1月 29 2012
CFTC IMMポジション(1/24集計-1/27公表分)
資料ダウンロード 『1/24集計-1/27公表のIMMポジション』 → IMM_20120124.pdf をダウンロード
【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 -12161枚(-15.5%)の減少で 66194枚(前週：78355枚)、ショートは前週比 2334枚(12.0%)の増加で 21827枚(前週：19493枚)。この結果、売買比は買越しを継続ながら減少。買越し枚数は前週比 -14495枚(-24.6%)の減少で 44367枚(前週：58862枚)。売買計は前週比 -9827枚(-10.0%)の減少で 88021枚(前週：97848枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 25.5%(前週：30.2%)で -4.7%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 5.9%(前週：5.1%)で 0.8%の増加となりました。
【対円】商業ポジション(実需筋)
ロングは前週比 530枚の増加で 64774枚(前週：64244枚)、ショートは前週比 -23691枚の減少で 100438枚(前週：124129枚)。ショート大量減の結果、売買比は売越しを継続しながらも減少、売越し枚数は前週比 -24221枚の減少で 35664枚(前週：59885枚)。売買計は前週比 -23161枚の減少で 165212枚(前週：188373枚)となりました。 投機筋＋実需筋の合計では 130968枚のロング、122265枚のショートにより 8703枚の売越し。総売買枚数は253233枚と言うことになり、先回12週ぶりに売り越しとなったのもつかの間、今回また買い越しに転じております。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.83円 →77.03円と円安、前火曜→今火曜終値では76.83円→77.65円と円安、今火曜→今金曜では 77.65円→76.69円と高、2週通算の前火曜→今金曜では76.83円→76.69円と円高。と、こちらも先週３週連続76円台での週引けからの脱却もつかの間、再び76円台での引けとなりました。
先週はFOMC以前以後でまったく様相が逆転しドル円相場では一気に意気消沈といった観がありますが、今回集計はそのFOMC前日までの物となりますので、投機筋の円ロング減・ショート増が実需の円ショート減に勝り、ドル円相場が上昇したものの、FOMC後にひっくり返された状況が見て取れます。つまりFOMC期待相場は名実共に噂で買って事実で売る結果になったと言えます。
先回、総売買枚数の増加は市場加熱と共に意図的な仕掛けとそのカバーと言った投機的取引の可能性もあると言うことを書きましたが、今回のターゲットはFOMCだったようですね。
【対ユーロ】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 2903枚(10.2%)の増加で 31299枚(前週：28396枚)、ショートは前週比 14220枚(7.5%)の増加で 202646枚(前週：188426枚)。ロング増を遙かに上回るショート増の結果、売買比は売り越しを継続かつ拡大。売り越し枚数は前週比 11317枚(7.1%)の増加で 171347枚(前週：160030枚)と、売越し記録はまたも過去最高を更新。売買計は 17123枚(7.9%)の増加で 233945枚(前週：216822枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の12.1%(前週：10.9%)、ショートはIMM全ショート枚数の55.2%(前週：49.6%)で、再び過半数越えとなりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.2741→1.2932とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.2741→1.3031とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3031→1.3218とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.2741→1.3218とユーロ高、と上昇一途ではありますがドル円の項でも書いたように売買数の増加と共に、レートに見合わないショート増は疑ってかかる必要があります。これは将来の売買が想定の利益確定であっても損切りであってもとてつもない大きな物になる可能性を秘めているためです。
【全体概況】非商業ポジション(投機筋)
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 283枚(0.1%)の増加で 259715枚(前週：259432枚)、ショートは前週比 -12964枚(-3.4%)の減少で 367061枚(前週：380025枚)、この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 -13247枚(-11.0%)の減少で 107346枚(前週：120593枚)。売買計では前週比 -12681枚(-2.0%)の減少で 626776枚(前週：639457枚)となりました。
これを金額に置き換えると、321.48億ドルのロング、512.04億ドルのショートにより、190.56億ドルの売り越しという事になります。(MXN除く7通貨計)
内、ユーロショートは330.09億ドルありますので金額ベースで言えばユーロショートは全体の64.4%と言う事になり、ユーロショートがいかに大きなものかお解り頂けるかと思います。
個別に見た場合、円・ポンドでロング減少、ポンド・豪ドル・加ドルでショート減少が見られ、前週までの売買増を打ち消し、今回の売買数減少を招いたような形になっております。また、好調のNZドルのロング増は今回も継続し、買い越し幅も拡大。そのNZドル含め、NZドル・豪 ドル・円の3通貨のみ買い越し維持は前回と変わらず、その他はすべて売り越し維持
という状態も変わらずです。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 豪ドル・円・ユーロ。ショートベスト3はユーロ・加ドル・ポンドと、ショートで加ドルとポンドが逆転した以外、前回から変化無しです。
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2月 5 2012
CFTC IMMポジション(1/31集計-2/3公表分)
資料ダウンロード 『1/31集計-2/3公表のIMMポジション』 → IMM_20120131.pdf をダウンロード
ロングは前週比 14860枚(22.4%)の増加で 81054枚(前週：66194枚)、ショートは前週比 2558枚(11.7%)の増加で 24385枚(前週：21827枚)。前週のロング減を打ち消すかのようなロング増の結果、売買比は買越し僅かに増加することととなり、買越し枚数は前週比 12302枚(27.7%)の増加で 56669枚(前週：44367枚)。売買計は前週比 17418枚(19.8%)の増加で 105439枚(前週：88021枚)と、2008年3月以来5年ぶりに10万枚超えとなりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 27.4%(前週：25.5%)で 1.9%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 6.8%(前週：5.9%)で 0.8%の増加となりました。
【対円】商業ポジション(実需筋)
ロングは前週比 385枚の増加で 65159枚(前週：64774枚)、ショートは前週比 17782枚の増加で 118220枚(前週：100438枚)。ショート大量増の結果、売買比は売越しを拡大、売越し枚数は前週比 17397枚の増加で 53061枚(前週：35664枚)。売買計は前週比 18167枚の増加で 183379枚(前週：165212枚)となりました。
投機筋＋実需筋の合計では 146213枚のロング、142605枚のショートにより 3608枚の買越し。総売買枚数は288818枚と言うことになりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で77.65円 →76.69円と円高、前火曜→今火曜終値では77.65円→76.29円と円高、今火曜→今金曜では 76.29円→76.60円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では77.65円→76.60円と円高。となりました。
先週は雇用統計を含む月初重要指標週でしたが、最終日の雇用統計の好結果により辛うじて76.50円より上で引けることが出来他とは言え、前日までは週初の50銭近い大幅下落以降ジリ下げ模様となり、いつ75円台を見ても不思議ではない状況でした。今回のIMMポジション投機筋を見ると、これを裏付けるかのようなロング増と売買増が見られます。また10万枚を超える売買計は2008年3月以来の数量でもあることから、始終「ヨコヨコ」であったドル円相場にもそれなりに動きが出てくるのではないでしょうか。
ロングは前週比 607枚(1.9%)の増加で 31906枚(前週：31299枚)、ショートは前週比 -13194枚(-6.5%)の減少で 189452枚(前週：202646枚)。と、8週ぶりのショート減、かつ先週のショート増を打ち消す程のショート減の結果、売買比は売り越しを継続ながら縮小。売り越し枚数は前週比 -13801枚(-8.1%)の減少で 157546枚(前週：171347枚)と、1月初頭の水準まで後退。売買計は -12587枚(-5.4%)の減少で 221358枚(前週：233945枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の10.8%(前週：12.1%)、ショートはIMM全ショート枚数の52.5%(前週：55.2%)で、先回より減少とは言え未だ過半数越えを継続です。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3031→1.3218とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.3031→1.3090とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3090→1.3159とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3031→1.3159とユーロ高、と押し込まれはしても1.30を明確に割るにはいたらず、1.30-32のレンジ状態と言った状況です。
先週は米国重要指標週と言うこともあり、対ユーロとしての積極的な売買が抑えられた観がありますが、今週は英中銀MPCやECB政策金利発表＋ドラギ総裁会見、また中国PPI/CPI等もあり、ユーロを巡る取引が活発化し、先週来のレンジ上抜け/下抜けなども想定しておいた方が良いかも知れません。
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 36361枚(14.0%)の増加で 296076枚(前週：259715枚)、ショートは前週比 -6104枚(-1.7%)の減少で 360957枚(前週：367061枚)、この結果、売買比は売り越し継続ながら縮小。売り越し枚数は前週比 -42465枚(-39.6%)の減少で 64881枚(前週：107346枚)。売買計では前週比 30257枚(4.6%)の増加で 657033枚(前週：626776枚)となりました。
これを金額に置き換えると、371.74億ドルのロング、501.95億ドルのショートにより、130.21億ドルの売り越しという事になります。(MXN除く7通貨計)
個別に見た場合、ユーロ・豪ドル以外の通貨で売買とも増、ユーロ・豪ドルでロング増・ショート減。と、ユーロ・豪ドルのみが売られる結果となっており、また、対円ロング増・対ユーロショート増・対ポンドロング増はいずれも前回の同額返しのような増減逆転を見せています。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 豪ドル・円・ユーロ。ショートベスト3はユーロ・ポンド・加ドルと、ショートで加ドルとポンドが逆転した以外、前回から変化無しです。
資料ダウンロード 『1/31集計-2/3公表のIMMポジション』 → IMM_20120131.pdf をダウンロード
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By najirane • IMMポジション • Tags: 米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮