9月 14 2014
CFTC IMMポジション(9/9付集計-9/12公開分)
先週のドル円は、週初の月曜日から前週最終日の雇用統計での下げ分を倍返しする大きな反発上昇を見せ、その後一貫して巡航上昇、2008年9月以来6年ぶりの週終値107円台を達成しての終了となりました。今週のIMM集計は106円台に乗せ、足場を固めている付近のものとなります。
9/9付IMM集計、対円では反転のロング増・反転のショート減の双反転から、売り越しは100673枚へ・売買計は135233枚へと共に減少。 対ユーロは反転のロング減・反転のショート減の双方反転減から、売り越しは157505枚・売買計は276257枚へと共に減少。IMM全体では、売り越しは182895枚・売買計は760759枚へと共に減少し、ロングは緩い微増を続けていますが、ショートは底打ち反転したようにも見えます。
また、資料5p、及び本年6月頃の当リポートを参照頂ければお解りのように、対ユーロにおいて投機筋＝仮需と実需の合計売買高の拡大が13週目となりました。直近の例でも2013年12/14～2014年03/11，2014年03/18～2014年06/10と13週拡大すると一気に縮小すると言う13週周期が確認されておりますので、次週での動きが注目されるところです。
CFTC IMMポジション(9/2付集計-9/5公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20140909.pdf
■資料PDF内容
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先：CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
CFTC IMMポジション(9/2付集計-9/5公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20140909.pdf
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9月 20 2014
CFTC IMMポジション(9/16付集計-9/19公開分)
先週のドル円は、週前半こそ停滞かもしくは微速下降と言う様相でしたが、9/18(水)未明に開催のFOMCにてQEの終了と前倒しを辞さない利上げが示唆されたことから、6年ぶりとなる108円台まで急騰、続いて最終日金曜日には日経の堅調と米債金利上昇などから109円台にだめ押し。と言った週となりましたが、今週のIMM集計はFOMCに疑心暗鬼し107円前後を様子見していた頃のものとなります。
また、先週もお知らせしましたが、対ユーロにおいて投機筋＝仮需と実需の合計売買高の拡大が先回で13週目となり、本年に入ってから例でも2013年12/14～2014年03/11，2014年03/18～2014年06/10と13週拡大すると一気に縮小すると言う13週周期が確認されておりましたが、今回もまた減少を見せ、13週周期節をほぼ確定的アノマリとしております。
CFTC IMMポジション(9/16付集計-9/19公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20140916
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
データ参照先：CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
CFTC IMMポジション(9/16付集計-9/19公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20140916
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By najirane • IMMポジション • Tags: CFTC, IMMポジション, 売り越し, 実需筋, 投機筋, 米証券先物取引委員会, 買い越し