米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮

8/30 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) 9/3 NYクローズ後(日本時間 8/27早朝)公表分

「円」ロングは前週比 -6695枚(-11.0%)の減少で 54136枚(前週：60831枚)、「円」ショートは前週比 -741枚(-5.4%)の減少で 12951枚(前週：13692枚)。この結果、売買比は買越し継続。買越し枚数は売買双方減少の結果、前週比 -5954枚(-12.6%)の減少で 41185枚(前週：47139枚)、売買計は前週比 -7436枚(-10.0%)の減少で 67087枚(前週：74523枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 22.0%(前週：23.7%)で -1.7%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 11.0%(前週：11.7%)で -0.7%の減少となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.66円→76.68円と円安、前火曜→今火曜終値では76.66円→76.73円と円安、今火曜→今金曜では 76.73円→76.79円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では76.66円→76.79円でいずれの期間でも円安。という事になりました。

先回、先回集計後の木曜～金曜にかけジャクソンホールにおけるバーナンキ講演前日の高騰、講演日の下落で行って来いのような状況になり、月末フローとも併せて相当な売買増加になるかも知れないと言うことを書きましたが、結果はこの通り売買とも減少、かつ、結果として円買いが目減りという事から、ドル円レートもそれに合わせて僅かながら上昇した事になります。

また、先週は週前半は月末フロー(輸出の円買い）、週後半月初フロー(輸入の円売り)及び雇用統計初めとする重要指標で荒れることが予想されていましたが、こちらも結果は単にもみ合いと言うことになり、次回売買数にはさほどの影響を出さないのではないでしょうか。

「ユーロ」ロングは前週比 -3817枚(-8.0%)の減少で 43894枚(前週：47711枚)、「ユーロ」ショートは前週比 -894枚(-2.0%)の減少で 44278枚(前週：45172枚)。双方減少ながらロング減少が大であった結果、売買比は再度売り越しに転換。売り越し枚数は前週比 2923枚(115.1%)の増加で 384枚(前週：-2539枚)、売買計は -4711枚(-5.1%)の減少で 88172枚(前週：92883枚)と言う結果となり、10万枚割れ継続という結果になりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の17.8%(前週：18.6%)で -0.8%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の37.7%(前週：38.6%)で -0.9%の減少となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.4435→1.4500とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.4435→1.4439とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.4439→1.4205とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4435→1.4205とユーロ安となりました。

ユーロは8月前半は1.4150～1.4380ほどの、8/12以降の8月後半からは1.4320～1.4500のレンジを行ったり来たりしていましたが、今回の集計以降断続的に売られ続け、先週末は1.4205引けと8月前半の水準に戻ってしまいました。しかし売買比がほぼイーブンの状態が続いていることもまた事実なので、レンジレベルを下げてのイーブン状況が継続するのでしょうか。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -10578枚(-4.1%)の減少で 246006枚(前週：256584枚)、ショートは前週比 292枚(0.2%)の増加で 117346枚(前週：117054枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -10870枚(-7.8%)の減少で 128660枚(前週：139530枚)。売買計では前週比 -10286枚(-2.8%)の減少で 363352枚(前週：373638枚)となりました。

先回のロング増ショート減と全く逆に今回はロング減ショート増となった結果、先回よりは買い越しが減少しましたが、先回のロング増の影響がまだ残り、8月前半の11万枚レベルまでまだ落ちてきていません。それでも8月第1週の22万枚レベルから見れば半分近い水準での推移となっています。

個別に見ると、豪ドル・加ドル以外はロング減、NZドル・豪ドル・ポンドがショート増他は減と言ったところで、円・ユーロ・スイスと言った主要リスクオンオフ通貨の売買とも減少というところが興味を引くところかと思います。特にスイスは先回では売買とも増だったのに対し今回は売買とも減と、ほぼ行って来い状態とも言えます。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は豪ドル・円・ユーロ。ショートベスト3は先週に同じくユーロ・ポンド・豪ドルとなっております。

■ 資料ダウンロード
『8/30集計-9/2公表のIMMポジション』
 → IMM_20110830.pdf をダウンロード

↓　↓ お役に立ちましたらこちらもよろしくお願いします ↓　↓
デマークのチャート分析テクニック―マーケットの転換点を的確につかむ方法
DVD 外為ディーラーのテクニカル分析 デマーク指標に学ぶ普遍的テクニック
トレーダーズショップ 投資関連書/投資DVD 月間総合ランキング

外為ディーラーのテクニカル分析 デマーク指標に学ぶ普遍的テクニック

FXファンダメンタルズの読み方・使い方 3倍儲かる指標分析術

トレーダーズショップ 先月の投資関連書/投資DVD 月間総合ランキング

 

にほんブログ村

為替・FXランキング

8/23 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) 8/26 NYクローズ後(日本時間 8/27早朝)公表分
「円」ロングは前週比 1771枚(3.0%)の増加で 60831枚(前週：59060枚)、「円」ショートは前週比 1980枚(16.9%)の増加で 13692枚(前週：11712枚)。この結果、売買比は買越し継続。買越し枚数は売買とも増加の結果、前週比 209枚(-0.4%)の減少で 47139枚(前週：47348枚)、売買計は前週比 3751枚(5.3%)の増加で 74523枚(前週：70772枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 23.7%(前週：24.7%)で -1.0%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 11.7%(前週：9.2%)で 2.5%の増加となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.83円→76.54円と円高、前火曜→今火曜終値では76.83円→76.66円と円高、今火曜→今金曜では 76.66円→76.68円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では76.83円→76.68円で円高。という事になりました。

先回集計後の週末金曜日、たった1日で週値幅を作るほどの史上最安値更新を伴った大変動があったので、次回では売買とも相当量の増加が見込まれると言うことを書きましたが、週末1日で行って来いを演じたようなものなので結果として双方増加で打ち消し合い、買越し微減という数字での集計結果となりました。

そしてまたも先回集計後の変動となりますが、週末26日のジャクソンホールにおけるバーナンキ講演前日の高騰、講演日の下落でこちらも行って来いのような状況になりますので、次回も双方増加が見込めますが、今週は月末月初週となり月末(週前半)は輸出の売り、月初(週後半)は雇用統計初めとする重要指標で荒れることが予想されます。また、次回FOMCに持ち越しとなった緩和策に関する思惑もさることながら、現在米国を襲っているハリケーン：Ireneの影響で経済活動が滞っていたり、早くも保険会社が被害算出に乗り出していると言った報道も為されていますので、こちらのフローも影響が出てくるかと思います。

「ユーロ」ロングは前週比 617枚(1.3%)の増加で 47711枚(前週：47094枚)、「ユーロ」ショートは前週比 4804枚(11.9%)の増加で 45172枚(前週：40368枚)。双方増ながらショート優勢の結果、売買比は辛うじて買い越し継続。買い越し枚数は前週比 4187枚(-62.3%)の減少で 2539枚(前週：6726枚)、売買計は 5421枚(6.2%)の増加で 92883枚(前週：87462枚)と言う結果となり、10万枚割れ継続という結果になりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の18.6%(前週：19.7%)で -1.1%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の38.6%(前週：31.8%)で 6.8%の増加となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.4400→1.4398とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.4400→1.4435とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.4435→1.4500とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4400→1.4500とユーロ高となりました。

ユーロは8月前半は1.4150～1.4380ほどの、8/12以降の8月後半からは1.4320～1.4500のレンジを行ったり来たりしていますが、売買比がほぼイーブンの状態であるがゆえの、という事はIMMの売買状況グラフからも伺うことが出来ますね。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 17254枚(7.2%)の増加で 256584枚(前週：239330枚)、ショートは前週比 -10029枚(-7.9%)の減少で 117054枚(前週：127083枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 27283枚(24.3%)の増加で 139530枚(前週：112247枚)。売買計では前週比 7225枚(1.96%)の増加で 373638枚(前週：366413枚)となりました。

ここ最近はロング減ショート増の傾向でしたが、今回集計ではロング増ショート増となり、ロング側にシフトしたような形になっており、結果として買い越し増ではありますが、2回前のロング大量減の効果が続いており、8月初旬に比べれば6割ほどの数字となっております。

個別に見ると、対NZドル以外はロング増、豪ドル・ポンドは売買とも盛んと言った傾向が見えますが、ポンドでのロング増ショート減の結果、ポンドは前週の売り越しから再度買い越しに転じました。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は円・豪ドル・ユーロ。ショートベスト3は先週に同じくユーロ・ポンド・加ドルとなっております。

■ 資料ダウンロード
『8/23集計-8/26公表のIMMポジション』
 → IMM_20110823.pdf をダウンロード

↓　↓ お役に立ちましたらこちらもよろしくお願いします ↓　↓
デマークのチャート分析テクニック―マーケットの転換点を的確につかむ方法
DVD 外為ディーラーのテクニカル分析 デマーク指標に学ぶ普遍的テクニック
トレーダーズショップ 投資関連書/投資DVD 月間総合ランキング

外為ディーラーのテクニカル分析 デマーク指標に学ぶ普遍的テクニック

FXファンダメンタルズの読み方・使い方 3倍儲かる指標分析術

トレーダーズショップ 先月の投資関連書/投資DVD 月間総合ランキング

 

にほんブログ村

為替・FXランキング

8/16 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) 8/19 NYクローズ後(日本時間 8/20早朝)公表分
「円」ロングは前週比 5674枚(10.6%)の増加で 59060枚(前週：53386枚)、「円」ショートは前週比 475枚(4.2%)の増加で 11712枚(前週：11237枚)。この結果、売買比は買越し継続。買越し枚数は前週比 5199枚(12.3%)の増加で 47348枚(前週：42149枚)、売買計は前週比 6149枚(9.5%)の増加で 70772枚(前週：64623枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 24.7%(前週：20.6%)で 4.1%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 9.2%(前週：7.6%)で 1.6%の増加となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で77.25円→76.69円と円高、前火曜→今火曜終値では77.25円→76.83円と円高、今火曜→今金曜では 76.83円→76.54円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では77.25円→76.54円で円高。という事になりました。

今回集計後の週末金曜日、たった1日で週値幅を作るほどの史上最安値更新を伴った大変動がありましたので、次回では売買とも相当量の増加が見込まれると思います。

過日のS&Pによる米国ダウングレードショックは当初大荒れが予想されましたが極端なパニック売りとはならず、むしろフィッチ等から米国を擁護するような発言まで出てきました。また先週初8/15には米国債の大量利払いの必要に迫られ、それが確実に履行されるのかどうかを市場は注目してみてましたがこちらも無事通過、市場は現在今週末26日のジャクソンホールにおけるバーナンキ講演を注視しているようですが、先週末にはドル円は史上最安値を更新…した直後には既定下降ラインに復帰。とこれら一連のことのこと全て、諦めはしないけど何とかしてくれというQE3催促相場と言えるような気がします。

「ユーロ」ロングは前週比 -1935枚(-3.9%)の減少で 47094枚(前週：49029枚)、「ユーロ」ショートは前週比 -16934枚(-29.6%)の減少で 40368枚(前週：57302枚)。ショート大量減の結果、売買比は先回30週ぶりに売り越しに転換したのもつかの間、再度買い越しに転じる事となりました。買い越し枚数は前週比 14999枚(181.3%)の増加で 6726枚(前週：-8273枚)、売買計は -18869枚(-17.7%)の減少で 87462枚(前週：106331枚)と、本年2/15集計以来26週ぶりに10万枚を割る売買計となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の19.7%(前週：18.9%)で 0.8%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の31.8%(前週：38.8%)で -7.1%の減少となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.4391→1.4250とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.4391→1.4400とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.4400→1.4398とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4391→1.4398とユーロ高となりました。

ユーロはメルコジ(メルケル+サルコジ両巨頭)の「負け組への制裁を」発言やスイスフランのユーロペッグ化懸念と言った相変わらずのEU内付和&不安に揺れていますが、これがゆえの漁父の利がどこかに出てこないかが将来にわたる心配ですね。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 20124枚(-7.7%)の減少で 239330枚(前週：259454枚)、ショートは前週比 -20448枚(-13.9%)の減少で 127083枚(前週：147531枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -324枚(-0.3%)の減少で 112247枚(前週：111923枚)。売買計では前週比 -40572枚(-11.1%)の減少で 366413枚(前週：406985枚)となりました。

前週に引き続き売買とも減少傾向となりましたが、売買ともほぼ等量の減少の結果、買い越し枚数は逆に若干増加という事から、先々週のような市場全体ではドル高進行と言う状況が少し影を潜めて来た状況ですが、個別に見ると、対フラン・対ユーロ・対NZドルでのショート減少及び、対加ドルでのロング減少が著しく、他にもおしなべてロング減少している分がそのまま対円でのロング増に来たような印象です。これによりドル円においては円高進行継続となっている構造になります。また、先回集計で対ポンドの買い越し枚数減少が大きかったことから次回集計時にはこれらが売り越し転じる可能性もあると書きましたが、予想に違わずポンドは今回売り越しに転じました。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は円・ユーロ・豪ドル。ショートベスト3は先週に同じくユーロ・ポンド・加ドルとなっております。

■ 資料ダウンロード
『8/16集計-8/19公表のIMMポジション』
 → IMM_20110816.pdf をダウンロード

↓　↓ お役に立ちましたらこちらもよろしくお願いします ↓　↓
デマークのチャート分析テクニック―マーケットの転換点を的確につかむ方法
DVD 外為ディーラーのテクニカル分析 デマーク指標に学ぶ普遍的テクニック
トレーダーズショップ 投資関連書/投資DVD 月間総合ランキング

外為ディーラーのテクニカル分析 デマーク指標に学ぶ普遍的テクニック

FXファンダメンタルズの読み方・使い方 3倍儲かる指標分析術

トレーダーズショップ 先月の投資関連書/投資DVD 月間総合ランキング

 

にほんブログ村

為替・FXランキング

8/9 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) 8/12 NYクローズ後(日本時間 8/13早朝)公表分

「円」ロングは前週比 -25469枚(-32.3%)の減少で 53386枚(前週：78855枚)、「円」ショートは前週比 -8785枚(-43.9%)の減少で 11237枚(前週：20022枚)。この結果、売買比は買越し継続。買越し枚数は前週比 -16684枚(-28.4%)の減少で 42140枚(前週：58833枚)、売買計は前週比 -34254枚(-34.6%)の減少で 64623枚(前週：98877枚)となり、先回集計で異常に伸びたロング枚数・買い越し枚数とも少し落ち着いた数字となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 20.6%(前週：20.7%)で -0.1%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 7.6%(前週：12.4%)で -4.8%の減少となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で77.37円→78.39円と円安、前火曜→今火曜終値では77.37円→77.25円と円高、今火曜→今金曜では 77.25円→76.69円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では77.37円→76.69円で円高。という事になりました。

先回集計が出た数時間後、S&Pが米国をAAAからAA+にダウングレードを行い先週週初は大荒れが予想されましたが、極端なパニック売りとはならず、これまでのドル売り円買いが規模を縮小してそのまま継続したという感じにも見えます。今回集計以降の50銭程度のペナント様レンジの方が少し気になりますね。というのは、週初8/15には米国債の大量利払いの必要に迫られ、それが確実に履行されるのかどうかが市場の注目だと思われるからです。

「ユーロ」ロングは前週比 -9284枚(-15.9%)の減少で 49029枚(前週：58313枚)、「ユーロ」ショートは前週比 752枚(1.3%)の増加で 57302枚(前週：56550枚)。この結果、売買比は本年1/11以来30週ぶりに売り越しに転換。売り越し枚数は前週比 10036枚(569.3%)の増加で 8273枚(前週：-1763枚)、売買計は -8532枚(-7.4%)の減少で 106331枚(前週：114863枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の18.9%(前週：15.3%)で 3.6%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の38.8%(前週：34.9%)で 3.9%の増加となりました。

レート変位では、前火曜→前金曜終値で 1.4190→1.4278とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.4190→1.4390とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.4391→1.4250とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4190→1.4250とユーロ高となりました。

レート変化と売買状況を考えると先々週～先週にかけてユーロ安とならなければ辻褄が合わないことになりますが、市場での現在状況はドルから見ての外貨買い大幅減少＋ショート継続によるドル高なので、これによる通貨安と見ても良いのではないでしょうか。また先週はスイスフランがユーロペッグ移行するかも知れないとの報道があり、スイスフランを筆頭に欧州通貨全体の売りも進行していますので、こちらからも順当なのかなと思います。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 121215枚(-31.84%)の減少で 259454枚(前週：380669枚)、ショートは前週比 -14301枚(-8.84%)の減少で 147531枚(前週：161832枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 106914枚(-48.86)の減少で 111923枚(前週：218837枚)。売買計では前週比 -135516枚(-33.30%)の減少で 406985枚(前週：542501枚)となりました。

このロング大量減によるドルから見た対外外貨に対する買い越しの大量減で市場全体ではドル高進行となっている状況ですが、個別に見ると、対豪ドル・対フランでのロング減少が著しく、対円でのショート減少も多いと言った状況で、これらの組み合わせからドル円においては円高進行となっている構造になります。また、対ユーロでは今回30週ぶりに売り越しに転じましたが、対ポンド対フランの買い越し枚数減少も大きいので次回集計時にはこれらが売り越し転じる可能性もあります。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は円・ユーロ・ポンド。ショートベスト3はユーロ・ポンド・加ドルとなっております。

■ 資料ダウンロード
『8/9集計-8/12公表のIMMポジション』
 → IMM_20110809.pdf をダウンロード

↓　↓ お役に立ちましたらこちらもよろしくお願いします ↓　↓
デマークのチャート分析テクニック―マーケットの転換点を的確につかむ方法
DVD 外為ディーラーのテクニカル分析 デマーク指標に学ぶ普遍的テクニック
トレーダーズショップ 投資関連書/投資DVD 月間総合ランキング

外為ディーラーのテクニカル分析 デマーク指標に学ぶ普遍的テクニック

FXファンダメンタルズの読み方・使い方 3倍儲かる指標分析術

トレーダーズショップ 先月の投資関連書/投資DVD 月間総合ランキング

 

にほんブログ村

為替・FXランキング