12月 29 2013
先週は104円からスタートし約1円値幅を1週間かかって階段を上がり、週末には2008年10月以来の105円台に上っての終了となった週ですが、12/24付けIMM集計はクリスマス休暇による既定遅延にて12/30のNY終了後(日本時間では大晦日未明)に公開となります。
また、CFTCのサイトでは2014年分のリリーススケジュールも公開されていますが、これによると1/3→1/6(NewYear)、7/4→7/7(独立記念日)、11/28→12/1(感謝祭)、12/26→12/29(クリスマス)が既に遅延決定しているようです。
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12月 22 2013
先週(12/16～12/20)の動向及び過去4週(11/25～12/20)の主要通貨4本値＆チャート、及び今週(12/23～)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
先週のドル円は、前週末の年初来最高値 103.91円から103円付近まで反落してのスタートとなり、FOMCまでは低迷を続けましたが、FOMCにてQEの終了が明確になったことから急反発、そのまま104円を突き抜け週末には104.47円と年初来高値を更新しての終了となりました。
初日12/16(月)は103.20円付近と前週NY終了レベルからスタートしたものの、日経の下落に引きずられる形で円買いが加速、正午前に103円を割り込むとそのままストップロスも巻き込み102.63円まで、欧州序盤に欧州株の好調などに支えられ103円台を回復するものの長続きはせず、NY時間は103円付近を浮沈。明けて12/17(火)、ほぼ1日精彩を欠く動きの中、ユーロ買いの反動によるじり安を続け、時間足高値が103円に未達となると翌未明には102.49円まで下落加速。明けて12/18(水)深夜に発表となるFOMCに対する思惑や不透明感からのポジション調整か再び103円付近の浮沈を続けていたが、NY時間頃ころから住宅関連指標や米債利回り上昇などに助けられ103.27円付近まで上進、引き続き公表されたFOMC及びバーナンキ議長会見でQEの縮小が明確化されるとドル円は急騰、NY終了間際には104円を突き抜ける。明けて12/19(木)、東京市場が開く頃から調整の利益確定売りにより104.35円付近の高値から103.74円付近まで売り込まれるが、ここからじりじりと反発を開始。明けて最終日12/20(金)は前日の流れを引き継ぎ、東京時間終了頃には104.42円とFOMC後の高値を更新、その後もじり高基調は続きNY時間に公表の米GDPが後押しとなり、ついに年初来高値となる104.62円を記録。しかしその後は週末のポジション調整から失速し104.68円付近で1週間を終了。
資料PDFダウンロード → Pivot_2013_1220.pdf
■PDF資料(計3p)の内容
●P1：ドル円/ユーロ円/ユーロドル/ポンド円/ポンドドルの過去5日分日足及び過去4週分(週足)の4本値と値幅、及びそこから算出されるWilderピボット/Demarkピボット/Demarkレンジ/フィボナッチゾーン
●P2：IMMで扱われる主要対ドル8通貨とダウ先/日経/金/オイルの過去5日分日足及び過去5週分週足の4本値
●P3：IMM取り扱いの対ドル主要8通貨の先週1週間チャート(1H足＆週間Hi-Lo＆SuperBollinger＋スパンモデルもどき)
■今週(12/23～)用 週間Fibonacci Zone
| Fibonacci Zone USD/JPY | |||
| R2 | 105.86 | ～ | 106.68 |
| R1 | 104.80 | ～ | 105.05 |
| S1 | 102.66 | ～ | 102.41 |
| S2 | 101.60 | ～ | 100.79 |
| Fibonacci Zone EUR/USD | |||
| R2 | 0.4560 | ～ | 0.4560 |
| R1 | 0.4560 | ～ | 0.4560 |
| S1 | 0.4560 | ～ | 0.4560 |
| S2 | 0.4560 | ～ | 0.4560 |
■今週(12/23～)用 TD Range Projection
| TD Range Projection | ||||
| USD/JPY | High： | 105.41 | Low： | 103.28 |
| EUR/JPY | High： | 0.00 | Low： | 0.00 |
| EUR/USD | High： | 0.6840 | Low： | 0.6840 |
| GBP/JPY | High： | 85.02 | Low： | 85.02 |
| GBP/USD | High： | 0.8170 | Low： | 0.8170 |
先週(12/16～12/20)の動向及び過去4週(11/25～12/20)の主要通貨4本値＆チャート、及び今週(12/23～)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
資料PDFダウンロード → Pivot_2013_1220.pdf
こちらも併せてご覧ください。『なじらね流 Pivot_Trade (連載4回)』
～pivotの多様な考え方とその応用～
第1回：PIVOTという概念
第2回：WilderのPivotとその概念図
第3回：Wilder “以外の” Pivot
第4回：BollingerBandとの関係
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12月 21 2013
先週はその前週金曜日に付けた年初来高値103.91円から103円付近まで反落してのスタートとなり、IMMポジション集計日を含む前半3日はFOMC睨みも含め103円前後を低迷しましたが、FOMCにてQEの終了が確実なものとなると一気に急騰、発表直後に104円台を達成した後は金曜深夜までじり高の展開となり、金曜深夜に104.62円と年初来高値を更新したあとは週末調整と言った週でしたが、今回のIMM集計はそんなFOMC睨みの低迷最中での集計となります。
12/17付IMM集計、対円では反転のロング増・反転のショート増の双方反転増となり、売り越しは再度13万枚台・売買計も17万台に復帰増。 対ユーロは3週連続のロング増・反転のショート減となり、買い越しは2.7万枚に増加・売買計も微増。
なお、IMM全体においては、拡大しきっての収縮のように見えますが、前週書いた”大きなレート変動”による物と思われます。
CFTC IMMポジション(12/17付集計-12/20公表分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20131217.pdf
■資料PDF内容
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先：CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
CFTC IMMポジション(12/17付集計-12/20公表分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20131217.pdf
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12月 29 2013
先週(～2013/12/27)の動向と主要通貨4本値及び今週のPivot
先週(12/23～12/27)の動向及び過去4週(12/2～12/27)の主要通貨4本値＆チャート、及び今週(12/30～)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
初日12/23(月)はクリスマス休暇前に加え東京市場休場で閑散、欧州入り頃から米債利回り低下に引きずられ104円を切るも103.77円を底に反発、NY時間に発表ミシガンを無難に通貨のあとは反発を続け104円をわずかに上回って終了。明けて12/24(火)、昨日とは逆に欧米はクリスマス休暇、東京市場のみ開場の午前中に日経が2007年12月以来となる16000円台を付けるとドル円も104.40円付近まで上昇、その後は欧米の休場により104.20円付近での小動きが続く。明けて12/25(水)はほぼ一日動意の無い動き。明けて12/26(木)、第2次安倍政権誕生のこの日、安倍首相は突然の靖国参拝を敢行、ドル円は一気に104.80円付近まで駆け上がった後、中韓他から相次いで出された遺憾の意の解釈のためか104.70円付近を浮沈。明けて最終日12/27(金)の東京市場は海外からの円売りが集中し午前中に一瞬105.02円を付けたのち欧州序盤に104.64円まで押し込まれるが、NYに移る頃から反発一途、NY終了間際に105.18円と2008年10月以来、そして年初来高値を更新しての終了となりました。
資料PDFダウンロード → Pivot_2013_1227.pdf
●P1：ドル円/ユーロ円/ユーロドル/ポンド円/ポンドドルの過去5日分日足及び過去4週分(週足)の4本値と値幅、及びそこから算出されるWilderピボット/Demarkピボット/Demarkレンジ/フィボナッチゾーン
●P2：IMMで扱われる主要対ドル8通貨とダウ先/日経/金/オイルの過去5日分日足及び過去5週分週足の4本値
●P3：IMM取り扱いの対ドル主要8通貨の先週1週間チャート(1H足＆週間Hi-Lo＆SuperBollinger＋スパンモデルもどき)
■今週(12/30～)用 週間Fibonacci Zone
■今週(12/30～)用 TD Range Projection
先週(12/23～12/27)の動向及び過去4週(12/2～12/27)の主要通貨4本値＆チャート、及び今週(12/30～)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
資料PDFダウンロード → Pivot_2013_1227.pdf
こちらも併せてご覧ください。『なじらね流 Pivot_Trade (連載4回)』
～pivotの多様な考え方とその応用～
第1回：PIVOTという概念
第2回：WilderのPivotとその概念図
第3回：Wilder “以外の” Pivot
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By najirane • 為替動向と予想 • Tags: 4本値, Demark, EUR, Fibonacci, JPY, N225, Pivot, USD, Wilder, フィボナッチゾーン, 日経