9月 20 2014
CFTC IMMポジション(9/16付集計-9/19公開分)
先週のドル円は、週前半こそ停滞かもしくは微速下降と言う様相でしたが、9/18(水)未明に開催のFOMCにてQEの終了と前倒しを辞さない利上げが示唆されたことから、6年ぶりとなる108円台まで急騰、続いて最終日金曜日には日経の堅調と米債金利上昇などから109円台にだめ押し。と言った週となりましたが、今週のIMM集計はFOMCに疑心暗鬼し107円前後を様子見していた頃のものとなります。
9/16付IMM集計、対円では2週連続のロング増・反転のショート増の双方増から、売り越しは4週ぶり10万枚割れの83192枚へ・売買計は158416枚へと増化。 対ユーロは反転のロング増・2週連続のショート減から、売り越しは137149枚へ3週連続減少・売買計は296253枚へと5週連続増加。IMM全体では、売り越しは207504枚・売買計は784352枚へと共に増化し、2週前とほぼ同じ水準に戻った形となっております。
また、先週もお知らせしましたが、対ユーロにおいて投機筋＝仮需と実需の合計売買高の拡大が先回で13週目となり、本年に入ってから例でも2013年12/14～2014年03/11，2014年03/18～2014年06/10と13週拡大すると一気に縮小すると言う13週周期が確認されておりましたが、今回もまた減少を見せ、13週周期節をほぼ確定的アノマリとしております。
CFTC IMMポジション(9/16付集計-9/19公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20140916
■資料PDF内容
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先：CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
CFTC IMMポジション(9/16付集計-9/19公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20140916
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9/9付IMM集計、対円では反転のロング増・反転のショート減の双反転から、売り越しは100673枚へ・売買計は135233枚へと共に減少。 対ユーロは反転のロング減・反転のショート減の双方反転減から、売り越しは157505枚・売買計は276257枚へと共に減少。
9月 27 2014
CFTC IMMポジション(9/23付集計-9/26公開分)
先週のドル円は、新たに大きな値動き材料となるものもなく、また高値警戒感が漂い始める中、積極的に110円を攻めるでもなく、かといって108円は割らず109円前後での足固めに終始したという感がありましたが、今週のIMM集計は週初の下攻めに週最安値を付けた後の反発時のものとなります。
9/23付IMM集計、対円では反転のロング減・2週連続のショート増から、売り越しは再び10万枚台乗せの105422枚・売買計も162204枚へと増化。 対ユーロは反転のロング減・3週連続のショート減から、売り越しは141965枚へ反転増・売買計は263273枚へと反転減。IMM全体では、売り越しは248560枚へ増化・売買計は720018枚へと減少し、全体として縮小模様となっております。
CFTC IMMポジション(9/23付集計-9/26公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20140923.pdf
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
データ参照先：CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
CFTC IMMポジション(9/23付集計-9/26公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20140923.pdf
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By najirane • IMMポジション • Tags: CFTC, IMMポジション, 売り越し, 実需筋, 投機筋, 米証券先物取引委員会, 買い越し