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【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 -24018枚(-68.8%)の減少で 10905枚(前週：34923枚)、ショートは前週比 17783枚(29.3%)の増加で 78527枚(前週：60744枚)。前週の売買逆転から更に一転、再びロング減ショート増路線に戻った結果、売買比は売り越しを大きく増加。売越し枚数は前週比 41801枚(161.9%)の増加で 67622枚(前週：25821枚)。売買計は前週比 -6235枚(-6.5%)の減少で 89432枚(前週：95667枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 4.6%(前週：11.7%)で -7.1%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 23.6%(前週：17.8%)で 5.8%の増加となりました。
ドル換算では16.4億$のロング、118.0億$のショートにより、101.6億$の売越しという事になります。

【対円】商業ポジション(実需筋)
ロ ングは前週比 30391枚の増加で 123120枚(前週：92729枚)、ショートは前週比 -13914枚の減少で 19024枚(前週：32938枚)。この結果、売買比は買越しを大幅に拡大。買越し枚数は前週比 44305枚の増加で 104096枚(前週：59791枚)。売買計は前週比 16477枚の増加で 142144枚(前週：125667枚)となりました。

投機筋＋実需筋の合計では 134025枚のロング、97551枚のショートにより 36474枚の買越し。総売買枚数は231576枚と言うことになりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で83.68円 →82.35円と円高、前火曜→今火曜終値では83.68円→83.19円と円高、今火曜→今金曜では 83.19円→82.86円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では83.68円→82.86円と円高。と、２週連続の陰線引けとなりました。

今回ロング大量減によりロング枚数が1万枚台となりましたが、ここまで減少したのは2010,2011年の4,5月に1万2千枚台を記録した以外は2005年まで遡るほかは無く、ショートの7万8千枚台も2010年5月の同レベル以外は2005-7年の水準となっております。2005-7年当時と言えばドル円は110円程でしたから一部でささやかれているように100円台復帰か？と言う話もあながち大袈裟ではなく見えてきますね。
売買枚数的には年度末めがけて一旦退却したかのように見せ、最終週に倍返しと言った風情ですが、週明けからは新年度そして雇用統計週です。レートから見た例年のアノマリでは年度末まで円安、新年度から円高攻勢となりますが、今年はまだまだ円安が継続するのか、それとも今年は若干早まっただけでアノマリ通り反転なのか、新年度の動向を注意深く見ていきたいと思います。

【対ユーロ】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 -16383枚(-32.5%)の減少で 34033枚(前週：50416枚)、ショートは前週比 -10208枚(-7.7%)の減少で 123162枚(前週：133370枚)。双方減の結果、売買比は売り越しを僅かに拡大。売り越し枚数は前週比 6175枚(7.4%)の増加で 89129枚(前週：82954枚)となりました。売買計は -26591枚(-14.5%)の減少で 157195枚(前週：183786枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の14.4%(前週：16.9%)、ショートはIMM全ショート枚数の37.0%(前週：39.0%)となりました。
金額換算では56.7億$のロング、205.1億$のショートにより、148.4億$の売り越しという事になります。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3230→1.3270とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.3230→1.3319とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3319→1.3342とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3230→1.3342とユーロ高となっております。

今回は売買枚数的にはロング大量減とショート減少傾向の継続と言う形になりましたが対ドルレートとしてはむしろ戻りを見せています。と言う事は今回のロング減少は期末調整による可能性が高く、今回の集計以降は再度ロングが増加していることが予想されます。
先週、チャート的には3月初頭を頂点とした三尊(五尊)の右肩の行方が気になるところです。つまりここから下落に転じやはり三尊だったのか、そう見せかけての大幅反騰なのか、と書きましたが、現状は後者のようにも見えます。しかし、これが期末調整に乗じての攪乱なのか、むしろ三尊の右肩がダマシで、本年1月安値を底とした逆三尊が正解なのか、先週末発表の中国PMIの大幅改善が懸念を払拭することになるかどうかを含め、雇用統計週を通過してなお4月中旬までは解らないと言った感じです。

【全体概況】非商業ポジション(投機筋)
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -60583枚(-20.4%)の減少で 236933枚(前週：297516枚)、ショートは前週比 -9023枚(-2.6%)の減少で 332595枚(前週：341618枚)、双方減の結果、売買比は売り越しを再度倍増。売り越し枚数は前週比 51560枚(116.9%)の増加で 95662枚(前週：44102枚)。

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【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 12674枚(57.0%)の増加で 34923枚(前週：22249枚)、ショートは前週比 -3855枚(-6.0%)の減少 60774枚(前週：62629枚)。前週とは一転のロング増・ショート減の結果、売買比は売り越しを大きく減少。売越し枚数は前週比 -16559枚(-39.1%)の減少で 25821枚(前週：42380枚)。売買計は前週比 8789枚(10.1%)の増加で 95667枚(前週：86878枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 11.7%(前週：8.2%)で 3.5%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 17.8%(前週：17.8%)で先週と同値となりました。
ドル換算では52.2億$のロング、90.7億$のショートにより、38.6億$の売越しという事になります。

【対円】商業ポジション(実需筋)
ロングは前週比 63633枚の減少で 92729枚(前週：156362枚)、ショートは前週比 -41502枚の減少で 32938枚(前週：74440枚)。双方大量減の結果、売買比は買越しを継続ながら減少。買越し枚数は前週比 -22131枚の減少で 59791枚(前週：81922枚)。売買計は前週比 -105135枚の減少で 125667枚(前週：230802枚)と半減しました。

投機筋＋実需筋の合計では 127652枚のロング、93682枚のショートにより 33970枚の買越し。総売買枚数は221334枚と言うことになりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で82.99円 →83.43円と円安、前火曜→今火曜終値では82.99円→83.68円と円安、今火曜→今金曜では 83.68円→82.35円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では82.99円→82.35円と円高。と、6週連続の週終値高値更新(陽線)もここに来て陰線引けとなりました。

売買枚数もレートも、ここまでの続騰が調整入りしたかのような状況ですが、前々回も同じようなショート減から再度増加に転じまるで猫ダマシのような動きとなりました。ただ前々回はショート減少のみでしたが、今回はロング増も重なっており、前回は頭打ちを見越しての最後の荒稼ぎ、今回はいよいよ調整段階か？と思われますが、調整なのか年末相場での特殊な動きなのかは、加熱レベルの10万枚台に迫る売買枚数を鑑み、残り1週間の月末相場を注意深く見守りたい。 と言うところです

【対ユーロ】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 10091枚(25.0%)の増加で 50416枚(前週：40325枚)、ショートは前週比 -6291枚(-4.5%)の減少で 133370枚(前週：139661枚)。この結果、売買比は売り越しを更に縮小。売り越し枚数は前週比 -16382枚(-16.5%)の減少で 82954枚(前週：99336枚)と、昨年11/22以来17週ぶりに8万枚台まで減少してきました。売買計は 3800枚(2.1%)の増加で 183786枚(前週：179986枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の16.9%(前週：14.9%)、ショートはIMM全ショート枚数の39.0%(前週：38.5%)となりました。
金額換算では83.4億$のロング、220.6億$のショートにより、137.2億$の売り越しという事になります。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3082→1.3175とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.3082→1.3230とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3230→1.3270とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3082→1.3270とユーロ高となっております。

ユーロにも前々回に一旦の調整があったようですが、緩やかなロング増と大量のショート減による売り越し減少と言った流れは継続模様であり、チャート的には3月初頭を頂点とした三尊(五尊)の右肩の行方が気になるところです。つまりここから下落に転じやはり三尊だったのか、そう見せかけての大幅反騰なのか、昨今急に増えだした中国経済の陰り情報とも絡め、注視していきたいところです。

【全体概況】非商業ポジション(投機筋)
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 26427枚(9.7%)の増加で 297516枚(前週：271089枚)、ショートは前週比 -21133枚(-5.8%)の減少で 341618枚(前週：362751枚)、ロング増ショート減の結果、売買比は売り越しを大幅に縮小。売り越し枚数は前週比 -47560枚(-51.9%)の減少で 44102枚(前週：91662枚)と半減。売買計は前週比 5294枚(0.8%)の増加で 639134枚(前週：633840枚)となりました。

ドル換算では、354.4億$のロング、467.7億ドルのショートにより、113.3億ドルの売り越し(MXN除く7通貨計)という事になります。

個別に見た場合、対円でのロング増・豪ドルのショート増・ポンドの売り越しげ減・加ドルの買い越し増・NZドルのショート増/買い越し減がそれぞれ前回に対し倍増なり半減という数字に
なっているところで、それだけ多くの資金移動があったことを示しております。またNZドルにおいてはこのところ買い越し減少の流れになっていた物が今回のショート増によりイーブンに迫る勢いになっております。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 豪ドル・加ドル・ユーロ。ショートベスト3はユーロ・円・豪ドルと、ショートで豪ドルが円と交代した以外は先週と同様な構成になっています。

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※なお、先回のPDF資料より軽量化＝高速表示を目的に互換対象をAcrobat7.0以降互換としております。(従前はAcrobat5.0以降互換)

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【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 -11032枚(-33.1%)の減少で 22249枚(前週：33281枚)、ショートは前週比 11990枚(22.8%)の増加で 64629枚(前週：52639枚)。ロング大量減・ショート大量増の股裂きの結果、売買比は売り越しを拡大。売越し枚数は前週比 23022枚(118.9%)の増加で 42380枚(前週：19358枚)。売買計は前週比 958枚(1.1%)の増加で 86878枚(前週：85920枚)となりました。
なお、5万枚目前の売り越しも昨年4月以来の水準となりますが、昨年、また一昨年もこのレベルではさすがに売られ過ぎなのかドル円は反落の憂き目に遭っております。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 8.2%(前週：11.9%)で -3.7%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 17.8%(前週：14.3%)で 3.5%の増加となりました。
ドル換算では33.5億$のロング、97.3億$のショートにより、63.8億$の売越しという事になります。

【対円】商業ポジション(実需筋)
ロングは前週比 55174枚の増加で 156362枚(前週：101188枚)、ショートは前週比 24369枚の増加で 74440枚(前週：50071枚)。双方増の結果、売買比は買越しを拡大。買越し枚数は前週比 30805枚の増加で 81922枚(前週：51117枚)。売買計は前週比 79543枚の増加で 230802枚(前週：151259枚)となりました。

投機筋＋実需筋の合計では 178611枚のロング、139069枚のショートにより 39542枚の買越し。総売買枚数は317680枚と言うことになりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で80.74円 →82.48円と円安、前火曜→今火曜終値では80.74円→82.99円と円安、今火曜→今金曜では 82.99円→83.43円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では80.74円→83.43円と円安。と、3/14日以降3日連続で83円台での引け、週足では昨年4/15以来約1年ぶりの83円台での引けとなりました。

先週後半は調整と思われる上昇減速がありましたが週引けでは83円ミドルを固持し、鮭の遡上かコイの滝登り状態の円安健在と言ったところです。3/16に発表された2月度議事要旨から追加緩和が伺えることやインフレターゲットの明確化などが好感されたことや、ダウの上昇、金利の上昇、またそれらの底辺にあるギリシャ債務問題の一応の収束等々、円に逃避していた資金の回収が本格化しているように思えます。先々週のIMMでは8週続いたショート増が減少に転じ、ここで頭打ちかとも思われましたが、今回の集計では再度増加に転じまるで猫ダマシのような動きとなっておりますが、本当に各種好材料によるイケイケなのか、頭打ちを見越しての最後の荒稼ぎなのか、日本国内の年末相場でもあるこの時期、それぞれの思惑衝突や仕掛けがどのような形で出てくるのか注意深く見守りたい。 と言うところです。

【対ユーロ】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 382枚(1.0%)の増加で 40325枚(前週：39943枚)、ショートは前週比 -16755枚(-10.7%)の減少で 139661枚(前週：156416枚)。この結果、売買比は売り越しを大幅に縮小。売り越し枚数は前週比 -17137枚(-14.7%)の減少で 99336枚(前週：116473枚)と、13週続いた10万枚超えを割り込みました。売買計は -16373枚(-8.3%)の減少で 179986枚(前週：196359枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の14.9%(前週：14.3%)、ショートはIMM全ショート枚数の38.5%(前 週：42.6%)で、ついに40%台も割り込みました。
金額換算では65.9億$のロング、228.4億$のショートにより、162.4億$の売り越しという事になります。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3115→1.3122とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.3115→1.3082とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3082→1.3175とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3115→1.3175とユーロ高と、2/29に1.3485の戻り高値を付けた後の下落は1.31台で踊り場生成と言う状況でしょうか。

ユーロも対円と同じく先々週の数字はダマシだったのか？と言った推移ですが、同じリスクオン評価でもここ最近は以前のような「原油高=ユーロ高」ではなく、「ダウ高=ドル高」そしてユーロは買われているのではなく売りが減少と言う状況に変化してきており、相場のパラダイムシフトと言っても良いのかも知れません。

【全体概況】非商業ポジション(投機筋)
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -8327枚(-3.0%)の減少で 271089枚(前週：279416枚)、ショートは前週比 -4533枚(-1.2%)の減少で 362751枚(前週：367284枚)、双方減の結果、売買比は売り越しを若干拡大。売り越し枚数は前週比 3794枚(4.3%)の増加で 91662枚(前週：87868枚)。売買計では前週比
-12860枚(-2.0%)の減少で 633840枚(前週：646700枚)となりました。

ドル換算では、313.6億$のロング、492.6億ドルのショートにより、179.1億ドルの売り越し(MXN除く7通貨計)という事になります。なお、枚数で売り越し増加となってもドル換算での売越額は先週と同値となりました。

個別に見た場合、先々週は全般的にロング減ショート増でしたが今回は様相逆転し、全般的にロング増ショート減になっており、その中にあって円及びNZドルのロング減、円及び加ドルのショート増、豪ドルの売買傾向逆転は目立つ存在になっています。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 豪ドル・加ドル・ユーロ。ショートベスト3はユーロ・円・ポンドと、ショートでポンドが円と交代し他以外は先週と同様な構成になっています。

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【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 -18277枚(-35.4%)の減少で 33281枚(前週：51558枚)、ショートは前週比 -122枚(-0.2%)の減少で 52639枚(前週：52761枚)。ロング大量減・ショート減の結果、売買比は売り越しを継続。売越し枚数は前週比 18155枚(1509.1%)の増加で 19358枚(前週：1203枚)。売買計は前週比 -18399枚(-17.6%)の減少で 85920枚(前週：104319枚)と、5週続いた10万枚超えレベルから一気に8万枚台へ減少しました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 11.9%(前週：16.9%)で -5.0%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 14.3%(前週：15.7%)で -1.4%の減少となりました。

【対円】商業ポジション(実需筋)
ロングは前週比 17826枚の増加で 101188枚(前週：83362枚)、ショートは前週比 -2264枚の減少で 50071枚(前週：52335枚)。ロング増・ショート減の結果、買越しを拡大。買越し枚数は前週比 20090枚の増加で 51117枚(前週：31027枚)。売買計は前週比 15562枚の増加で 151259枚(前週：135697枚)となりました。

投機筋＋実需筋の合計では 134469枚のロング、102710枚のショートにより 31759枚の買越し。総売買枚数は237179枚と言うことになりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で80.49円 →81.80円と円安、前火曜→今火曜終値では80.49円→80.74円と円安、今火曜→今金曜では 80.74円→82.48円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では80.49円→82.48円と円安。と、昨年4月初頭以来久々の82円台での週引けなりました。

ここ最近同じ見通しを書いてますが、ギリシャ債務問題の一応の収束で、ギリシャ他ユーロ圏のソブリンリスクから円に逃避していた資金の回収が本格化しているように思えます。このまま円売りが続くのかと言えば、QE3またはそれに類する緩和策が見え隠れしている以上、ドルには先安感もあり、どこかで頭打ちと言うことになるとは思いますが、それをまた見越しての我先な円売りが一時的に増えることも十分あり得る話と思います。 それが一気に2円も嵩上げを果たした今なのか今後も続く話なのかは、8週続いたショート増がマイナスに転じたことや日本国内の年末相場においてそれぞれの思惑衝突や仕掛けがどのような形で出てくるのか注意深く見守りたい。 と言うところです

【対ユーロ】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 4215枚(11.8%)の増加で 39943枚(前週：35728枚)、ショートは前週比 11014枚(7.6%)の増加で 156416枚(前週：145402枚)。この結果、売買比は売り越しを再拡大。売り越し枚数は前週比 6799枚(6.2%)の増加で 116473枚(前週：109674枚)。売買計は 15229枚(8.4%)の増加で 196359枚(前週：181130枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の14.3%(前週：11.7%)、ショートはIMM全ショート枚数の42.6%(前週：43.3%)で、以前から比べれば相当に沈静化してきたとは言え、ここ5週連続の売買数減少が再び増加に転じたことには注意が必要かも知れません。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3459→1.3201とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.3459→1.3115とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3115→1.3122とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3459→1.3122とユーロ安と、2/29に1.3485の戻り高値を付けた後の下落は1.31で堪えていると言う状況です。

ユーロ債務問題が一応の決着を見せたことからこれまでの一方的なユーロ売りは減速しましたが、ドルの堅調から下落傾向は多少の変化を見せながらも継続模様と言ったところですが、先週のショート増が新たな売り仕掛けとなるのか決着安堵相場の調整の範囲なのかはこれからも注意深く見ていきたいです。

【全体概況】非商業ポジション(投機筋)
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -26010枚(-8.5%)の減少で 279416枚(前週：305426枚)、ショートは前週比 31150枚(9.3%)の増加で 367284枚(前週：336134枚)、ロング減ショート増の結果、売買比は売り越しを再拡大。売り越し枚数は前週比 31150枚(186.1%)の増加で 87868枚(前週：30708枚)と倍増。売買計では前週比 5140枚(0.8%)の増加で 646700枚(前週：641560枚)となりました。

これを金額に置き換える と、326.5億ドルのロング、505.6億ドルのショートにより、179.1億ドルの売り越し(MXN除く7通貨計)という事になります。

個別に見た場合、対円を筆頭にユーロ・ポンド以外全てロング減、豪ドルを筆頭に円・フラン以外全てがショート増と言うところから今回の売り越し拡大と言う事につながったかと思われます。また、ユーロ・加ドルの
売買とも増、円・フランの売買とも減と言うところも特徴的なところかと思います。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 豪ドル・加ドル・ユーロ。ショートベスト3はユーロ・ポンド・円と、ロングでユーロが円と交代しております。

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