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11/02 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が公表されました。

「円」 は、ロングが前週比 2.9％の増加で 63061枚(前週：61305枚)、ショートは前週比 -8.6%の増加で 16606枚(前週：18176枚)、この結果、買い越しは前週比 7.7%の減少となり 46455枚(前週：43129枚)へと、3週連続のロング減から一転し、枚数増減から見ると前週分の増減がひっくり返されたような数字になっています。

怒濤の1週間となる様相だった先週を過ぎ、FOMC、雇用統計とも無難どころか反発材料にしたような雰囲気ですが、このロング増・ショート減はそれらを材料としたドル円下落を狙ったものではないでしょうか。
それであれば次週の数字は再度反転し、前週までのロング減・ショート増に戻るのかなと言う気もしますが、いかんせん、雇用統計時の「この数字でこの程度？」のドル円上昇では2桁増加・減少ではなく、1桁に収まってしまうような気もします。

先々週から先週は下値攻めの流れそのままに、先々週最終日に80.37円の15年来安値を記録した勢いそのまま11/1(月)には、80.22円と再更新しましたが、今週はこの上昇機運が継続なのか売り場作りなのか。要注視ですね。

続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 0.1%の微増で 70185枚(前週：70109枚)、ショートは前週比 6.7%の増加で 31575枚(前週：29604枚)、この結果、買い越しは前週比 -4.7%の減少で 38610枚(前週：40505枚)となりました。

数字だけで見るとさほどではないように見えますが、11/4(木)BOE(英中銀)の金利据え置きを受けたポンド急進からドル急落の流れに乗りユーロも上昇。一時1.4281と年初当時の高値水準まで高騰し、若干下降しながらも最終日金曜の東京時間までは維持、ロンドン～NY時間にはドル上昇に押され1.4000台で引けた形ではありますが、実はこのラインが11/2、IMMポジションの集計時点のレートにほぼ並んでいます。
と言うことは、今回の数字で建てられている玉は損切りされたか、未消化のままと言うことになります。そして1.4200台まで上昇したことによる新たなショート増がどのくらい数字の上乗せとなるか興味津々ですね。

CFTCで扱われる通貨全体では、目立った増減はありませんが、ここ1ヶ月の間、緩やかにロング減となってきていた物が、AUDとCHFを除き一様にロング増となっています。
またBOEの金利据え置きを予想してなのかGBPの２桁増加・２桁減少が目立ちますね。
他にはAUDがショート増なのにNZDがショート減と言うところもなかなか興味深いものがあります。

■ 資料ダウンロード
『11/06公表のIMMポジション』
 →  IMM_20101102.pdf をダウンロード

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10/26 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が公表されました。

「円」 は、ロングが前週比 -2.0％の減少で 61305枚(前週：62554枚)、ショートは前週比 8.9%の増加で 18176枚(前週：16698枚)、この結果、買い越しは前週比 -5.9%の減少となり 43129枚(前週：45856枚)へと、3週連続の減少となりました。

買い越し枚数は減少を見せていてもQE2の実施観測は依然根強く、11月2，3，4日の 米国中間選挙，FOMC開催、加えて日銀が次回金融政策決定会合を11月4，5日に前倒しと、今後の方向性見極めのクライマックスが近づいている模様の中、ドル円相場では10/29(金)NYクローズ間際に 81.37円と15年来安値を新値更新することになってしまいました。

引け間際での新値更新だったため、その後の反応は週をまたぐこととなり、11月1日(月)からの新月度は当初から波乱が予想されます。
また、前段でも書いたように米国中間選挙・FOMC開催・日銀金融政策決定会合・ADP/ISM、そして本番雇用統計と休む暇もない1週間となりそうです。

続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 -6.3%の減少で 70109枚枚(前週：74855枚)、ショートは前週比 5.3%の増加で 29604枚(前週：28107枚)、この結果、買い越しは前週比 -13.4%の減少で 40505枚(前週：46748枚)となりました。

レートから見ると10月25日(月)に1.4079を付けた後反転、そのまま下落を続け、10月27日(水)には週安値となる1.3733と、今回のIMMポジション集計時点を挟んで週高値と週安値があったことになり、今回のロング減ショート増もこの時点で相当数が消化された＝再びロング増か？と言う見方も出来るかと思います。
なお、ユーロの先週終値は1.3947と、再び1.4000を狙える位置に付けています。

CFTCで扱われる通貨全体では、スイスフラン・NZドルで買い越しが進んだ以外はいずれも買い越しが減少傾向にあり、特にカナダドルでは35%もの買い越し減少があり、全体では前週比 10.6%の買い越し枚数減少になっています。

10月5日集計で買い越し(ドル売り)大量増を見ましたが、その後３週連続しての減少していることを見ると、QE2期待がありながらもドル売りには歯止めがかかってきているようにも思えます。
ただし、繰り返しとなりますが米国中間選挙・FOMC開催・日銀金融政策決定会合・ADP/ISM、そして本番雇用統計の怒濤の1週間を経過しないことには、予断を許せない状況にあることは変わりません。

■ 資料ダウンロード
『10/30公表のIMMポジション』→  IMM_20101026.pdf をダウンロード

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