6月 20 2015
CFTC IMMポジション(6/16付集計-6/19公開分)
■6/16付IMM集計の概略(詳細は資料PDFデータでご確認ください)
対円では共に反転のロング増・ショート減から、売り越しは80664枚へと約3.6万枚(-30.6%)の減・売買計は210184枚と約0.9万枚(4.5%)の増で2007年5月以来8年ぶりの21万枚台へ。
対ユーロは4週連続のロング増・3週連続のショート減から、売り越しは89357枚へと約4.9万枚(-35.2%)の減・売買計は254785枚へと約1.2万枚(4.7%)の増。
IMM全体での売り越しは215594枚と約9.6万枚(-30.9%)の減・売買計は810586枚と約2.5万枚(3.1%)の増となり、全体としてはショート方向へ拡大が底打ちしロング方向へ一転の様相です。
なお、今週から試行ですが資料PDFにCME(シカゴ・マーカンタイル取引所)のOPTION＆FUTURE Daily Volumeも収録しています。
CFTC IMMポジション(6/16付集計-6/19公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20150616.pdf
■資料PDF内容
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P6 CME(シカゴ・マーカンタイル取引所) OPTION＆FUTURE Daily Volume (IMM集計対象通貨分を収録)
※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先：CFTC Historical Compressed
※CME Daily Volumeとはシカゴ・マーカンタイル取引所におけるオプション/先物等の取引高集計日報で取引高だけの公表となり、限月や取引価格等は更にデータを細部まで追いかけないと解りませんが、その日次変化から投資興味の変化を類推することも可能かと思われます。
データ参照先：CME Daily Volume
CFTC IMMポジション(6/16付集計-6/19公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20150616.pdf
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6月 27 2015
CFTC IMMポジション(6/23付集計-6/26公開分)
■6/23付IMM集計の概略(詳細は資料PDFデータでご確認ください)
対ユーロは5週ぶり反転のロング減・4週連続のショート減の双方減から、売り越しは99306枚へと約1.0万枚(11.1%)の増・売買計は235040枚へと約2.0万枚(-7.7%)の減。
IMM全体での売り越しは242339枚と約2.7万枚(12.4%)の増・売買計は767051枚と約4.4万枚(-5.7%)の減となり、全体としてはショート方向の底離れは認められてもへロング方向へは若干の失速。
資料PDF中のCME(シカゴ・マーカンタイル取引所)のOPTION＆FUTURE Daily Volumeも併せてご覧ください。
CFTC IMMポジション(6/23付集計-6/26公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20150623.pdf
■資料PDF内容
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P6 CME(シカゴ・マーカンタイル取引所) OPTION＆FUTURE Daily Volume (IMM集計対象通貨分を収録)
データ参照先：CFTC Historical Compressed
※CME Daily Volumeとはシカゴ・マーカンタイル取引所におけるオプション/先物等の取引高集計日報で取引高だけの公表となり、限月や取引価格等は更にデータを細部まで追いかけないと解りませんが、その日次変化から投資興味の変化を類推することも可能かと思われます。
データ参照先：CME Daily Volume
CFTC IMMポジション(6/23付集計-6/26公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20150623.pdf
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By najirane • IMMポジション • Tags: CFTC, CME, IMMポジション, 売り越し, 実需筋, 投機筋, 米証券先物取引委員会, 買い越し