CFTC

このブログにある各種の集計一覧表やグラフは、何処を探しても私が欲するような集計や見やすい形では無いので、いきおい自分で造った物を載せている訳ですが、今回CFTC IMMポジションの全通貨集計版という物を作ってみたので掲載してみます。
なお、CFTCではJPY/EUR/GBP/AUD/CAD/CHF//NZD/MXNの8通貨のデータが掲載されますが、ロイター等のニュースを見るとMXNを除外した形での集計が一般的なようなので、以下の集計表ではMXNを含む/除く両方の合計を載せています。

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日本時間 10/02午前に、9/28 NYクローズ時点で集計のCFTC IMMポジションが公表されました。

「円」 は、ロングが前週比 13％の増加で 45136枚(前週：39948枚)、ショートは前週比 -2.2%の微減で 16470枚(前週：16848枚)、結果、買い越しは前週比 24.1%の増加となり 28666枚(前週：23100枚)へと、介入警戒をしつつも円買いは着々進行中と言ったところです。

円ロング/ショートが前週に比べてほぼ逆転と言うことは、前週は介入が実行されたことにより、慌てて反対売買へと転じたものの、その後音沙汰が無いことから既定路線(ドル売り円買い)へと復帰した。と見ても良いでしょう。

ドル円レートは先月のFOMC以降下落基調を強めていますがIMMポジション集計日の火曜日では83.88円、金曜日終値では83.19円と、再度83円割れを狙う水準まで落ちてきています。

今週は米国指標オンパレード週ですので、数字の出方によっては乱高下が予想されます。と同時にそれは大量の売買があることを示しますので、次回のポジション集計にはまた大きう数字変化として出てくることになるかと思います。

続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 35.1%の増加で 70638枚(前週：52300枚)、ショートは前週比 -25.2%%の減少で 35308枚(前週：47203枚)、結果、買い越しは前週比 593.2%の大幅な増加となり、売買枚数・買い越し枚数ともドバイショック直前の水準まで増加したことになります。

レートから再度見ると、今回集計日の9/28終値では1.3579。金曜終値では1.3789と、それぞれ1週間で300ポイントの上昇となってますが、これがユーロ支持による順当な買い増なのか、バブル(買われ過ぎ)なのか、そろそろ見極めの時期に入っているような気もします。

先週も書きましたが、ドバイショック当時でならユーロは1.5000台にもあった訳なので、現状の1.3800弱ならまだ上昇余地は十分ありますが、上がり方がいささか急すぎるので一旦は戻りがあるのではないか？と思う次第です。

介入警戒による円買い手控えがそのままユーロに来ていたとすると、今後の介入状況にも多分に左右されることになりますので、先週に引き続き、介入がどのように行われるかを見ながらの手探り相場とも肝試し相場とも呼ばれる最近の動きを重大な関心を持って注視する必要があるかと思います。

■ 資料ダウンロード
『10/02公表のIMMポジション』→ IMM_20100928.pdf をダウンロード

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日本時間 9/25午前に、9/21 NYクローズ時点で集計のCFTC IMMポジションが公表されました。

「円」 は、ロングが前週比 -34.7％の減少で 39948枚(前週：61215枚)、ショートは前週比 24.1%の増加で 16848枚(前週：13573枚)、結果、買い越しは前週比 -51.5%の大幅減少となり 23100枚(前週：47642枚)へと、日銀介入を受けての大幅なポジション変化があります。

円ロング/ショートが似たようなレベルでそれぞれ増減したと言うことは、介入が実行されたことにより、今後の警戒から反対売買へと転じた様子が見て取れますが、先週のFOMC以降、再度大きく円高に戻りつつありますので、これがそのまま続くというよりはむしろ、今回の増減分はあらかた消化されていると見ても良いのではないでしょうか。

ドル円レートは今回集計の最終日、9/21に行われたFOMCにより火曜日終値こそ85.09円と85円台をキープしましたが、金曜終値では84.13円まで下落しています。

なお、先週金曜日に介入かと思われるドル円急騰ありましたが、その後の追加が全く無くむしろ下落が進む結果となったことから、これはたまたま何かの大口買いに各所が追随し、ストップロスまで巻き込んだもの。と、介入ではなかったと考えて良いのではないでしょうか。

続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 -4.1%の減少で 52300枚(前週：54543枚)、ショートは前週比 -26.5%%の減少で 47203枚(前週：64187枚)、結果、売り越しは前週比 -152.9%の大幅な減少で、ついに昨年11/25以来となる買い越しに転じました。

レートから再度見ると、今回集計日の9/21終値では1.3251。金曜終値では1.3488と、ユーロ危機による売り込まれ以前のレベルにまで戻っています。
このポジション変化が今後どのようにレートに反映されるかですが、ドバイショック当時まで遡ればユーロは1.5000でもあった訳なので、まだまだ上昇余地がある。と考えて良いかと思われます。

先週に引き続き、ドル円及びクロス円で、介入がどのように行われるかを見ながらの手探り相場が続くかと思われますので、ドル買い円売りまたは逆に円買いドル売りの綱引きの中でユーロがどのような相対的変化を受けるかを、重大な関心を持って注視する必要があるかと思います。(また出た。(笑))

■ 資料ダウンロード
『9/25公表のIMMポジション』→ IMM_20100921.pdf をダウンロード

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日本時間 9/18午前に、9/14 NYクローズ時点で集計のCFTC IMMポジションが公表されました。
なお、残念ながらと言うかそれを狙ったのか、この集計は日銀による6年ぶりの円売りドル買い介入の5時間前の数字となりますので、介入やその反動は全く反映されていないことを考慮し、開戦前夜の状況して今回の数字を見る必要があります。

「円」は、ロングが前週比 -6.5％の減少で 61215枚(前週：65440枚)、ショートは前週比 2.4%の増加で 13573枚(前週：13257枚)、結果、買い越しは前週比 -8.7%の減少となり 47642枚(前週：52183枚)へと、最高レベルである5万枚を割り、若干落ち着く傾向に向かうかのようです。

ドル円レートは今回集計の最終日、9/14に民主党菅代表の続投が決定したことで83.10円まで下落、その夜のNYに米債金利低下から82.90円と、15年ぶり円高局面を更新し、ついに82円台を見ました。
なお、これがきっかけとなって翌朝、6年ぶりの介入となったわけですが、冒頭にも書いた通り、今回の集計では介入もその反応も全く数字には出てきません。
次回の数字公表を楽しみに待ちたいと思います。

続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 2.6%の増加で 54543枚(前週：53136枚)、ショートは前週比 -16.5%の減少で 64187枚(前週：76885枚)、結果、売り越しは前週比 -59.3%の大幅な減少で 23699枚から 9644枚へと、一気に1万枚を切り、1.3200台の戻り高値を付けた8月初旬の数宇と並びました。

レートから再度見ると、8月初旬に1.3200越えの戻り高値を付けて以来押し込まれ、一時期1.2600台まで押されましたが、今回のIMM集計時点(NYクローズ)では1.2995まで回復、集計後の数字では週末にかけて1.3000台まで回復してますので、この売り越し減少も十分に頷ける数字ですね。

さて、ユーロは週末になりアイルランド問題が再燃し陰りが見えましたが基本路線はリスクオンと見て良いかと思います。
問題はドル円及びクロス円で、介入がどのように行われるかを見ながらの手探り相場が続くかと思われますので、投機筋の大玉は期待薄といった観があります。
何よりも政府日銀が投機筋の向こうを張った大勝負をしているわけですので、重大な関心を持って注視する必要があるかと思います。(しかしこれは流行語大賞決定ですね。)

■ 資料ダウンロード
『9/18公表のIMMポジション』→ IMM_20100914.pdf をダウンロード

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