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5月 26 2013

CFTC IMMポジション(5/21集計-5/24公表分)

先週は約50銭の下窓空きから始まったものの、23日(木)未明には103.73円と高値更新。しかし同日日中には100.82円と約3円の大幅下落、金曜日も約2円弱の値幅とダイナミックな動きとなりましたが、今回のIMM集計は再度の103円トライ直前の数字となります。
対円ではロング大量減・ショート減の双方減となり、売り越しは95186枚まで増加・売買計は減少、対ユーロではロング減・ショート大量増の結果、売り越しは80949枚まで倍増・売買計も増となり、5/22(水)には1.2997と1.30に迫るものの翌5/23(木)には1.2820と週最安値を付けてしまいました。
また、IMM全体においては先週の数字で拡大傾向が認められましたが、今回全体にロング減・ショート大量増となったためショート側へ推移しています。

CFTC IMMポジション(5/21集計-5/24公表分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20130521.pdf

■資料PDF内容

・P1 対円投機筋ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

・P2 対ユーロ投機筋ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数

・P4 対円投機筋＋実需筋ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先：CFTC Historical Compressed

※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。

CFTC IMMポジション(5/21集計-5/24公表分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20130521.pdf

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5月 20 2013

先週の「102円の意味と…」の修正

	先週(5/14) 「102円の意味とこの後」と言うエントリーで「月足的に頭打ちではないか？」と言うことを書きましたが、その修正エントリーとなります。左図の上はそのとき上げたチャート、下は修正のために追加させていただく同じ月足チャートです。先週「頭打ち」と書いた根拠は左図下のチャートで薄赤色の四角に対して左端と中央付近で内接している部分。これがちょうど101.50円付近(正確には2009年4月高値の101.430円)にあると言うことと、緑線の下降チャネル内に描けるもう一つの下降チャネル(赤線)では上端に接している。と言う理由による物でした。そして、週中盤まではそれを裏付けるかのように102円で上値の重さを呈していましたが週末になりあっさりクリア。103.30円まで達した次第です。そこでもう一度月足を見ていたら、103.50円付近(正確には2004年4月頃の安値103.470円)を上限とする左図の薄赤四角が見えて来ました。こちらであれば、当面の高値ラインではなく高値域と言った表現になり、先週末終値103.28円もまだその範囲内と言うことになります。 (※ただ、赤線での下降チャネルは既に上抜けと言うことで失効と言えるかもしれません。）


	さて、気を取り直して左図は上から時間足(先週約1週間分)、日足(概ね昨年末から)、最後にもう一回月足(概ね1997年頃から)になります。まず、時間足では、 5/13高値～5/15高値をつないだ延長線(レジスタンスTL)に頭を押さえられたかのような形で週引けしています。次に日足でも、 2/7高値～4/11高値をつないだ延長線(レジスタンスTL)に頭を押さえられたかのような形で週引けしています。更に月足でも、前段で書いた薄赤四角の上端(正確には200年1月高値，2004年4月安値，2005年4月安値，2008年3月～9月の高/安値，等複数の点をつなぐ平行線)に達したような状況となっています。つまり、時間足、日足、月足いずれの場合もレジスタンスに達している状態で、順当に考えるなら個々で言った退却した後、折を見て110円(緑線の下降チャネル及び次の直近高値＝クリア目標の2008年8月高値の交点)にトライする。と言う見方になるのではないでしょうか。もちろんここををあっさり抜けたら108.925円までは過去に多少のモミ場はあってもノンストップのような状況ですが、これだけレジスタンスが集中しているところを抜けたのなら一気にそこまで行くパワーも否定は出来ません。本命は現在レベルの少し上(103.50円)までか、104円トライのそぶりを見せた後、心理的節目100円～最大95円目処まで反落。穴馬的には103.50円をあっさり抜けたまま108.925円と109円目前まで急進。と言うところではないでしょうか。当面見えている材料としては…22日(水)のバーナンキ会見やFOMC議事録公表でのQE3処遇、そして月末月初の重要指標あたりでしょうか。また、ダウも日経も数字は絶対値で”15000″ですが、これが更に上進するのか同じように頭打ちなのかも見逃せないところです。

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5月 19 2013

先週(～2013/5/17)の主要通貨4本値と次週のPivot

先週(5/13～5/17)及び過去4週(4/22～5/17)の主要通貨4本値と主要通貨チャート、及び次週(5/20～)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等

先週のドル円は、週初若干の窓空きを伴い101円台後半から始まり、週中盤には102円台で足固め、そして最終日このまま102円台で終わるかと思われましたが日付が土曜日に変わる直前にはついに103円を突破、最後の最後＝NY終わり間際には103.30円の年初来最高値、引け値でも103.28円と、2004年12月に匹敵する水準となりました。
一方ユーロドルは週初こそ1.29台を保っていたものの週中盤には1.28台へ、金曜終わり間際には1.27台まで下落した後、何とか1.28台へ復帰しての週引けとなりました。
改めて、ここ最近のドルの強さを見た週と言えるかと思います。

資料PDFダウンロード → Pivot_2013_0517.pdf

■PDF資料(計3p)の内容

●P1：ドル円/ユーロ円/ユーロドル/ポンド円/ポンドドルの過去5日分日足及び過去4週分(週足)の4本値と値幅、及びそこから算出されるWilderピボット/Demarkピボット/Demarkレンジ/フィボナッチゾーン

●P2：IMMで扱われる主要対ドル8通貨とダウ先/日経/金/オイルの過去5日分日足及び過去5週分週足の4本値

●P3：IMM取り扱いの対ドル主要8通貨の先週1週間チャート(1H足＆週間Hi-Lo＆SuperBollinger＋スパンモデルもどき)

■次週(5/20～)用週間Fibonacci Zone

Fibonacci Zone USD/JPY
R2	104.66	～	105.44
R1	103.64	～	103.88
S1	101.60	～	101.35
S2	100.58	～	99.80

Fibonacci Zone EUR/USD
R2	1.3115	～	1.3203
R1	1.2999	～	1.3027
S1	1.2768	～	1.2740
S2	1.2652	～	1.2564

■次週(5/20～)用 TD Range Projection

TD Range Projection
USD/JPY	High：	104.31	Low：	102.27
EUR/JPY	High：	131.68	Low：	128.50
EUR/USD	High：	1.2927	Low：	1.2696
GBP/JPY	High：	157.58	Low：	155.80
GBP/USD	High：	1.5275	Low：	1.5048

先週(5/13～5/17)及び過去4週(4/22～5/17)の主要通貨4本値と主要通貨チャート、及び次週(5/20～)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等

資料PDFダウンロード → Pivot_2013_0517.pdf

こちらも併せてご覧ください。『なじらね流 Pivot_Trade (連載4回)』

～pivotの多様な考え方とその応用～
第1回：PIVOTという概念
 第2回：WilderのPivotとその概念図
 第3回：Wilder “以外の” Pivot
第4回：BollingerBandとの関係

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5月 19 2013

CFTC IMMポジション(5/14集計-5/17公表分)

先週は高値でついに103.30円、引け値でも103円台を維持と、2004年12月に匹敵する水準となりました。今回集計は100円超え後の進撃中(集計時点で102.27円)でのものになりますが、今回集計では対円でロング微増・ショート大量増の双方増となり、売り越し・売買計とも増加、一方対ユーロでは先回のロング・ショート共減少から一転のロング微増・ショート大量増の結果、売り越し・売買高共増加となり、火曜終値では1.29を保っていたものの金曜終値では1.28台へと下落しました。また、IMM全体においては売買双方ともこれまで縮小傾向となっていましたが、今回一転の双方増となり、拡大傾向に転じました。

CFTC IMMポジション(5/14集計-5/17公表分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20130514.pdf

■資料PDF内容

・P1 対円投機筋ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

・P2 対ユーロ投機筋ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数

・P4 対円投機筋＋実需筋ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

CFTC IMMポジション(5/14集計-5/17公表分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20130514.pdf

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