3月 24 2012
先週(3/19～3/23)及び過去4週(2/27～3/23)の主要通貨4本値と次週用各種ピボットデータ → Pivot_2012_0323.pdf (計2p)をダウンロード
P1：ドル円/ユーロ円/ユーロドル/ポンド円/ポンドドルの過去5日及び過去4週の4本値と値幅、及びそこから算出されるWilderピボット/Demarkピボット/Demarkレンジ/フィボナッチゾーン
P2：IMM扱い8通貨とダウ先/日経/金/オイルの過去5日及び過去5週の4本値
なお、先週より添付PDF資料は軽量=高速表示を目的に互換バージョンをAcrobat Ver7以降とさせて頂きました。(従前はAcrobat Ver5以降互換)
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3月 18 2012
さて、少し間が空いてしまいましたが、4回目はPIVOTとボリンジャーバンドを関連付けてしまいます。その前にお復習いを見ておいてくださいね。
第1回：PIVOTという概念
第2回：WilderのPivotとその概念図
第3回：Wilder “以外の” Pivot
ボリンジャーバンドはジョン・A・ボリンジャー(John A. Bollinger)により考案されたトレンド系にもオシレータ系にも使えるテクニカル指標で、一般にはオシレータ的に逆張りに用いられることが多く、世の中にもそのように流布されていますが、ボリンジャー本人は順張りに使用するために考案していることが彼の著書「Bollinger on Bollinger Bands
例えば左のチャートはボリンジャーバンドでは有名なパターンである「1σ-2σ間のバンドウォーク」ですが、上図が「巡航上昇モード」下図は「巡航下降モード」などと表現されてます。
ボリンジャーバンドは1980年代に公開された比較的古典的な手法ですが、平均＋誤差の標準偏差という考え方は金融の世界では更に大昔からあり、1970年台に公開されたブラック・ショールズ理論も基本的にはこの考え方です。
ボリンジャーバンドの計算は「 n日の移動平均 +/- n日の標準偏差 × 係数 」を基本とし係数には2が使われる事が多いですが、私は1,2,3の3本派です。
なお、移動平均は、単純移動平均を使うのが基本ですが、単純移動平均以外を使用する場合は標準偏差ではなく移動平均に対する誤差の二乗平均平方根を採用することになります。これは元々、日々の値動きは正規分布ではないと言う事を前提に、尺度として妥当とするために誤差の二乗平均平方根で吸収するためです。
ボリンジャーバンドの利用法としては移動平均からの乖離が
1σに収まる確率＝68%
2σに収まる確率＝95%
3σに収まる確率＝99%
から、終値もしくは大きな変動がそれぞれのバンドを抜くか抑えられるか？を基本とし、抑えられたなら反転、抜いたなら新たなトレンドの生成…。
連載2回目でもちらと書きましたが、PPを移動平均、Resistance/Supportを標準偏差と考えれば、ボリンジャーバンドは言わば移動PIVOTの表現方法のひとつであり、利用方法はPIVOTのそれとまったく同じであることがお解り頂けるかと思います。
つまり「ボリンジャーバンドって逆張り指標だよね」と言う人はPIVOTで言うResistance/Supportで「跳ね返る(転換する)」事に重きを置いている人で、ボリンジャー本人とと同じように「いやいや実は順張り指標だよ」と言う人はResistance/Supportを抜ければ「新たなトレンドが発生する(加速する)」事に重きを置いている人。という事になります。
と言う事で、今回は目からウロコのボリンジャーバンド活用法でした。
連載4回で「なじらね流 Pivot_Trade」を書いてきましたが如何だったでしょうか？
最後に冒頭でもあげたPivotの本質を再掲し本連載を締めくくりたいと思います。
「Pivotとは転換点であり同時に加速点ともなり得る」
ご清聴ありがとうございました。
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3月 17 2012
資料ダウンロード 『3/13集計-3/16公表のIMMポジション』 → IMM_20120313.pdf (計4p)をダウンロード
【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 -11032枚(-33.1%)の減少で 22249枚(前週：33281枚)、ショートは前週比 11990枚(22.8%)の増加で 64629枚(前週：52639枚)。ロング大量減・ショート大量増の股裂きの結果、売買比は売り越しを拡大。売越し枚数は前週比 23022枚(118.9%)の増加で 42380枚(前週：19358枚)。売買計は前週比 958枚(1.1%)の増加で 86878枚(前週：85920枚)となりました。
なお、5万枚目前の売り越しも昨年4月以来の水準となりますが、昨年、また一昨年もこのレベルではさすがに売られ過ぎなのかドル円は反落の憂き目に遭っております。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 8.2%(前週：11.9%)で -3.7%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 17.8%(前週：14.3%)で 3.5%の増加となりました。
ドル換算では33.5億$のロング、97.3億$のショートにより、63.8億$の売越しという事になります。
【対円】商業ポジション(実需筋)
ロングは前週比 55174枚の増加で 156362枚(前週：101188枚)、ショートは前週比 24369枚の増加で 74440枚(前週：50071枚)。双方増の結果、売買比は買越しを拡大。買越し枚数は前週比 30805枚の増加で 81922枚(前週：51117枚)。売買計は前週比 79543枚の増加で 230802枚(前週：151259枚)となりました。
投機筋＋実需筋の合計では 178611枚のロング、139069枚のショートにより 39542枚の買越し。総売買枚数は317680枚と言うことになりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で80.74円 →82.48円と円安、前火曜→今火曜終値では80.74円→82.99円と円安、今火曜→今金曜では 82.99円→83.43円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では80.74円→83.43円と円安。と、3/14日以降3日連続で83円台での引け、週足では昨年4/15以来約1年ぶりの83円台での引けとなりました。
先週後半は調整と思われる上昇減速がありましたが週引けでは83円ミドルを固持し、鮭の遡上かコイの滝登り状態の円安健在と言ったところです。3/16に発表された2月度議事要旨から追加緩和が伺えることやインフレターゲットの明確化などが好感されたことや、ダウの上昇、金利の上昇、またそれらの底辺にあるギリシャ債務問題の一応の収束等々、円に逃避していた資金の回収が本格化しているように思えます。先々週のIMMでは8週続いたショート増が減少に転じ、ここで頭打ちかとも思われましたが、今回の集計では再度増加に転じまるで猫ダマシのような動きとなっておりますが、本当に各種好材料によるイケイケなのか、頭打ちを見越しての最後の荒稼ぎなのか、日本国内の年末相場でもあるこの時期、それぞれの思惑衝突や仕掛けがどのような形で出てくるのか注意深く見守りたい。 と言うところです。
【対ユーロ】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 382枚(1.0%)の増加で 40325枚(前週：39943枚)、ショートは前週比 -16755枚(-10.7%)の減少で 139661枚(前週：156416枚)。この結果、売買比は売り越しを大幅に縮小。売り越し枚数は前週比 -17137枚(-14.7%)の減少で 99336枚(前週：116473枚)と、13週続いた10万枚超えを割り込みました。売買計は -16373枚(-8.3%)の減少で 179986枚(前週：196359枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の14.9%(前週：14.3%)、ショートはIMM全ショート枚数の38.5%(前 週：42.6%)で、ついに40%台も割り込みました。
金額換算では65.9億$のロング、228.4億$のショートにより、162.4億$の売り越しという事になります。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3115→1.3122とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.3115→1.3082とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3082→1.3175とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3115→1.3175とユーロ高と、2/29に1.3485の戻り高値を付けた後の下落は1.31台で踊り場生成と言う状況でしょうか。
ユーロも対円と同じく先々週の数字はダマシだったのか？と言った推移ですが、同じリスクオン評価でもここ最近は以前のような「原油高=ユーロ高」ではなく、「ダウ高=ドル高」そしてユーロは買われているのではなく売りが減少と言う状況に変化してきており、相場のパラダイムシフトと言っても良いのかも知れません。
【全体概況】非商業ポジション(投機筋)
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -8327枚(-3.0%)の減少で 271089枚(前週：279416枚)、ショートは前週比 -4533枚(-1.2%)の減少で 362751枚(前週：367284枚)、双方減の結果、売買比は売り越しを若干拡大。売り越し枚数は前週比 3794枚(4.3%)の増加で 91662枚(前週：87868枚)。売買計では前週比
-12860枚(-2.0%)の減少で 633840枚(前週：646700枚)となりました。
ドル換算では、313.6億$のロング、492.6億ドルのショートにより、179.1億ドルの売り越し(MXN除く7通貨計)という事になります。なお、枚数で売り越し増加となってもドル換算での売越額は先週と同値となりました。
個別に見た場合、先々週は全般的にロング減ショート増でしたが今回は様相逆転し、全般的にロング増ショート減になっており、その中にあって円及びNZドルのロング減、円及び加ドルのショート増、豪ドルの売買傾向逆転は目立つ存在になっています。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 豪ドル・加ドル・ユーロ。ショートベスト3はユーロ・円・ポンドと、ショートでポンドが円と交代し他以外は先週と同様な構成になっています。
資料ダウンロード 『3/13集計-3/16公表のIMMポジション』 → IMM_20120313.pdf (計4p)をダウンロード
※なお、今回のPDF資料より軽量化＝高速表示を目的に互換対象をAcrobat7.0以降互換としました。(従前はAcrobat5.0以降互換)
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3月 25 2012
CFTC IMMポジション(3/20集計-3/23公表分)
資料ダウンロード 『3/20集計-3/23公表のIMMポジション』 → IMM_20120320.pdf (計4p)をダウンロード
ロングは前週比 12674枚(57.0%)の増加で 34923枚(前週：22249枚)、ショートは前週比 -3855枚(-6.0%)の減少 60774枚(前週：62629枚)。前週とは一転のロング増・ショート減の結果、売買比は売り越しを大きく減少。売越し枚数は前週比 -16559枚(-39.1%)の減少で 25821枚(前週：42380枚)。売買計は前週比 8789枚(10.1%)の増加で 95667枚(前週：86878枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 11.7%(前週：8.2%)で 3.5%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 17.8%(前週：17.8%)で先週と同値となりました。
ドル換算では52.2億$のロング、90.7億$のショートにより、38.6億$の売越しという事になります。
【対円】商業ポジション(実需筋)
ロングは前週比 63633枚の減少で 92729枚(前週：156362枚)、ショートは前週比 -41502枚の減少で 32938枚(前週：74440枚)。双方大量減の結果、売買比は買越しを継続ながら減少。買越し枚数は前週比 -22131枚の減少で 59791枚(前週：81922枚)。売買計は前週比 -105135枚の減少で 125667枚(前週：230802枚)と半減しました。
投機筋＋実需筋の合計では 127652枚のロング、93682枚のショートにより 33970枚の買越し。総売買枚数は221334枚と言うことになりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で82.99円 →83.43円と円安、前火曜→今火曜終値では82.99円→83.68円と円安、今火曜→今金曜では 83.68円→82.35円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では82.99円→82.35円と円高。と、6週連続の週終値高値更新(陽線)もここに来て陰線引けとなりました。
売買枚数もレートも、ここまでの続騰が調整入りしたかのような状況ですが、前々回も同じようなショート減から再度増加に転じまるで猫ダマシのような動きとなりました。ただ前々回はショート減少のみでしたが、今回はロング増も重なっており、前回は頭打ちを見越しての最後の荒稼ぎ、今回はいよいよ調整段階か？と思われますが、調整なのか年末相場での特殊な動きなのかは、加熱レベルの10万枚台に迫る売買枚数を鑑み、残り1週間の月末相場を注意深く見守りたい。 と言うところです
ロングは前週比 10091枚(25.0%)の増加で 50416枚(前週：40325枚)、ショートは前週比 -6291枚(-4.5%)の減少で 133370枚(前週：139661枚)。この結果、売買比は売り越しを更に縮小。売り越し枚数は前週比 -16382枚(-16.5%)の減少で 82954枚(前週：99336枚)と、昨年11/22以来17週ぶりに8万枚台まで減少してきました。売買計は 3800枚(2.1%)の増加で 183786枚(前週：179986枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の16.9%(前週：14.9%)、ショートはIMM全ショート枚数の39.0%(前週：38.5%)となりました。
金額換算では83.4億$のロング、220.6億$のショートにより、137.2億$の売り越しという事になります。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3082→1.3175とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.3082→1.3230とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3230→1.3270とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3082→1.3270とユーロ高となっております。
ユーロにも前々回に一旦の調整があったようですが、緩やかなロング増と大量のショート減による売り越し減少と言った流れは継続模様であり、チャート的には3月初頭を頂点とした三尊(五尊)の右肩の行方が気になるところです。つまりここから下落に転じやはり三尊だったのか、そう見せかけての大幅反騰なのか、昨今急に増えだした中国経済の陰り情報とも絡め、注視していきたいところです。
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 26427枚(9.7%)の増加で 297516枚(前週：271089枚)、ショートは前週比 -21133枚(-5.8%)の減少で 341618枚(前週：362751枚)、ロング増ショート減の結果、売買比は売り越しを大幅に縮小。売り越し枚数は前週比 -47560枚(-51.9%)の減少で 44102枚(前週：91662枚)と半減。売買計は前週比 5294枚(0.8%)の増加で 639134枚(前週：633840枚)となりました。
ドル換算では、354.4億$のロング、467.7億ドルのショートにより、113.3億ドルの売り越し(MXN除く7通貨計)という事になります。
個別に見た場合、対円でのロング増・豪ドルのショート増・ポンドの売り越しげ減・加ドルの買い越し増・NZドルのショート増/買い越し減がそれぞれ前回に対し倍増なり半減という数字に
なっているところで、それだけ多くの資金移動があったことを示しております。またNZドルにおいてはこのところ買い越し減少の流れになっていた物が今回のショート増によりイーブンに迫る勢いになっております。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 豪ドル・加ドル・ユーロ。ショートベスト3はユーロ・円・豪ドルと、ショートで豪ドルが円と交代した以外は先週と同様な構成になっています。
資料ダウンロード 『3/20集計-3/23公表のIMMポジション』 → IMM_20120320.pdf (計4p)をダウンロード
※なお、先回のPDF資料より軽量化＝高速表示を目的に互換対象をAcrobat7.0以降互換としております。(従前はAcrobat5.0以降互換)
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By najirane • IMMポジション • Tags: 米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮