9月 22 2013
CFTC IMMポジション(9/17集計-9/20公表分)
先週のドル円は前週末に伝えられたサマーズ氏の次期FRB議長候補辞退余波から下窓を空けてのスタート。早朝98.44円付近まで押された後は98円台後半に戻したが東京市場休場により動意無く推移、NY時間に入り再度98.64円付近まで押されるも反発を開始し99円台に復帰してNYクローズ、明けて東京は反発を継続するも既にFOMCが気がかりなのか上値を99.40円～下値を99.10円付近で維持した堅調ながら動意薄の状態は欧州～NYまで継続。今回のIMMポジション集計はその頃にまとめられたものとなります。
9/17付IMM集計、対円では再び反転ロング増・4週連続のショート増の双方増となり、売り越しは9万枚台を割る減少・売買計は14万枚台に増化。 対ユーロは反転のロング増・ショートは2週連続の減少となり、買い越しは3万枚に台に増化・売買計も17万枚台に増化。
なお、IMM全体においてはショート底打ちを8/13・ロング頭打ちを8/27とした縮小を経てロング傾向に移行中のようです。
CFTC IMMポジション(9/17集計-9/20公表分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20130917.pdf
■資料PDF内容
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先：CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
CFTC IMMポジション(9/17集計-9/20公表分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20130917.pdf
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9月 29 2013
CFTC IMMポジション(9/24集計-9/27公表分)
先週のドル円は前週末のFOMC後のショートカバーからの戻り売りか休日の東京に始まり欧州～NY時間に入っても円買いが継続、明けて9/24(火)はオセアニア通貨の盛んな売買にドル円は蚊帳の外か98円台後半を小動きとなったが、欧州時間に入り欧州株の堅調さや米債利回り上昇などから99.20円付近まで反発するもここで折り返し、再度98.50円付近まで下落してNYにバトンタッチ、NY時間にはオバマ大統領からイラン・シリア問題の平和的解決を強調した発言を材料に反発も99円を前に再度失速。今回のIMMポジション集計はその頃にまとめられたものとなります。
9/24付IMM集計、対円では反転ロング減・ショート減の双方減となり、売り越しは再び9万枚台へ増化・売買計は12万枚台に減少。 対ユーロは2週連続のロング増・3週連続のショート減となり、買い越しは6.5万枚・売買計も19万枚台に増化。
なお、IMM全体においてはショート底打ちを8/13・ロング頭打ちを8/27とした縮小を経てロング傾向移行を更に顕著にしました。
CFTC IMMポジション(9/24集計-9/27公表分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20130924.pdf
■資料PDF内容
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先：CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
CFTC IMMポジション(9/24集計-9/27公表分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20130924.pdf
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By najirane • IMMポジション • Tags: CFTC, IMMポジション, 売り越し, 実需筋, 投機筋, 米証券先物取引委員会, 買い越し