12月 6 2009
ドル上昇は本物か？
先週末の米国雇用統計によるドルの上昇にはすさまじい物がありましたね。
私も、昨晩の「先週(11/30～12/04)の為替動向」では
>>これまで(ここ数ヶ月)のリスク選好による、株買い・金買い・ドル売りが薄れ、
>>景気の底堅さ感からインフレ気配となり、米国金利上昇への期待感が
>>ドル買いを加速し、結果として真っ正直にドル独歩高となった。
などとあっさり軽く定石通りの分析をして見ましたが、
その後色々調べていたら「本当にそうなのか？」という疑問を抱いてしまいました。
左のチャートはCBOTの
30-Day Federal Funds Futures 2010/1月物と
同期間のドル円チャートを上下反転した物です。
似たような動きをするのは米国政策金利と
ドルの価格は連動しているから。としか言えませんが
問題なのはここ数日。
CBOTでの取引を見ると
先週の終値は全て99.86(＝FFレートなら 0.14)と
全く変化がありません。
にもかかわらず、ドル円は劇的な高騰。
終値に変化がない。ということは金利改正期待の織り込み度にも変化がない。
ということにならないでしょうか？
FFレートは先々週初(11/21,22)あたりに最低率をつけてますが
ドル円はそれにやや遅れて同週の後半に92.34円を付けています。
その後FFレートは緩やかに上昇(ドル円なら下落)してきており
問題の12/4(金)はFFレートに変化がないにもかかわらず、ドルだけが急上昇？
何かこの後（今週後半くらい～来週前半＝FOMC開催）にかけて、
今回、急騰を仕掛けた連中の利食いのための、ドル円の急落が予想される。
と思うのは、私だけでしょうか。
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12月 8 2009
先般の米雇用統計は国家的インサイダー取引か？
先日「ドル上昇は本物か？」のエントリーで
ドルの上昇が雇用統計に数字による物であることは間違いないにしても
周辺環境が揃っていないのにおかしい。ということを書きましたが、
世の中には同じように懐疑的に見ている人もいました。
米国の経済リサーチ会社「トリム・タブス」社によると
「労働省の統計手法に欠陥がある」と指摘し、その根拠として
毎月集計される米国民の納税金額をベースに雇用者数を推定。
11月は前月比25万5000人減になるとの試算を提示しました。
「労働省が間違っているか、我々が間違っているか、正解はその中間か、
答えはその３つのうちの一つだ」（マクロ調査ディレクターのマデリ
ン・シュナップ氏）。
また、ひまわり証券
が 12/4 18:01に配信したニュースでは
「明日（金）発表の失業率は悪化する可能性ある」との
ホワイトハウスのギブス報道官がコメントした旨を伝えています。
報道官がコメントすると言うことは公式な事実であるか、もしくは
国家施策としての(公式な)芝居です。
それよりも何よりも、発表時まで秘密であるはずの数字を
政府の、それも報道官がコメントするなど極めて異例です。
報道官のコメント、それに相反する辻褄の合わない好数字。
何か国家的な犯罪(インサイダー取引)の臭いがぷんぷんですね。
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By najirane • FXに関する雑感, 為替動向と予想, 経済・政治・国際 • Tags: インサイダー取引