8月 14 2010
CFTC IMMポジション(08/10集計分)
CFTCが8/10 NYクローズ時点で集計したIMMポジションが、日本時間8/14午前に公表されました。
「円」は、ロングが前週比
5.8%の増加で 65314枚、ショートは前週比 -6.5%の減少で 12836枚、結果、売り越しは前週の -47998枚から -52478枚へと、更にその度合いを増し、ここ半年での最高値。かつ、ここ1年内では昨年12/1の -56907に次ぐ第2位の買い越し枚数となりました。
ドル円レートから見ると、この集計が為された時点から数時間後に、84.72円の年初来最安値(かつ15年ぶり水準)を付けています。
しかし、その時点からドル円は上昇を続け、8/13NYクローズでは86.19円まで反発して引けています。
先週お知らせしたFRB及び日銀の政策決定会合発表はどちらも不発気味に終わった観がありますが、週中盤から始まった日本政府・日銀他関係要人らによる口先介入が功を奏したのか、これ以上の円高攻勢はよほど何か他の材料がないと一旦退却したかのように見えます。
このことからも来週の数字変化だどのようになるのか見逃せません。
続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 -7.6%の減少で 55797枚、ショートは前週比
-12.1%の減少で 59528枚、共に減少した結果、売り越しは前週の 7297枚から更に縮小し 3731枚へ買い越し側へシフト量更新。早ければ来週には、ほぼスクエアか買越転になりそうな勢いです。
欧州ストレステストはおろか欧州危機そのものが、世界経済低迷の根源は米国経済の低迷と言うことにすり替えられ、あまり取りざたされないような気運ですが、目立った取引材料がないことから取引量もそれに伴って減少していると言うことですね。
先週、堅調なユーロも米国を置き去りにしてのリスク選好もユーロだけの発展もある話しではないのでいずれどこかで頭打ち、そして下落。と言う可能性は否めない…と言うことを書きましたが、予想通りユーロ堅調度合いも一服。
先々週、1.3282で引けた市場もかなり軟調化し、先週は 1.2750での引けと、取引の人気とレートの相関はここにも出たようです。
■
資料ダウンロード
『8/13公表のIMMポジション』→
IMM_20100810.pdf をダウンロード
8月 14 2010
先週(08/09~08/13)の為替動向
先週の各主要相場は下記のような流れでした。
■米国株式市場 = 下落
■原油先物市場 = 下落
■NY金先物市場 = もみ合い
■ドル円 = 上昇(ドル高)
■ユーロドル = 下落(ドル高)
■ユーロ円 = 下落
市場の注目と期待を集めた8/10(火)の日銀及びFRBの金融政策決定会合とその発表は、市場が満足する結果ではなく不発に終わり、ダウや原油及びユーロの下落を誘発しました。
明けて8/11(水)の東京時間はドル円がじり下げ。ロンドン市場に移った20時頃、ついに84.72円の年初来最安値かつ15年ぶりの水準にまでドル円は下落を見ました。
しかしそのような状況の中、日銀及び政府筋から、次々と円高を問題視する発言が相次ぎ、8/12(金)ついに半年ぶりの取引を前提とした日銀レートチェックが報じられると、ドル円の下値攻めにも躊躇が見られるようになり、加えて最終日8/12(金)発表のミシガン大が好感され、ドル円は週終値で86.19円まで反発となりました。
さて、直接の取引材料ではありませんが、最近、米国市場関係者の話題の中で「Hindenburg omen」(ヒンデンブルグ凶兆)が取りざたされることが多くなってきています。
価格推移から見た一種のテクニカル指標ですが、ある条件(詳しくはメルマガ参照)が揃った場合、概ね40日以内に44%の確立でパニック売りが出て、77%の確立でマーケットクラッシュが訪れる。と言う物です。
これは条件が揃えば必ず発生する物では無いですが、1985年以来、NY市場大暴落時には前兆として必ず「Hindenburg omen」が見られた。と言う事ですので用心するに越したことはありませんね。
■各為替の週足デマーク指標/フィボナッチゾーン
(Demark Range Projection / Fibonacci Zone)
TD Range Projection
USD/JPY Upper: 87.13 / Lower: 85.45
EUR/JPY Upper: 112.32 / Lower: 107.48
EUR/USD Upper: 1.3029 / Lower: 1.2469
GBP/JPY Upper: 135.75 / Lower: 131.43
GBP/USD Upper: 1.5797 / Lower: 1.5360
Fibonacci Zone USD/JPY
R2 87.44 ~ 88.09 / R1 86.60 ~ 86.80
S1 84.73 ~ 84.92 / S2 83.44 ~ 84.08
Fibonacci Zone EUR/USD
R2 1.3495 ~ 1.3709 / R1 1.3215 ~ 1.3281
S1 1.2589 ~ 1.2655 / S2 1.2161 ~ 1.2375
■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
『先週(08/09~08/13)の為替動向』
→
2010_0813.pdf をダウンロード
◎先週の主要8相場チャート
◎先週限のドル円/ユーロドル日足1年分
◎先週の4本値と今週のPivot
◎週間為替リポート保存版PDF
にほんブログ村
為替・FXランキング
By najirane • 為替動向と予想 • Tags: デマーク指標 Demark Range Projection Fibonacci Zone ユーロドル ドル円 クロス円 原油 為替 株式 米国 指標 ダウ 介入 日銀 金融緩和 FRB ECB QE2 QE3 FOMC バーナンキ 出口戦略 ギリシャ イタリア スペイン 緊縮財政 雇用統計