米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮

1/18 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間1/22朝、公表されました。

「円」 ロングは前週比 5.4%の増加で 46258枚(前週：43884枚)、「円」ショートは前週比 34.4%%の増加で 25729枚(前週：19148枚)、ロングこそ調整程度の増加ですが、ショートは前週のひっくり返しを更にひっくり返したような形となった結果、売買比では買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -17.0%の減少となり 20529枚(前週：24736枚)となりました。
増減比ではなく枚数比で見た場合、単純に言えばロングは3000枚増、ショートは6000枚増、買い越しは3000枚減と言うことになりますが、変わらず20000枚からのショートポジションがあることは事実、またレートも未だ調整の範囲を出ていない状況(もみ合い)なので、円買い基調で方向性待ちと言ったところかも知れません。

さて、そのレー ト変位では、前火曜→前金曜終値では83.20円→82.94円と円高、前金曜→今火曜終値では82.94円→82.61円と円高、今火曜→今金曜では 82.61円 →82.58円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では83.20円→82.58円で円高と、どこをとっても円高傾向となっています。
また、先々週から先週の火曜→金曜は約1円の買い戻しとなりましたが、先週はそれを反値戻ししたようなレートなっています。
枚数とレートを勘案した場合、しこっている売りがどうなるのか？つまり狩るのか狩られるのかが、今週の焦点となってくると思います。

「ユーロ」ロングは前週比 58.9%の大量増で 67309枚(前週：42359枚)、「ユーロ」ショートは前週比 -27.8%の減少で 63200枚(前週：87541枚)、この結果、売買比は買い越しへ転換。買い越し枚数は前週比 109.1%の大量増で 4109枚(前週：-45182枚)と、一気にひっくり返され昨年9月頃の様相に近くなってきました。

レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では1.2975→1.3375とユーロ高、前金曜→今火曜終値では1.3375→1.3379とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3379→1.3615とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.2975→1.3615と、前週での反転上昇に更に勢いが付いた形で、年初から1/9まで下落した分が完全に行って来いの状況になっています。

日足的に見ると昨年11/末と本年1/9の安値でダブルボトムを形成しているかのようですが、今回の買い越し転でその構図が現実味を帯びてきたように思えます。
もし、これがダブルボトム完成でユーロ上昇と言うことになると、前段で書いたドル円は、しこったショートを回収に来る(＝ドル円としては下落)。と言う想定になるかと思われます。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 11.58%の増加で 317342枚(前週：284406枚)、ショートは前週比 -9.11%の減少で 171108枚(前週：188250枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 52.08%の大量増で 146234枚(前週：96156枚)と、先々週の減少を倍返しするかのような反転増となり、基調は買越し傾向であることが再認識されました。

個別に見ると対円・対フランで売り盛ん、対ポンドで買い盛ん、対ユーロでは売り買い共に盛んと言う構図となっております。
全般で見ると、先々週は年始最初の調整があったかのように売り買いともやや収束しながら売り多数(ドル買い戻し)と言った状況でしたが、先週はこれまでの買いは健在、売りに変化無し。と言った状態です。

■ 資料ダウンロード
『1/17集計-1/22公表のIMMポジション』
 → IMM_20110118.pdf をダウンロード

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1/11 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間1/15朝、公表されました。

「円」 ロングは前週比 -33.4%の減少で 43884枚(前週：65924枚)、「円」ショートは前週比 -28.7%の減少で 19148枚(前週：26859枚)、前週での増加分を打ち消すように両者減少した結果、売買比では買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -36.7%の減少となり 24736枚(前週：39065枚)となりました。
ロングは増減を不規則に繰り返しているようですが、ショートだけ見た場合、前週1/4集計では32.3%の反転増加を見せましたが、今回それを打ち消しているだけではなく、前々週12/28から見て実質5.7%の減少となっており、枚数的にも昨年11/9以来9週間ぶりに2万枚を切る形で、年末年始調整を受けても減少継続と言えるのではないでしょうか。

レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では82.03円→83.02円と円安、前金曜→今火曜終値では83.02円→83.20円と円安、今火曜→今金曜では 83.20円 →82.94円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では82.03円→82.94円で円安と、ドル円レートで言えば約1円の買い戻しとなりました。

先週もジェットコースターのような大きな変動がありながら結局はもみ合いレンジとなりましたが、年末年始のポジション調整にそろそろ決着を付け明確な方向性が欲しいものです。

「ユーロ」ロングは前週比 14.2%の増加で 42359枚(前週：37102枚)、「ユーロ」ショートは前週比 42.8%の増加で 87541枚(前週：61303枚)、この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 86.7%の大量増で 45182枚(前週：24201枚)と、昨年前半の水準に迫ろうとしています。

レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では1.3301→1.2916とユーロ安、前金曜→今火曜終値では1.2916→1.2975とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.2975→1.3375とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3301→1.3375と、前週とは逆に大きく売られた後大きく買い戻された推移となっております。

昨年11月末～12月初頭にも同じように大きく下げて大きく買い戻しという値動きがありましたが、当時のロング枚数と今回のロング枚数はほぼ同レベルながら、ショート枚数は倍増しています。またこの騰がり方もいささか急激に過ぎる感がありますし、EU首脳は掩護射撃発言していますが変わらないユーロ不安からもう一回調整下げ、もしくは調整に長引くような形になるのではないでしょうか？

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -7.25%の減少で 284406枚(前週：306646枚)、ショートは前週比 3.84%の増加で 188250枚(前週：181291枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -23.29%の減少で 95156枚(前週：125355枚)と、こちらも年末年始相場の調整を受けながら結果的に直近5週間では最小の買い越し枚数となっています。

個別に見ると対円・対豪ドル・対フランで売り買いとも(減少方向に)盛ん、対ユーロで(増加方向に)盛んと言う以外はほぼ売り買い均衡の横這い状態。
全般で見ると、年始最初の集計では売り買いとも拡大した状態でしたが、それがやや収束しながら買い越し側に移動と言った状態です。

■ 資料ダウンロード
『1/11集計-1/15公表のIMMポジション』
 → IMM_20110111.pdf をダウンロード

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1/4 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間1/8朝、公表されました。本年最初のポジション状況となります。

「円」 ロングは前週比 32.0%の増加で 65924枚(前週：49941枚)、「円」ショートは前週比 32.3%の増加で 26859枚(前週：20300枚)、この結果、売買比では買い越し継続。買い越し枚数は前週比 31.8%の増加となり 39065枚(前週：29641枚)となりました。
前週、3週連続のロング減少から増加へと一転した流れを引き継ぎ先週もロングは更に増加、加えてショートも4週連続減少から一転増加となり、年末年始の荒っぽいポジション調整となりましたが、結果として買い越しは増加。80円台を記録した10月末の水準に肉薄する勢いです。

レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では82.46円→81.15円と円高、前金曜→今火曜終値では81.15円→82.03円と円安、今火曜→今金曜では 82.03円 →83.02円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では82.46円→83.02円で円高と、ドル円レートで言えば大きく売り込まれた後大きく買い戻されたという流れになっています。

なお、先週の大きな値動きは1/5水曜日発表のADP雇用統計が予想を大幅に超える物となったことにより大きく買われ、1/7金曜日の本番雇用統計で事前予想を大きく下回ったことにより大きく売られた物ですが、この2度にわたる大番狂わせが週末迄に全て決済が付いているとは思えませんので、今週以降その反動が出てくるのではないでしょうか。

「ユーロ」ロングは前週比 9.7%の増加で 37102枚(前週：33833枚)、「ユーロ」ショートは前週比 1.6%の微増で 61303枚(前週：60312枚)、この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 -8.6%%の減少となり 24201枚(前週：26479枚)と、10/26以来続く売り越し増加推移となっております。

レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では1.3117→1.3377とユーロ高、前金曜→今火曜終値では1.3377→1.3301とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3301→1.2916とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3117→1.2916と、こちらは大きく買われた後大きく売られた推移となっております。

先週のポジションリポートで、>>これだけの売り越し状況なのに何故ここまで騰がるのかと言うことに一抹の不安を感じます。<<などと書きましたが、その不安は的中した模様です。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 9.52%の増加で 306646枚(前週：279986枚)、ショートは前週比 7.45%の増加で 181291枚(前週：168725枚)、双方増加の結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 12.67%の増加で 125355枚(前週：111261枚)と、2週連続で買い越しが進んだ形となっております。

個別に見ると対円、対加ドルで売り買いとも盛んと言う以外はほぼ横這い状態。また、対ユーロ、対ポンドでは売り越し、それ以外では買い越し継続と言った状況で、グラフを見て頂ければ一目瞭然のように、売買比率としては変化が無いように見えてもその売買規模は拡大をし続けています。

■ 資料ダウンロード
『1/4集計-1/8公表のIMMポジション』
 → IMM_20110104.pdf をダウンロード

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12/28 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)は米国祝日のため日本時間1/4朝、順延されて(既予定済)公表されました。

「円」 ロングは前週比 45.8%の大量増で 49941枚(前週：34243枚)、「円」ショートは前週比 -6.5%の減少で 20300枚(前週：21714枚)、この結果、売買比では買い越し継続。買い越し枚数は前週比 136%の大量増となり 29641枚(前週：12529枚)。
11/30来、4週連続での買い越し減少は年末最終週に急反転し11月期同等の水準に戻るという結果となりました。

レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では83.73円→82.86円と円高、前金曜→今火曜終値では82.86円→82.46円と円高、今火曜→今金曜では 82.46円 →81.15円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では83.73円→81.15円で円高と、全ての期間で円高推移となりました。

なお、これを書いている1/4 23:00現在、ドル円は82円台前半に位置し、年末の大詰め相場から噂されていた80円切り＝史上最安値更新も視野に…は何処へ？と言うほどの戻りを見せておりますが、これだけの円ロング増が既に消化済みとは思えないので、変わらず下落の可能性を考えていた方が良いのではないでしょうか。

「ユーロ」ロングは前週比 -12.4%の減少で 33833枚(前週：38604枚)、「ユーロ」ショートは前週比 14.5%の増加で 60312枚(前週：52697枚)、この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 87.9%の大量増となり 26479枚(前週：14093枚)と、こちらは前々週の戻りを考えなければ10/26以来10週連続の売り越し増加推移となっております。

レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では1.3095→1.3115とユーロ高、前金曜→今火曜終値では1.3115→1.3117とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3117→1.3377とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3095→1.3377と、後半急上昇のユーロ高となっております。

なお、これを書いている1/4 23:00時点ではこの傾向が更に強まり、1.34台前半に位置していますが、ドル円での疑問同様、これだけの売り越し状況なのに何故ここまで騰がるのかと言うことに一抹の不安を感じます。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 16.61%の増加で 279986枚(前週：20111枚)、ショートは前週比 17.4%の増加で 168725枚(前週：143716枚)、双方増加の結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 15.42%の増加で 111261枚(前週：96395枚)と、若干買い越しが進んだ形となっております。

個別に見ると対円、対ポンド、対加ドルが買われ、対ポンド、対豪ドル、対加ドルが売られている。と、対円・対豪ドルがシーソー、対ポンド・対加ドルが売買盛んと言った状況です。

なお、一部に年末に一斉に売りに走り新年に一斉に買い戻しをかけている。との解釈がありますが、私もその通りなのではないかと思います。

■ 資料ダウンロード
『12/28集計-1/4順延公表のIMMポジション』
 → IMM_20101228.pdf をダウンロード

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