28077枚(前週：25904枚)、売買計は前週比 -875枚(-1.4%)の減少で 60563枚(前週：61438枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 21.4%(前週：22.4%)で -1.2%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 6.8%(前週：6.9%)で -0.1%の減少となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で78.38円→78.24円と円高、前火曜→今火曜終値では78.38円→77.73円と円高、今火曜→今金曜では 77.73円→77.20円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では78.38円→77.20円で円高。と、介入効果も薄れてきたように見えますが、三日天下だった8月介入に比べればまだその効果を維持しているように思えます。
先回も書きましたが今回の介入はあくまで投機的な取引増大の抑制であり、左記グラフからもその効果は認められます。
反面、膠着相場はトレードの旨味を失うことにもなりますが、幅が狭いだけの安定的なレンジと見ることができれば十分に参加余地はありますね。

「ユーロ」ロングは前週比 1632枚(6.2%)の増加で 27943枚(前週：26311枚)、「ユーロ」ショートは前週比 -4171枚(-4.8%)の減少で 82200枚(前週：86371枚)。3週連続のロング増・ショート減の結果、売買比は更に売り越しを縮小。売り越し枚数は前週比 -5803枚(-9.7%)の減少で 54257枚(前週：60060枚)、売買計は -2539枚(-2.3%)の減少で 110143枚(前週：112682枚)と言う結果となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の13.4%(前週：13.5%)で -0.1%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の34.4%(前週：33.7%)で 0.7%の増加となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3663→1.3791とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.3663→1.3829とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3829→1.3750とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3663→1.3750とユーロ高となりました。

IMMポジションの見方として、売買数の増減や方向性は重要ですがそのボリュームの増減も非常に重要です。売買のボリュームが多いと言うことはそれだけ為替取引が盛ん＝変動幅や速度に抑揚が付きやすいことを意味し、トレードの醍醐味にもつながります。
今回は、対円・対ユーロとも減少しておりますがこれを金額ベースに換算すると、対円では売買計で約6千万ドル、対ユーロでは売買計で約2億ドル、ポンドに至っては約20億ドルの市場取引が減少していることを意味しており、それはチャートの躍り様にも現れてきます。ちなみに対豪ドルは先回より約15億ドルの取引増となっております。

ユーロ不安の当面の(解りやすい)標的だったギリシャ/イタリア両首相退陣はその目的を果たし、市場は次の材料を探しているようですが、取引高の減少は気迷い相場や膠着相場の予感も示唆することになります。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 13658枚(7.0%)の増加で 208871枚(前週：195213枚)、ショートは前週比 -17493枚(-6.8%)の減少で 239013枚(前週：256506枚)、ロング増・ショート減と相反した結果、売買比は売り越し継続ながら半減。売り越し枚数は前週比 -31151枚(-50.8%)の減少で 30142枚(前週：61293枚)。売買計では前週比 -3835枚(-0.9%)の減少で 447884枚(前週：451719枚)となりました。

個別に見た場合、対円・対ユーロ・対ポンド・対スイスの準基軸通貨がいずれもショート減となり、対スイスでのロング倍増というのが目立ちます。
と同時に、対加ドル・対豪ドル・対NZドルと言った資源国通貨の取引は盛んなので、リスクオン/オフ交錯しながらいまいち突っ込めない模索模様という姿も浮かんできます。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は豪ドル・円・加ドル。ショートベスト3はユーロ・ポンド・加ドルと、いずれも前回と同じになっております。

■ 資料ダウンロード
『11/08集計-11/14公表のIMMポジション』
 → IMM_20111108.pdf をダウンロード

※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先：CFTC Historical Compressed

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CFTCのページをそのままコピペですが、毎週集計～公表のIMMポジションは米国の祝日等により年に数回公表日に変更があり、今回は先週末のベテランズデイによる変更日になっております。

*Delayed release date due to a Federal holiday.

ただ単に変更になると言うだけなら良いのですが、IMMポジションはある意味指標として機能することを考えると、ポジション変動の公表が遅れることを見越しての買い仕掛け/売り仕掛けも多分にあることも、考慮材料として多少気にとめておいても良いかも知れません。

例えば先週の相場を見た場合、集計日(11/8)以降の動きは多分に投機的な観があり、ドル円は下値攻めへ、ユーロは買材料売材料交錯の中で、当初は下値試しへ、そして週末はパパンドレウ/ベルルスコーニ首相の辞任くらいしか買材料は無いというか、それにしたところで売りを思い止まる程度のことなのに、週末には「もしかしたらショートカバーの域を超えた反騰(＝トレンド転換)なのでは？」と思わせるような騰げ方をしていたりします。

火曜日(11/8)の建玉情報が見えていたら月曜朝や週初の対抗策にもそれなり自信や確信を持てるわけですが、それが11/14(日本時間では11/15朝)まで解らないというのは暗中模索止むなしと言うことになるかも知れません。

APECも終わり、TPP交渉参加やIMFの公然強請、ギリシャ/イタリアの材料出尽くし(？)と言う状況の中、先週末の動きを投機的な買い仕掛け/売り仕掛けと見た場合、個人的にはドル円は明確に76円台を付けてからの本邦対応。ユーロは戻り売りで良いかとは思ってますが。

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「円」ロングは前週比 -32328枚(-42.5%)の減少で 43671枚(前週：75999枚)、「円」ショートは前週比 -3953枚(-18.2%)の減少で 17767枚(前週：21720枚)。10月末日の日銀介入ショックからか先回のロング大量増を巻き返すかのような変動の結果、売買比は買越しも半減。買越し枚数は前週比 -28375枚(-52.3%)の減少で 25904枚(前週：54279枚)、売買計は前週比 -36281枚(-37.1%)の減少で 61438枚(前週：97719枚)と、買い越し枚数売買数とも今夏以前の水準まで縮小しました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 22.4%(前週：36.9%)で -14.6%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 6.9%(前週：8.2%)で -1.3%の減少となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.08円→75.82円と円高、前火曜→今火曜終値では76.08円→78.38円と円安、今火曜→今金曜では 78.38円→78.24円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では76.08円→78.24円で円高。と、介入を経てこちらも今夏以前の水準まで戻した形になっております。

別なエントリーにも書きましたが、月末なおかつ月曜日の仲値直後と言う「近々に介入の想定はしていてもまさかここじゃないだろう…」実需も仮需も唖然とするタイミングで入った日銀介入はそれなり効果を残したようで、10/31午前に79円超えした後、現在まで永らく82円前半を維持している状況です。

今回の介入について安住財務相は「投機的な動きが見られるため」としておりますが、Twitter等では「ダラ下がりのこのドル円のどこが投機的なんだよ」等々の懐疑的…と言うよりもただ単にケチ付け発言が散見されましたが、左記グラフを見れば一目瞭然のように、先回のIMM集計では異様に売買が増加しており今回はそれを抑制した効果は認められるべきであり、8/4介入にあってもその前週まで拡大一途であった売買を抑制した効果は高いと思います。チャート上のレート変化だけを見ていたら気付きにくいことでも、こういう形のグラフだと理解が容易ですね。

「ユーロ」ロングは前週比 4988枚(23.4%)の増加で 26311枚(前週：21323枚)、「ユーロ」ショートは前週比 -11464枚(-11.7%)の減少で 86371枚(前週：97835枚)。ショート大量減の結果、売買比は売り越しを縮小。売り越し枚数は前週比 -16452枚(-21.5%)の減少で 60060枚(前週：76512枚)、売買計は -6476枚(-5.4%)の減少で 112682枚(前週：119158枚)と言う結果となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の13.5%(前週：10.4%)で 3.1%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の33.7%(前週：36.9%)で -3.2%の減少となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3909→1.4148とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.3909→1.3663とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3663→1.3791とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3909→1.3791とユーロ安となりました。

先々週、10/26から10/27にかけての400ポイント近いユーロの爆騰は結局ショートカバーの一環なのか、単にデフォルト回避のご祝儀だったのか定かではありませんが、先週もギリシャを巡る一喜一憂で幅は中規模ながらも大きくうねり、トレード対象としての旨味はあっても落ち着き先の見えない展開が続いております。
先週末もG20で熱心にギリシャ及びEU諸国の行く末を案じているその最中であってもパパンドレウ首相の挙動は親子心子知らず状態で自由奔放。本当に秩序あるデフォルトか排除かどちらしかないことが望まれます。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -10600枚(-5.2%)の減少で 195213枚(前週：205813枚)、ショートは前週比 -8523枚(-3.2%)の減少で 256506枚(前週：265029枚)、この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 2077枚(30.5%)の増加で 61293枚(前週：59216枚)。売買計では前週比 -19123枚(-4.2%)の減少で 451719枚(前週：470842枚)となりました。

個別に見た場合、今回は日銀介入の影響か対円ロングの減少が著しく、同時にユーロショート減少が加わった結果、総売買数が減少という事になるかと思います。
他には対スイスでのロング・ショートとも減少、対豪ドル・対ポンドでのロング・ショートとも増加が目立つような形です。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は豪ドル・円・加ドル。ショートベスト3は前回に同じくユーロ・ポンド・加ドルとなっております。

■ 資料ダウンロード
『11/01集計-11/04公表のIMMポジション』
 → IMM_20111101.PDF をダウンロード

※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International
Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先：CFTC Historical Compressed

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