10月 5 2014
先週(～2014/10/3)の動向と主要通貨4本値及び今週のPivot
先週(9/29～10/3)の動向及び過去4週(9/8～10/3)の主要通貨4本値＆チャート、及び次週(10/6～)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
先週のドル円は、月末～月初をまたぎ更に週末にかけ雇用統計他の月初重要指標と、アノマリ的フロー転換と成績如何の動向転換が交錯することが想定されましたが、ドル円はそれに加え110円の大台突破という命題も注目される週でした。
そして蓋を開ければ、週初からじり高のまま瞬間的ながら110円をマークの直後から雇用統計を警戒してか単に利食いか2円近い下落、その後半値戻ししての雇用統計スタートポジションからはサプライズ上昇、週高値からの下落をほぼ取り返すV字反発となりました。
しかし、日足週足のいずれにおいても頭打ちの様相も否めず、そろそろ103円台付近までの大きな調整も覚悟して置いた方が良いのかも知れません。
(左図：直近２年分の週足チャート)
初日9/29(月)はドル買いル買い先行、先週末高値に面合わせの109.50円付近まで上昇の後、日経の上昇幅縮小したから109.26円付近まで押されはしたが、午後から安倍首相の所信表明演説により円売りの流れとなり、ストップロスを巻き込みながら2008年8月以来となる109.73円まで高値を更新、欧州時間以降は利食いか押し目作りか109.32円付近まで反落、更にNY時間になるとダウの続落や米債利回り低下から109.13円付近まで押され日足安値を更新。明けて9/30(火)NY終了間際に109.48円付近まで反発したものの東京序盤は円買いから入り、午後までかけ再び109.19円付近まで押されたが、欧州時間以降はユーロ売りの反動としてのドル買いから109.62円付近まで反発、NY時間に入ると米長期金利上昇なども手伝い、2008年8月以来の109.84円まで高値を更新。明けて10/1(水)月変わりした東京はドル買い優勢、前日高値を上抜けると断続的にストップを巻き込み、ついには2008年8月以来となる110.09円をマーク、しかし110円台を付けた後は目先の達成感からか続伸かなわず、欧州時間序盤に高値更新がないことを確認後は徐々に緩み始め、NY時間に入って発表のADP雇用統計が予想越の後も、むしろ利益確定の流れになるとドル円は下落を開始、更にISM製造業景況指数等が弱い結果となるとドル売りが加速し109.25円付近まで急落、NY時間終了間際にようやく下げ止まりを見せたのは109円を割り込んでからのこと。明けて10/2(木)東京序盤は109円を挟んでの小動き、前場引けにかけて日経が大幅安となるとドル円も歯止めがはずれ、前日安値を下回りとストップを巻き込み108.55円付近まで大きく下落、欧州時間以降も欧州株不振から下落は続き、NY時間に入りダウが前日比100ドル超の下げとなったことや米債利回りの低下などから、ドル円は108.08円付近までと、あわや108円割れ目前まで雪崩落ち、しかしNY午後からはダウも持ち直し、108.45円付近で最終日へバトンタッチ。最終日10/3(金)下がりすぎた自力反発か雇用統計を睨んでの待機ポジション調整か、反発が進み早々に108円後半へ、NY時間では雇用統計発表前からダウ等の堅調に支えられていたが、NFPが予想を上回るとドル円は109円半ばまで急騰、その後ISM非製造業景況指数もやや強い数字となると、2段目に点火で109.89円付近まで上昇、しかし再び110円台にタッチできないまま時間切れとなり1週間を終了。
資料PDFダウンロード → Pivot_2014_1003.pdf
■PDF資料(計3p)の内容
●P1：ドル円/ユーロ円/ユーロドル/ポンド円/ポンドドルの過去5日分日足及び過去4週分(週足)の4本値と値幅、及びそこから算出されるWilderピボット/Demarkピボット/Demarkレンジ/フィボナッチゾーン
●P2：IMMで扱われる主要対ドル8通貨とダウ先/日経/金/オイルの過去5日分日足及び過去5週分週足の4本値
●P3：IMM取り扱いの対ドル主要8通貨の先週1週間チャート(1H足＆週間Hi-Lo＆SuperBollinger＋スパンモデルもどき)
■次週(10/6～)用 主要通貨の週間Fibonacci Zone
| Fibonacci Zone USD/JPY | |||
| R2 | 111.36 | ～ | 112.15 |
| R1 | 110.33 | ～ | 110.57 |
| S1 | 108.26 | ～ | 108.01 |
| S2 | 107.22 | ～ | 106.43 |
| Fibonacci Zone EUR/USD | |||
| R2 | 1.2788 | ～ | 1.2870 |
| R1 | 1.2682 | ～ | 1.2707 |
| S1 | 1.2469 | ～ | 1.2444 |
| S2 | 1.2362 | ～ | 1.2281 |
■次週(10/6～)用 主要通貨の週間TD Range Projection
| TD Range Projection | ||||
| USD/JPY | High： | 110.97 | Low： | 108.90 |
| EUR/JPY | High： | 143.21 | Low： | 137.86 |
| EUR/USD | High： | 1.2613 | Low： | 1.2400 |
| GBP/JPY | High： | 176.78 | Low： | 172.91 |
| GBP/USD | High： | 1.6131 | Low： | 1.5796 |
先週(9/29～10/3)の動向及び過去4週(9/8～10/3)の主要通貨4本値＆チャート、及び次週(10/6～)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
資料PDFダウンロード → Pivot_2014_1003.pdf
こちらも併せてご覧ください。『なじらね流 Pivot_Trade (連載4回)』
～pivotの多様な考え方とその応用～
第1回：PIVOTという概念
第2回：WilderのPivotとその概念図
第3回：Wilder “以外の” Pivot
第4回：BollingerBandとの関係
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10月 12 2014
CFTC IMMポジション(10/7付集計-10/10公開分)
先週のドル円は、その前週中盤に110円をマークしながらも週末の雇用統計サプライズでも再到達しなかったことを危惧しておりましたが、案の定の下落一途、107円台での終了となりました。今週のIMM集計は週前半の一直線な下落での下端付近のものとなります。
10/7付IMM集計、対円では反転のロング減・反転のショート減の双方反転・双方減から、売り越しは前週の12万枚台から112551枚へ減少・売買計も前週の18万枚台から162225枚へと減少。 対ユーロは反転のロング減・2週連続のショート増から、売り越しは146212枚へ増化・売買計は269146枚へと若干減。IMM全体では、売り越しは306295枚へ増化・売買計は764581枚へと若干の減となり、全体として緩やかにショート方向へ移行中と言った模様となっております。
CFTC IMMポジション(10/7付集計-10/10公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_201401007.pdf
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
データ参照先：CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
CFTC IMMポジション(10/7付集計-10/10公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_201401007.pdf
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By najirane • IMMポジション • Tags: CFTC, IMMポジション, 売り越し, 実需筋, 投機筋, 米証券先物取引委員会, 買い越し