12月 18 2010
CFTC IMMポジション(12/14集計-12/18公表分)
12/14 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間12/18朝、公表されました。
「円」ロングは前週比 -26.6％の減少で 34996枚(前週：47661枚)、「円」ショートは前週比 -8.7%の減少で 22261枚(前週：24373枚)、共に前週から減少した結果売買比では買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -45.3%の大幅減少で 12735枚(前週：23288枚)。
11/30来、3週連続での買い越し減少、また、6/22以来の2万枚未満台への復帰という結果となりました。
レート変位では、前火曜→前金曜終値では83.48円→83.91円と円安、前金曜→今火曜終値では82.48円→83.63円と円安、今火曜→今金曜では83.63円 →83.95円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では83.48円→83.95円で円安と、ほぼどこで切り取っても円安傾向が見られ、一様にロング減だったことが伺えます。
「ユーロ」ロングは前週比 10.4%の増加で 35689枚(前週：32322枚)、「ユーロ」ショートは前週比 -3.4%の減少で 45993枚(前週：47612枚)、この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 -32.6%の減少となり 10304枚(前週：15290枚)へと、前週の売り越し大量増から若干調整を受けたような数字になっています。
レート変位では、前火曜→前金曜終値では1.3263→1.3233とユーロ安、前金曜→今火曜終値では1.3263→1.3384とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3384→1.3180とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3263→1.3180と今回の集計日まではユーロ高が進んだものの、その後急激なユーロ安になっています。今回の集計ではロング増であるのに金曜日にはユーロ安。と言うことは集計後にロングポジションが決済されているだろう事が伺えます。
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -0.98%の微減で 232508枚(前週：234816枚)、ショートは前週比 -5.59%の減少で 127852枚(前週：135416枚)、双方減少の結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 5.29%の増加で 104656枚(前週：99400枚)と、前週まで2週連続10万枚の大台割れから再度10万枚超えになりました。
個別に見ると円/ポンド/カナダドルではロングショートとも取引減少、ユーロ/豪ドルではロング増ショート減、スイスフランでロングショート共に取引増と言った様相です。
■ 資料ダウンロード
『12/14集計-12/18公表のIMMポジション』
→ IMM_20101214.pdf をダウンロード
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12月 19 2010
先週(12/13～12/17)の為替動向
■米国株式市場 ＝ 上昇
■原油先物市場 ＝ もみ合い
■NY金先物市場 ＝ 下落
■ドル円 ＝ もみ合い
■ユーロドル ＝ もみ合い
■ユーロ円 ＝ もみあい
年末相場と言いますか、手仕舞いや調整が目立ちますが、ダウが一貫して上昇、原油が一貫してもみ合い、ポンドが一貫して下落と言ったはっきりした流れに比して、金・ユーロの火曜日上値追い＝ドルの火曜日下値攻め、金・ユーロの週初/週末下値等をを併せて考えると、週前半はユーロ高円高、週後半はドル高円安と、週半ばで力関係に若干の変化があった流れに思えます。原油の水曜下落がその変化点だったのでしょうか。
・米国債利回りの上昇/下降
これに伴うドル円上昇/下降
・ムーディーズ
「減税等延長は格下げの可能性要因」
～FRB：77.9億ドル規模の国債買取
～長期金利急落～ドル売り強まり
～火曜日に83円割れ。
・米指標はいずれも好感
・FOMC結果発表
長期金利上昇に対する懸念表明無し
～ドル買い復調。
・ムーディーズ
「ギリシャの格下げを検討」
～付け替えで米国債買いが強まる
～10年債利回り急低下～ドル円も下落。
■今週の材料(キーワード)
・クリスマス休暇前の材料不足
～突発的な要人発言や動乱に過敏反応の懸念
・12/21：日銀金融政策決定会合
・12/22：(米) 3Q-GDP・3Q-個人消費・確報値
(米) 11月中古住宅販売件数・10月住宅価格指数
・12/23：東京休場（天皇誕生日）
(米) 新規失業保険申請件数
12月ミシガン大消費者信頼感指数・確報値
週足デマーク指標/フィボナッチゾーン
(Demark Range Projection / Fibonacci Zone)
TD Range Projection
USD/JPY Lower： 82.54 / Upper： 84.23
EUR/JPY Lower：109.70 / Upper：111.17
EUR/USD Lower：1.2971 / Upper：1.3339
GBP/JPY Lower：128.58 / Upper：131.68
GBP/USD Lower：1.5265 / Upper：1.5722
Fibonacci Zone USD/JPY
R2 85.45 ～ 86.10 / R1 84.61 ～ 84.80
S1 82.72 ～ 82.92 / S2 81.42 ～ 82.07
Fibonacci Zone EUR/USD
R2 1.3637 ～ 1.3778 / R1 1.3453 ～ 1.3497
S1 1.3042 ～ 1.3085 / S2 1.2761 ～ 1.2901
■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
『先週(12/13～12/17)の為替動向』
→ 2010_1217.pdf をダウンロード
◎先週の主要８相場チャート
◎先週限のドル円/ユーロドル日足１年分
◎先週の4本値と今週のPivot
◎週間為替リポート保存版PDF
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By najirane • 為替動向と予想 • Tags: デマーク指標 Demark Range Projection Fibonacci Zone ユーロドル ドル円 クロス円 原油 為替 株式 米国 指標 ダウ 介入 日銀 金融緩和 FRB ECB QE2 QE3 FOMC バーナンキ 出口戦略 ギリシャ イタリア スペイン 緊縮財政 雇用統計