米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮

5/10 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) (日本時間 5/14朝公表分)
「円」 ロングは前週比 82.5%の増加で 36100枚(前週：19779枚)、「円」ショートは前週比 -40.3%の減少で 23046枚(前週：38598枚)。この結果、4/5以来5週続いた売り越しも再度買い越しに反転。買越し枚数は前週比 169.4%の反転増加で 13054枚(前週：-18819枚)、売買計は前週比 1.3%%の増加で 59146枚(前週：58377枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の10.6%(前週：4.9%)で 5.7%増加、ショートはIMM全ショート枚数の18.9%(前週：28.4%)で -9.4%の減少となりました。

レート変位では、前火曜→前金曜終値で80.97円→80.63円と円高、前金曜→今火曜終値では80.63円→80.86円と円安、今火曜→今金曜では 80.86円→80.72円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では80.97円→80.72円で円高と言うことになりました。

前回集計の翌々日(5/5)、ドル円は再度80円を割り込み、今週最安値 79.56円をつけ、今回の集計ではそのあたりの変化を見ることになりましたが、先週のこの記事で、円ロングは40%超えの増加を見せましたが、集計時点においては未だ80.97円の水準にあり、2日後に79.56円まで下げるためには、更なる積み増しが必要になるはずです。と書いた事が如実に示された数字になっています。しかし同様に、先々週の79.56円をさらに下回ることが出来ず、底堅いというのか80円台後半を維持していると言うことは当面の底と考えても良さそうで、仮に次回の集計公表でほぼイーブンもしくは再度売り越し転になったとしたら当面の底と認識しても良いかと思います。先週の底堅さがトレンド転換なのか単に調整戻りなのかは未だ要観察ですね。

また、添付資料の最終ページにも上げてあるように、先週まで5週連続の売り越し状態は投機の円売りであり、実需での円は買い越し状態にありました。投機＋実需で見るとここ半年来は終始買い越し状態である事を考えると、年度替わりとは言え、むしろ先週までの売り越しが異常だったとも言えます。

「ユーロ」ロングは前週比 -23.7%の減少で 98054枚(前週：128460枚)、「ユーロ」ショートは前週比 26.5%の増加で 36607枚(前週：28944枚)。この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -38.3%の減少で 61447枚(前週：99516枚)、売買計は -14.4%の減少で 134661枚(前週：157404枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の28.7%(前週：31.6%)で-2.9%減少、ショートはIMM全ショート枚数の30.1%(前週：21.3%)で 8.8%の増加となりました。

レート変位では、前火曜→前金曜終値で 1.4822→1.4317とユーロ安、前金曜→今火曜終値で1.4317→1.4411とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.4411→1.4118とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4822→1.4118とユーロ安となっております。

ユーロは格好の投機対象となっているようでめまぐるしく変化しています。合計で見れば本年 1/18以来買い越し継続ですが、前週･前々週のロング増/ショート減への転換が今回そのままひっくり返されたような数字となり、5/4に付けた1.4939の年初来高値もその週末(5/6)1.4300を切ろうかという水準まで売り込まれ、先週末では1.4118まで売り込まれています。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -15.86%の減少で 341824枚(前週：406236枚)、ショートは前週比 -10.62%の減少で 121631枚(前週：136089枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -18.49%の減少で 220193枚(前週：270147枚)。
売買計では前週比 -17.02%の減少で 463455枚(前週：542325枚)となりました。

個別に見ると対円でのロング増、対ユーロでのショート増以外は軒並みロング/ショートとも減少しており、ポンド及び豪ドル・加ドルでの双方減が目立ちます。また、豪ドル・加ドルでの双方減及びユーロのロング減/ショート増からリスク選好の地合が一歩下がってきたのかな？という観もあり、IMM全体を見たときに投機筋の数字も実需筋の数字も売買数が縮小していることが何か意味深な雰囲気を後押ししています。
なお、全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3はユーロ・豪ドル・加ドル。ショートベスト3はユーロ・ポンド・円となっており、ロングの順列に変化はありませんがショートの順列が様変わりと言った状況になっております。

■ 資料ダウンロード
『5/10集計-5/14公表のIMMポジション』
 → IMM_20110510.pdf をダウンロード

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  5/3 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間 5/7朝、公表されました。

「円」 ロングは前週比 40.6%の増加で 19779枚(前週：14063枚)、「円」ショートは前週比 -24.4%の減少で 38598枚(前週：51060枚)。この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 -49.1%の減少で 18819枚(前週：36997枚)、売買計は前週比 -10.4%の減少で 58377枚(前週：65123枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングは全ロング枚数の4.9%(前週：3.8%)で1.1%増加、ショートは全ショート枚数の28.4%(前週：36.6%)で-8.3%の減少となりました。

レート変位では、前火曜→前金曜終値で81.60円→81.20円と円高、前金曜→今火曜終値では81.20円→80.97円と円高、今火曜→今金曜では 80.97円→80.63円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では81.60円→80.63円で通期連続の円高と言うことになりました。

この集計が為された5/3NYクローズの前日、5/2 20時頃(JST)ドル円は先週の最高値 81.68円をつけましたが、集計翌々日の5/5 20時頃(JST)、ドル円は再度80円を割り込み、今週最安値 79.56円をつけました。
つまり先週、円ロングは40%超えの増加を見せましたが、集計時点においては未だ80.97円の水準にあり、2日後に79.56円まで下げるためには、更なる積み増しが必要になるはずです。
そこで、今週(5/10集計)の数字を見て納得できる数字であれば先週の79.56円は当面の底なのかどうなのか。と言う話になってくることになります。
先々週から「Sell in may」を書いてますが、79.56円で終わったのかどうなのか？5月はあと3週間もあります。

「ユーロ」ロングは前週比 21.6%の増加で 128460枚(前週：105683枚)、「ユーロ」ショートは前週比 -22.6%の減少で 28944枚(前週：37404枚)。この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 45.7%の増加で 99516枚(前週：68279枚)、売買計は 10.0%の増加で 157404枚(前週：143087枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングは全ロング枚数の31.6%(前週：28.3%)で3.3%増加、ショートは全ショート枚数の21.3%(前週：26.8%)で -5.6%の減少となりました。

レート変位では、前火曜→前金曜終値で 1.4648→1.4808とユーロ高、前金曜→今火曜終値で1.4808→1.4822とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.4822→1.4317とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4648→1.4317とユーロ安となっております。

ドル円に同じくユーロにも激変があり、こちらは今回集計翌日の5/4 23時頃(JST)1.4939の週間どころか年初来高値をつけたかと思えば、週末5/6 NYクローズ時点(JST 5/7 未明)には1.4300を切ろうかという水準まで売り込まれています。
先週のユーロロング建玉枚数、12.8万枚は2007年4月以来の水準で、利上げ期待があるからと言って明らかな買われ過ぎを呈していましたが、それが5/5のトリシェ会見にて少なくとも当月中の利上げがないことが明らかになると一気に失望売りが巻き起こり、重ねに重ねたロングも一気に解消されたかのような印象です。

ただし、ドル円の項でも書いたように今週(5/10集計)の数字を見て、本当に解消なのかどうかを見極める必要はあるかと思います。つまりこちらも同様、「Sell in may」…5月はあと3週間もあります。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 8.75%の増加で 406236枚(前週：373535枚)、ショートは前週比 -2.40%の減少で 136089枚(前週：139442枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 15.40%の増加で 270147枚(前週：234093枚)。
売買計では前週比 5.41%の増加で 542325枚(前週：512977枚)となりました。

個別に見ると対円・対ユーロでのロング増・ショート減が目立つ他は、対加ドル・対豪ドルでのショート増が大きい印象です。
全体売買枚数構成比から見るとさほど変位がないのに売買枚数で見ると大きな変位となっているのは市場の大きさでしょうか。

なお、全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3はユーロ・豪ドル・加ドル・ポンド(3位同率)。ショートベスト3は円・豪ドル・ユーロ(2位同率)と言った順列になっております。

■ 資料ダウンロード
『5/3集計-5/7公表のIMMポジション』
 → IMM_20110503.pdf をダウンロード

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4/26 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間 4/30朝、公表されました。

「円」 ロングは前週比 8.7%の増加で 14063枚(前週：12935枚)、「円」ショートは前週比 -22.5%の減少で 51060枚(前週：65918枚)。この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 -30.2%の減少で 36997枚(前週：52983枚)、売買計は前週比 -17.4%の減少で 65123枚(前週：78853枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングは全ロング枚数の3.8%(前週：3.5%)で0.3%増加、ショートは全ショート枚数の36.6%(前週：42.8%)で-6.1%の減少となりました。

レート変位では、前火曜→前金曜終値で82.57円→81.88円と円高、前金曜→今火曜終値では81.88円→81.60円と円高、今火曜→今金曜では 81.60円→81.20円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では82.57円→81.20円で通期連続の円高と言うことになりました。

前週、「円売りむなしくドル独歩高」と言うことを書きましたが、先週はIMMポジションの数字通りにドル円も下落しているように見えます。全体売買比の項でも書いたように、円ショートの減少が素直に数字に出ている。という事になります。しかし数字の流れを見ると円ロング増・ショート減の色合いが濃くなってきており、「Sell in may」で円の買い戻し＝ドル円下値攻め＝2番底攻め」と言う構図も何となく信憑性が出てきそうですね。

「ユーロ」ロングは前週比 2.9%の増加で 105683枚(前週：102686枚)、「ユーロ」ショートは前週比 -7.6%の減少で 37404枚(前週：40491枚)。この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 9.8%の増加で 68279枚(前週：62195枚)、売買計は -0.1%の減少で 143087枚(前週：143177枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングは全ロング枚数の28.3%(前週：27.7%)で0.6%増加、ショートは全ショート枚数の26.8%(前週：26.3%)で0.6%の増加となりました。

レート変位では、前火曜→前金曜終値で 1.4331→1.4561とユーロ高、前金曜→今火曜終値で1.4561→1.4648とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.4648→1.4808とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4331→1.4808とユーロ高となっており、今回のIMM統計後ではありますが4/28(木)には1.4881の年初来最高値を更新し、これは2009年10月以来の高値水準となります。

本来ユーロには加盟諸国の財務状況不信や北アフリカ問題等、懸念材料はあっても高騰材料はないはずなのですが、先週のFOMCで低金利継続とドル安容認とも思える発言などによるドル売り加速と、一歩先んじて引き締めに移ったユーロ買い加速の好対照が通貨としてのユーロ高という結果を提供しているのだと思われます。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 0.88%の増加で 373535枚(前週：370264枚)、ショートは前週比 -9.55%の減少で 139442枚(前週：154168枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 8.33%の増加で 234093枚(前週：216096枚)、売買計では前週比 -2.23%の減少で 512977枚(前週：524432枚)となりました。

個別に見ると対円でのショート減が目立つ他は、対ポンドで売買とも増加、対豪ドルでショート増と言ったところで、他は調整の域のようですが、全体売買枚数構成比から見ると対円のショート減分が他の通貨に広く等しくショート増として再分配されているような数字の流れは興味があるところです。

なお、全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3はユーロ・ポンド・加ドル。ショートベスト3は円・ユーロ・ポンドと言った順列になっております。

■ 資料ダウンロード
『4/26集計-4/30公表のIMMポジション』
 → IMM_20110426.pdf をダウンロード

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4/19 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間 4/23朝、公表されました。

「円」 ロングは前週比 -8.8%の減少で 12935枚(前週：14183枚)、「円」ショートは前週比 -1.7%の減少で 65918枚(前週：67060枚)。この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 0.2%の増加で 52983枚(前週：52877枚)、売買計は前週比 -2.9%の減少で 78853枚(前週：81243枚)となりました。

レート変位では、前火曜→前金曜終値で83.55円→83.12円と円高、前金曜→今火曜終値では83.12円→82.57円と円高、今火曜→今金曜では 82.57円→81.88円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では83.55円→81.88円で通期円高と言うことになりました。

4月第2週の85.50円処までの戻り高値があまりに急上昇だったのか、その反動と思われる下落が依然続いている状況となっていますが、このブログの別記事にも載せたように、現在は昨年9月から始まっているレンジ内に戻っている状況で、下値余地を考えた場合、更に1円程度の下落(円買い)は考えても良いかも知れません。そうなるとIMMでのこの円売りもそろそろ売り戻しのネタが尽きてきたか、逆に(ドル円としての)ショートスクィーズに堪えられなくなってきた頃になるので「Sell in may」ではありませんが、円の買い戻し＝ドル円下値攻め＝2番底攻め」と言う構図も何となく信憑性が出てきそうですが、それよりも何よりも「円売りむなしくドル独歩安」がドル円相場の正体と言えば正体になりますね。今週以降の値動きのきっかけはやはりFOMCという事になりましょうか。

「ユーロ」ロングは前週比 -2.6%の減少で 102686枚(前週：105425枚)、「ユーロ」ショートは前週比 0.1%の増加で 40491枚(前週：40440枚)。この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -4.3%の減少で 62195枚(前週：64985枚)、売買計は -1.8%の増加で 143177枚(前週：145865枚)となりました。

レート変位では、前火曜→前金曜終値で 1.4477→1.4429とユーロ安、前金曜→今火曜終値で1.4429→1.4331とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.4331→1.4561とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4477→1.4561とユーロ高となっており、今回のIMM統計後ではありますが4/21(木)には1.4648の年初来かつ直近1年間での最高値を更新しております。

本来ユーロには加盟諸国の財務状況不信や北アフリカ問題等、懸念材料はあっても高騰材料はないはずなのですが、「円売りむなしくドル独歩安」の裏返しで、このユーロ高騰も米ドル独歩安が生んでいる状況とも言えるので、この先まだ上げるのか(1.5000狙い)、調整に入るのか、全く見当が付きません。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -0.74%の減少で 370264枚(前週：373043枚)、ショートは前週比 -2.97%の減少で 154168枚(前週：158879枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 0.90%の増加で 216096枚(前週：214164枚)、売買計では前週比 -1.43%の減少で 524432枚(前週：531922枚)となりました。

全般的にイースター前と言うこともありいずれの通貨も調整の域と言えますが、個別に見ると対円・対ポンドで売買とも減少、対フラン・対NZドルで売買盛んという感じで、対フランを除けば対NZドルのロング、対ポンドのショートが多少目立つかな？と言う数字に見えます。

また、前週も似たようなことを書きましたが、対円・対ポンド・対ユーロと言ったドルを含めたメジャー４通貨での総売買高が減少、それ以外は増加していることから、投資対象の再配分といった動きがあるようにも思えます。ドルキャリートレードなんて話が出てくる由縁でしょうか。

■ 資料ダウンロード
『4/19集計-4/23公表のIMMポジション』
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