米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮

12/21 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)は米国祝日のため日本時間12/28朝、順延されて(既予定済)公表されました。

「円」 ロングは前週比 -2.2％の減少で 34243枚(前週：34996枚)、「円」ショートは前週比 -2.5%の減少で 21714枚(前週：22261枚)、共に前週から減少した結果、売買比では買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -1.6%の微減で 12529枚(前週：12735枚)。
11/30来、4週連続での買い越し減少という結果となりました。

レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では83.63円→83.95円と円安、前金曜→今火曜終値では83.95円→83.73円と円高、今火曜→今金曜では 83.73円 →82.86円と高、2週通算の前火曜→今金曜では83.63円→82.86円で円高と、今回は円高傾向が強まっています。

なお、これを書いている12/30 20:00現在、年末委の大詰め相場を迎えており、一時噂された80円切り＝史上最安値更新も視野に入れた方が良いほどの円買い攻勢となっており、波乱の年末年始となりそうな様相です。

「ユーロ」ロングは前週比 8.2%の増加で 38604枚(前週：35689枚)、「ユーロ」ショートは前週比 14.6%の増加で 52697枚(前週：45993枚)、共に増加の結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 36.8%の増加となり 14093枚(前週：10304枚)へと、再び1万枚台を割るかと思えた前週の調整から反転し、再び15000枚レベルとなっています。

レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では1.3384→1.3180とユーロ安、前金曜→今火曜終値では1.3180→1.3095とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3095→1.3115とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3384→1.3115と前週の急激なユーロ安の影響が残る水準となっています。

なお、これを書いている12/30 20:00時点ではドル円下落のシーソーゲームのような形で1.3250レベルまで持ち直していますが、年末相場(欧米の間隔では新年スタート相場)の影響からか、1.3100～1.3250の大きな振幅を伴っておりますので、変わらず注意が必要かと思います。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 3.27%の増加で 240111枚(前週：232508枚)、ショートは前週比 12.41%の増加で 143716枚(前週：127852枚)、双方増加の結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -7.89%の減少で 96395枚(前週：104656枚)と、前週10万枚台に戻った調整から再度10万枚割れになりました。

個別に見ると円以外はまんべんなく売り買いが盛んで、年末のポジション精算が行われた様子が見て取れます。

■ 資料ダウンロード
『12/21集計-12/28順延公表のIMMポジション』
 → IMM_20101221をダウンロード

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12/14 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間12/18朝、公表されました。

「円」ロングは前週比 -26.6％の減少で 34996枚(前週：47661枚)、「円」ショートは前週比 -8.7%の減少で 22261枚(前週：24373枚)、共に前週から減少した結果売買比では買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -45.3%の大幅減少で 12735枚(前週：23288枚)。
11/30来、3週連続での買い越し減少、また、6/22以来の2万枚未満台への復帰という結果となりました。

レート変位では、前火曜→前金曜終値では83.48円→83.91円と円安、前金曜→今火曜終値では82.48円→83.63円と円安、今火曜→今金曜では83.63円 →83.95円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では83.48円→83.95円で円安と、ほぼどこで切り取っても円安傾向が見られ、一様にロング減だったことが伺えます。

「ユーロ」ロングは前週比 10.4%の増加で 35689枚(前週：32322枚)、「ユーロ」ショートは前週比 -3.4%の減少で 45993枚(前週：47612枚)、この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 -32.6%の減少となり 10304枚(前週：15290枚)へと、前週の売り越し大量増から若干調整を受けたような数字になっています。

レート変位では、前火曜→前金曜終値では1.3263→1.3233とユーロ安、前金曜→今火曜終値では1.3263→1.3384とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3384→1.3180とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3263→1.3180と今回の集計日まではユーロ高が進んだものの、その後急激なユーロ安になっています。今回の集計ではロング増であるのに金曜日にはユーロ安。と言うことは集計後にロングポジションが決済されているだろう事が伺えます。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -0.98%の微減で 232508枚(前週：234816枚)、ショートは前週比 -5.59%の減少で 127852枚(前週：135416枚)、双方減少の結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 5.29%の増加で 104656枚(前週：99400枚)と、前週まで2週連続10万枚の大台割れから再度10万枚超えになりました。

個別に見ると円/ポンド/カナダドルではロングショートとも取引減少、ユーロ/豪ドルではロング増ショート減、スイスフランでロングショート共に取引増と言った様相です。

■ 資料ダウンロード
『12/14集計-12/18公表のIMMポジション』
 → IMM_20101214.pdf をダウンロード

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12/7 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間12/11朝、公表されました。

「円」 は、ロングが前週比 -14.6％の減少で 47661枚(前週：55791枚)、ショートは前週比 -5.5%の減少で 24373枚(前週：25785枚)、共に前週から減少した結果、買い越しは前週比 -22.4%の減少となり 23288枚(前週：30006枚)へと、前週までの2週連続増加分を帳消しにしたような数字となっております。

レートから見ると前火曜→前金曜終値では83.67円→82.62円と円高、前金曜→今火曜終値では82.67円→83.48円と円安、今火曜→今金曜では83.48円→83.91円と円安、2週トータル前火曜→今金曜では83.67円→83.91円と若干の円安と、IMM取り組み枚数変化にほぼ準じており、こちらも前2週分ほぼ帳消しといった数字となっております。

「ユーロ」 は、ロングが前週比 -31.6％の減少で 32322枚(前週：47264枚)、ショートは前週比 -12.7%の減少で 47612枚(前週：54512枚)、共に前週から減少した結果、売り越しは前週比 111.0%の大量増となり 15290枚(前週：7248枚)へと、売り越し転から3週連続、増加方向へは７週連続で増加している形となります。

レートから見ると前火曜→前金曜終値では1.2977→1.3414とユーロ高、前金曜→今火曜終値では1.3414→1.3263とユーロ安、今火曜→今金曜では1.3263→1.3233とユーロ安、2週トータル前火曜→今金曜では 1.2977→1.3233とユーロ高になっており、IMM取り組み枚数としてはロング減少による売り越し増にあってもレートとしてはユーロ高が進んでいるといった状態です。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -3.16%の減少で 234816枚(前週：242479枚)、ショートは前週比 -11.21%の減少で 135416枚(前週：152518枚)、双方減少の結果、買い越しは前週比 10.49%の増加で 99400枚(前週：89961枚)と、前週に引き続き10万枚の大台を割ってはいますが、若干買い越し方向に戻った形になっています。

個別に見ると円/ユーロ/ポンドの(ドルを含めて)4大通貨がロングショートとも減少し、手仕舞いが伺えますが、それ以外では変わらず売り買いがあると言った模様です。

■ 資料ダウンロード
『12/7集計-12/11公表のIMMポジション』
 → IMM_20101207.pdf をダウンロード

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11/30 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間12/4朝、公表されました。

「円」 は、ロングが前週比 9.0％の増加で 55791枚(前週：51161枚)、ショートは前週比 7.6%の増加で 25785枚(前週：23969枚)、この結果、買い越しは前週比 10.3%の増加となり 30006枚(前週：27192枚)へと、前週に引き続き増加傾向にあります。
レートから見ると火曜-火曜終値では83.16円→83.67円と若干の円高ですが、金曜-金曜終値では84.10円→82.62円と、大きく動いております。
これは金曜日の雇用統計によるものが大きく、発表直後に約1円の急落、その後戻すもNYクローズ時点には再度急落直後の水準まで下げて終わっています。
今回はロング・ショートとも増加しているわけですが、このロングが戻り高値を作った上での雇用統計の下落狙いの建玉だったとしたら、同時に増加のショートのストップ狩りを巻き込んでの急落。と読むことが出来、それであれば両者共に一旦精算された事にもなりますね。
先週終値の82.50円レベルを「押し目」と見れば次週はまたショート増(ドル買い)が増えることになりますが、先週前半の84円ミドルを「戻り高値」と見るなら、次週はロング増(ドル売り)と言った形となると思います。
他だ、市場は既にクリスマス休暇に入ったような状況でもあるので、トレンドが出ると言うよりも年末決算の投げ玉による乱高下に注意したいと思います。

続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 8.2%の増加で 47264枚(前週：43670枚)、ショートは前週比 4.9%の増加で 54512枚(前週：51963枚)、この結果、売り越しは前週比 -12.6%の減少で 7248枚(前週：8293枚)と、若干の戻しが入ったような状況です。
レートから見ると、火曜-火曜終値では1.3371→1.2977と売り込まれた形になっていますが、金曜-金曜終値では1.3240→1.3414と大幅に買われています。
私が、他所の大半サイトでのIMM記事のように金曜終値だけを参考値とするのではなく、むしろデータ集計日である火曜終値を重視しているのは、このような値動きを掴むためで、統計の落とし穴にはまらない為にも有用なデータと思っていますが、私が知る限り火曜終値や火曜時点の週4本値を押さえているサイトにはこれまでお目にかかったことが無くいずれも火曜取引終了後集計のIMM記事でありながら金曜終値を採用しています。
まぁ、火曜日基準なのがIMM位なので致し方ないとは思いますが、基準が揃っていないデータを並べて論じるのは如何なものか？と異論だけは唱えておきます。
しかしこのユーロ下落→上昇も、アイルランドに端を発するPIIGS問題が根底にあるとは言え、また欧州版量的緩和の催促相場とは言え、年末総決算の派手な動きの一環であるように思えます。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -4.99%の減少で 242479枚(前週：255206枚)、ショートは前週比 4.78%の増加で 152518枚(前週：145560枚)、この結果、買い越しは前週比 -17.95%の減少で89961枚(前週：109646枚)と、減少の一途をたどりついに10万枚の大台を割り込みました。
個別に見ると概ね横這いではありますが、英ポンドとスイスフランのショート増が大きく数字に反映されているようですが、概略でならロング減少＝ドル売りの減少と言えるかと思います。なお、ドル買い増とは言っていない事にはご留意ください。

■ 資料ダウンロード
『11/30集計-12/4公表のIMMポジション』
 → IMM_20101130.pdf をダウンロード

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